aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
Metto questo x sfizio di tutti. Ciao G 
Qual è la differenza tra rumore ed errore nelle serie storiche? Quando si realizza un TS (+0- evoluto) in genere si va alla ricerca di serie storiche quanto più esatte possibili.
Il Trader a questo punto è già morto.
I Ts, che altro non sono che implementazione in algo di “idee” (supposte valide), per essere validi dovrebbero depurare non solo il rumore classico ma essere insensibili anche ai rumori del fornitore.
Se un Ts per essere testato abbisogna che la serie storica sia per quanto più possibile esatta, allora vuol dire che non sa distinguere il rumore.
Qual è la differenza tra rumore ed errore nelle serie storiche? Quando si realizza un TS (+0- evoluto) in genere si va alla ricerca di serie storiche quanto più esatte possibili.
Il Trader a questo punto è già morto.
I Ts, che altro non sono che implementazione in algo di “idee” (supposte valide), per essere validi dovrebbero depurare non solo il rumore classico ma essere insensibili anche ai rumori del fornitore.
Se un Ts per essere testato abbisogna che la serie storica sia per quanto più possibile esatta, allora vuol dire che non sa distinguere il rumore.