FTSE Mib Futures Ftse Mib index: 21 settembre 2017_Volatilità (1 Viewer)

[Mila]

quindi tra i 22420 e i 22480 abbiamo la volatilità per oggi

 

[Mila]

e quisti sono i giorni ideali di massimo

 

[Mila]

scuffiato ieri il 3°, il prossimo sarà il 6°
in mezzo la chiusura del T-1
che controlliamo allo stesso modo di come abbiamo fatto in questi giorni con la vola down

 

[Mila]

ovvero dal max\chiusura di seduta calcoliamo il range di volatilità e controlliamo se coincide con qualche media.
Se non coincide, passiamo al controllo sul 50% di movimento
ieri avevamo questa previsione

 

[Mila]

ma dove chiude un T-1 a rialzo?
Sulla mmT
ed è quello che è successo:

 

[Mila]

quindi la possibilità di continuare ad esaurire la vola riba è minima
e infatti siamo saliti
xè se non si scende
allora si sale

 

[amadeus91]

ti scrivo come faccio io:

- quando ho la mimina convinzione che sia partito il ciclo, poniamo il T, comincio a controllare la volatilità.
- utilizzo il metodo ciclico per la determinazione dei target (unitamente allo schema di inversione; ai canalivi di volatilità e al massimo precedete pari ciclo se c'è)
- in prossimità dei massimi ideali di ciclo, ovvero 3° e 6° daily per il T, quel giorno utilizzo la volatilità per i target intraday
- controllo il Taylor

in sostanza la voaltilità mi serve per un controllo di direzionalità

perché?

ti ringrazio delle risposte ma abbiamo 2 approcci troppo diversi, io ho bisogno di studiare ed approfondire con calma una solida base teorica facendo prove e test sulla mia operatività, non riesco a capire e tanto meno a mettere in pratica un metodo spulciando qualche thread qua e là di vari autori.
non ti disturberò oltre.
Buon lavoro

 

[Mila]

ora xò tu fai opz e quindi la tua domanda era riferito a quello, ovviamente.
Quale strike prendere per coprirsi fino ad un max di T+1 ad ex?
Se usiamo la vola storica od implicita, che valore credi che ti esca?
Ad esempio 1000 punti?
Il range medio in salita di un T+1 è di circa 1600 punti.
Minimo + 1600 punti.
Quale formula potrà mai dare quel valore?
Questo è il problema

 

[Mila]

La volatilità, per quello che mi è dato conoscere, non si usa su periodi ampi.
Compreso il Vix.
Tanti ci provano
ma i risultati non sono incoraggianti.

 

[Mila]

ti ringrazio delle risposte ma abbiamo 2 approcci troppo diversi, io ho bisogno di studiare ed approfondire con calma una solida base teorica facendo prove e test sulla mia operatività, non riesco a capire e tanto meno a mettere in pratica un metodo spulciando qualche thread qua e là di vari autori.
non ti disturberò oltre.
Buon lavoro

Certo.
Seguire un 3d spulciandolo e senza approfondire non è possibile.
I manuali ci sono, ma non propriamente riferiti alla tua domanda (la volatilità, ma su tutto il resto si).
Cq se vuoi leggi questo

https://analisiciclica.investireoggi.it/category/volatilita/canali-di-volatilita/