GARA: chi ce l'ha + overfittato?!?!? (1 Viewer)

[alvin_angel]

mi e' venuta oggi...
e' sicuramente una caxata... lo so...
lo propongo tanto per giocare un po'....

la GARA:
data una serie dati daily (un future, tipo FIB o altro), univoca per tutti i partecipanti, si dovra' esibire l'eql con il + alto gain possibile...
valgono tutti i sistemi...
anche super_iper_overfittati...
si guardera' solo il gain finale... nient'altro...

le REGOLE:
ovviamente sono squalificati i sistemi che guardano al futuro...
non si possono mettere stoploss (trsys sempre-dentro)...
non si puo' entrare e uscire nella stessa barra...
[NdA: e' solo una traccia; son da decidere]

il PREMIO:
l'ultimo cd/dvd delle mie amate SOSHI (mi autotasso)....

alla fine il vincitore oltre al premio e alla gloria potra' decidere se rendere pubblco il suo trsys...

idea cazzuta... vero?!?!??!

 

[quicksilver]

 

[alvin_angel]

ringrazio Gilato che mi ha nominato e che ha iniziato un bel thread...

pero' lo spirito della mia iniziativa era molto + easy...
per appassionati e smanettoni...

simile ai netizens che fan vedere a quanto va la loro ADSL con lo speedtest...
o i gamers che si ritrovano a mostrare le loro auto "moddate"...
o i Linuxiani che fan vedere il TaskManager che non consuma un'asma...
etc etc---

mia intenzione era appunto "elaborare" e "spingere"...
per poi avere degli output numerici di riferimento...

solo dati daily...
database unico...
poche regole...
overfitting a palla...

 

[f4f]

ottimo

posso usare le opzioni, vero ??
ho in mente delle figure con un gamma a dir poco pirotecnico

 

[alvin_angel]

ottimo

posso usare le opzioni, vero ??
ho in mente delle figure con un gamma a dir poco pirotecnico

sorry ma le opzioni non possono essere contemplate nella gara...
e' troppo difficile recuperare gli storici...
sono poco liquide...
e soprattutto... il gioco delle tre carte e' ampiamente vietato dal nostro ordinamento...

cia'!!!

PS
sto riconsiderando l'oggetto della Gara...
non + il trsys che guadagna d+...
bensi' quello che perde d+...
mi sto attrezzando con lo sfigamometro...

PS2
perintanto posto la banca dati (daily FIB) che mi passa il convento...

 

[reef]

sto riconsiderando l'oggetto della Gara...
non + il trsys che guadagna d+...
bensi' quello che perde d+...

E' un'ottima idea. si prende il peggiore e poi si va contrarian, 'na figata

 

[alvin_angel]

E' un'ottima idea. si prende il peggiore e poi si va contrarian, 'na figata

ma funziona davvero cosi'?!?!??!
azzarola... non ci avevo pensato...
qua c'e' un tasso d'intelligenza troppo sopra la media...

cmq son sicuro...
col trsys perdente ci sara' + partecipazione...

forse...

 

[federico64]

*************************
****** DA NON FARE *******
*************************

Io ho overfittato Regolo modificando qualche parametro.

51220 punti invece di 29770.

Attualmente è SHORT dal 6/5/2011 con un guadagno di 1060 punti.
C'è una corrispondenza con i segnali del Regolo "reale" del 76.84%.

Quindi i due non sono troppo dissimili.

 

[alvin_angel]

*************************
****** DA NON FARE *******
*************************

Io ho overfittato Regolo modificando qualche parametro.

51220 punti invece di 29770.

Attualmente è SHORT dal 6/5/2011 con un guadagno di 1060 punti.
C'è una corrispondenza con i segnali del Regolo "reale" del 76.84%.

Quindi i due non sono troppo dissimili.

da fare ASSOLUTAMENTE

abbiamo gia' un termine di paragone... grazie...
per adesso sei in testa...

NB: il BUY&HOLD e' ---> 6'020 punti (le prime 50 barre sono di reference)...

come benchmark porrei l'MACD nella sua forma classica (12,26,9) ---> 44.435 punti (322 operazioni, media 135 punti)...

 

[marofib]

e si overfittare regolo e' ok
sto ultimo giro pero' mi ha trombato ..se regolo e' flat mi prendo delle liberta'...e sono long

punti mese dal 2005 888 (in sample ovviamente)
da ottobre 2010(out of sample) 219 mese
2011= 1780 .punti totali