Ftsemib options system (1 Viewer)
- Creatore Discussione wellington29
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wellington29
Nuovo forumer
Ciao Topino73,
nel mese borsistico di Ottobre il TS ha realizzato un guadagno di 1.588 euro, in quello di Novembre una perdita di 1.362 euro ed in quello di Dicembre un guadagno di 2.360 euro.
http://www.options-systems.net/ftsemib-options.php
nel mese borsistico di Ottobre il TS ha realizzato un guadagno di 1.588 euro, in quello di Novembre una perdita di 1.362 euro ed in quello di Dicembre un guadagno di 2.360 euro.
http://www.options-systems.net/ftsemib-options.php
Pek
Forumer storico
Dunque ora il TS decide la sequenza settimanale da comprare?
Ed è già decisa sul primo acquisto?
Topino73
Forumer attivo
wellington29
Nuovo forumer
Ciao Pek,
il secondo venerdì di un determinato mese solare un algoritmo mi dice se acquistare una call o una put con scadenza nel successivo mese solare.
Il terzo venerdì dello stesso mese solare un altro algoritmo (completamente diverso dal primo) mi dice se acquistare una call o una put con scadenza nel successivo mese solare.
Il quarto venerdì dello stesso mese solare confronto i due acquisti effettuati in precedenza: se essi sono uguali (e quindi ho in portafoglio due calls o due puts) effettuo un acquisto di segno opposto ai due effettuati in precedenza (diversificazione e copertura), mentre se essi sono diversi (e quindi ho in portafoglio una call ed una put) utilizzo un altro algoritmo (completamente diverso dai primi due) che mi dice se acquistare una call o una put, sempre con scadenza nel successivo mese solare.
In questo modo sono sicuro di avere sempre in portafoglio, per ogni scadenza mensile, due calls ed una put oppure una call e due puts.
Naturalmente, per generare utili questo TS ha bisogno di forti oscillazioni (in un senso o nell'altro, come è avvenuto negli ultimi anni) e per questo ha il proprio punto debole nelle prolungate fasi laterali.
In particolare, c'è un determinato evento negativo (che finora non si è mai verificato, ma che comunque può sempre verificarsi in futuro) in corrispondenza del quale il TS perde una somma all'incirca uguale a VALORE INDICE X 0,25 EUR.
Di conseguenza, se si partisse con un capitale iniziale uguale a VALORE INDICE X 0,75 EUR, nel caso in cui si verificassero 3 eventi negativi consecutivi (o più di 3 non consecutivi ma comunque molto ravvicinati fra di loro) proprio all'inizio della propria personale operatività, si perderebbe tutto il capitale inizialmente dedicato a questo TS.
Sarebbe davvero un caso sfortunatissimo, perchè questi eventi negativi dovrebbero verificarsi tutti all'inizio della propria personale operatività (se invece si verificassero dopo che il TS avesse iniziato a generare guadagni, non vi sarebbero particolari problemi).
In futuro conto di tornare su questo problema.
Un saluto a te ed a tutti gli utenti di questo forum
Pek
Forumer storico
Nulla a che vedere quindi con il sistema presentato inizialmente e terminato senza neanche un'operazione
wellington29
Nuovo forumer
Nulla a che vedere quindi con il sistema presentato inizialmente e terminato senza neanche un'operazione
Ciao Pek,
è lo stesso sistema, perchè gli algoritmi che determinano l'acquisto delle calls o delle puts sono gli stessi.
Solo che, anzichè effettuare gli acquisti lo stesso giorno, li ho "splamati" su tre giorni differenti, ed anzichè vendere nel corso del mese borsistico le opzioni sulle quali registravo un grande guadagno, ho deciso di mandarle a scadenza, per non avere anche l'incombenza delle vendite.
In questo modo il sistema è più snello, meno impegnativo e meno frenetico.
Pek
Forumer storico
Qui parlavi di MM filtrata che indicava tendenza univoca su cui impostare la figura e reversare la precedente
Quando la media mobile ed i cinque filtri segnalano una inversione di tendenza positiva che viene classificata come "vera", si procede con il seguente algoritmo:
(1P) vengono vendute tutte le "put" sulle quali si registra un guadagno
(2P) vengono mantenute tutte le "put" sulle quali si registra una perdita (queste "put" vengono mandate a scadenza)
(3P) vengono acquistate una o più "call" come investimento ed una o più "put" come copertura
wellington29
Nuovo forumer
Adesso, anzichè cercare di individuare la tendenza di medio termine dell'indice Ftse Mib ogni mattina in apertura di contrattazioni, cerco di individuarla soltanto il secondo, il terzo ed il quarto venerdì di ogni mese solare (sempre in apertura di contrattazioni).
In questo modo non ho la necessità di farlo ogni giorno.
Inoltre non ho più l'incombenza delle vendite da eseguire prima degli acquisti.
La media mobile con i cinque filtri la utilizzo il terzo venerdì, che è quello più importante perchè inizia un nuovo mese borsistico: se tu farai caso agli acquisti posti in essere in tale occasione, noterai che questi sono quasi tutti azzeccati e che i guadagni complessivi sono nettamente superiori alle perdite.
L'acquisto del secondo venerdì mi serve per cercare di anticipare il responso del terzo venerdì ed è effettuato con un criterio molto simile.
L'acquisto del quarto venerdì mi serve in genere come "copertura" dei primi due acquisti, quando essi sono uguali.
L'elemento qualificante dei due TS è sempre lo stesso: acquisto di due calls ed una put oppure acquisto di una call e due puts.
Per tale motivo anche questo TS continua ad avere il proprio punto debole nelle fasi laterali: è questo l'unico vero problema di entrambi i TS.
Pek
Forumer storico
Assolutamente no
Sono sistemi completamente diversi
Imbastire una figura call+2put con acquisti contestuali è cosa del tutto differente da comprare settimanalmente ed in ordine sparso 1 call 2 due put
- Stato