Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott (5 lettori)

[il fattore umano]

Sopratutto è partita telecom.
Purtroppo non l'ho presa.

Telecom è consigliata dal mio broker, ma io non l'ho presa.
Ho però preso Finecobank a 7 euro e non la mollo: oggi FBK è entrata in territori vergini e inesplorati.
Ho poi preso Saipem sui minimi, però sono incastrato su Ubi.

Ho guardato bene i grafici e credo che l'onda attuale sia una X: onda E, dunque, sarà verosimilmente una complex WXY (non è difficile, spero si capisca).
Onda X, di per sé, non ha limiti, per cui non è detto che si fermi a 23.100 punti: può anche fare qualcosa di più (o di meno), potendo essere addirittura irregular.
Dopo la X vi sarà un altro abc al ribasso (Y = abc). Poi, onda E dovrebbe terminare, sempreché non si trasformi in qualcos'altro.

 

[il fattore umano]

Il Vmn settimanale è sempre verde.
Diciamo che si salirà finché lo Schaff/DSS settimanale non sarà carico (verso 100): poi si vedrà se è il caso di mettersi short oppure attendere.

 

[Tolomeo]

Che farà il nostro indice?
Rompe i 24.000 punti oppure no?
Chi lo sa!
Una cosa va detta: gli oscillatori sembrano pronti per lo meno per attaccare la resistenza.

@Tolomeo, che dice l'analisi ciclica?

Vedi l'allegato 466526

Vedi l'allegato 466528

Ciao i.f.u.

mi rifaccio alla analisi che ho postato il 22 gennaio scorso, tuttora valida.
Per comodità ve la rimetto qui :

Ciao i.f.u.
...
Guardando l'oscillatore mensile Shaff e tenendo conto dei minimi assoluti, mi sembra fuori discussione che l'ultima onda stia descrivendo un T+6, iniziato a giugno 2016 (brexit) e prossimo alla conclusione... oppure già concluso.

Osservando invece l'oscillatore settimanale notiamo che, dal minimo di giugno 2016, ha disegnato otto onde e che, dal 2 gennaio 2018, ha iniziata la nona.
La suddivisione in sottocicli di questo T+6 rimane incerta, per due ragioni:

- la salita pressoché continua, senza ritracciamenti rilevanti
- l'unica onda disegnata dall'oscillatore mensile.

Fatto sta che risultano possibili varie suddivisioni e, cosa più rilevante, esiste perfino la possibilità che un nuovo T+6 sia già partito il 2 gennaio scorso.
Direi quindi che ci sono almeno due centrature possibili.

La prima, che chiameremo ipotesi A, è la seguente :

- 27 giugno 2016 : inizio T+4, T+5 e T+6
- 21 novembre 2016 : inizio secondo T+4
- 30 giugno 2017 : inizio terzo T+4 e secondo T+5
- 2 gennaio 2018 : inizio quarto T+4

In base a questa ipotesi, il primo T+5 si è concluso il 30 giugno 2016, in cinque tempi, con sequenza +++++ (cinque onde dell'oscillatore settimanale).
Il secondo T+5, tuttora in corso, ha già sviluppato tre tempi, con sequenza ++- (tre onde delloscillatore settimanale), ed ora ha iniziato un quarto tempo dal 2 gennaio 2018.
Gli sviluppi possibili di questa centratura sono :

- un quarto tempo finale del T+5 che potrà essere solo negativo (ipotesi A.1)
- un quarto tempo e un ulteriore quinto tempo finale del T+5, con sequenze possibili +- oppure -- (ipotesi A.2);

La seconda centratura, che chiameremo ipotesi B, e' la seguente :

- 27 giugno 2016 : inizio T+4, T+5 e T+6
- 21 novembre 2016 : inizio secondo T+4
- 18 aprile 2017 : inizio terzo T+4 e secondo T+5
- 29 agosto 2017 : inizio quarto T+4
- 2 gennaio 2018 : inizio di un nuovo T+2, almeno

In base a questa ipotesi, il primo T+5 si è concluso il 18 aprile 2017, in quattro tempi, con sequenza ++++ (quattro onde dell'oscillatore settimanale).
Il secondo T+5, ha già sviluppato quattro tempi, con sequenza +++- (quattro onde dell'oscillatore settimanale).
Dal 2 gennaio 2018 è iniziata una nuova struttura, ancora da classificare.

Gli sviluppi possibili di questa centratura sono :

- un quinto tempo finale (T+2 o T+3) del T+5, che potrà essere solo negativo (ipotesi B.1)
- un quinto tempo finale (T+3 o T+4) del T+6, che potrà essere sia + che - (ipotesi B.2)
- inizio di un nuovo T+6 (ipotesi B.3)

Fino a qualche giorno fa, ero convinto che lo scenario più probabile fosse l'ipotesi A.2
Oggi, vista la notevole spinta rialzista dal 2 gennaio, le ipotesi B.2 e B.3 hanno assunto maggiore consistenza.
...

Mi rendo conto che la lettura e la digestione di questa lettura può essere pesante, ma la ritengo fondamentale per affrontare il tema.

Rispetto al 22 gennaio le novità sono queste.

- sul minimo post-elettorale del 5 marzo, il T+3 iniziato il 2 gennaio giunto alla 48esima seduta e' diventato negativo; questo esclude l'ipotesi B.3 (inizio nuovo T+6 dal 2 gennaio);
- l'oscillatore settimanale ha concluso la sua nona onda dall'inizio del T+6 (brexit);
- l'oscillatore mensile e' ancora in fase di scarico.

Tali sviluppi consentono di mantenere vive tutte le altre ipotesi formulate nel post del 22 gennaio (A.1, A.2, B.1 e B.2), che ora possono essere definite meglio in questo modo :

- ipotesi A.1 : stanno svolgendo il quarto tempo T+3 finale del T+5 iniziato il 30 giugno 2017, che potrà essere solo negativo
- ipotesi A.2 : dopo il quarto tempo negativo di cui sopra, svolgeranno un ulteriore quinto tempo finale del T+5, che potrà essere solo negativo

- ipotesi B.1 : stanno svolgendo il quinto tempo T+3 finale del T+5 iniziato il 18 aprile 2017, che potrà essere solo negativo
- ipotesi B2 : stanno svolgendo il quinto tempo T+4 finale del T+6, iniziato il 27 giugno 2016, che potrà essere solo negativo

Le ipotesi A.1 e B.1 convergono sulla medesima conclusione del T+6, coincidente con la conclusione del T+3 in corso.
In tal caso la ripartenza del nuovo T+6 dovrebbe avvenire tra le 10 e le 20 prossime sedute.

Le ipotesi A.2 e B.2 presumono un ulteriore allungamento della fase conclusiva negativa del T+6.
In tal caso la correzione potrebbe estendersi fino all'estate.

Un accenno di ricarica dell' oscillatore mensile ci darà conferma della ripartenza dei cicli superiori.

 

[il fattore umano]

Un accenno di ricarica dell' oscillatore mensile ci darà conferma della ripartenza dei cicli superiori.

Leggerò con calma domani, perché ciò che dici è molto complesso.

Il problema dell'oscillatore mensile è che dà troppi falsi segnali (false ripartenze): bisognerebbe trovare un modo per definire l'entrata e lo stop-loss.
Esiste questo modo sullo Schaff?

Cioè, mi spiego: esiste un modo per definire l'entrata in seguito a un determinato segnale dell'oscillatore e un punto di stop-loss in caso di falso segnale?

 

[Tolomeo]

...
Cioè, mi spiego: esiste un modo per definire l'entrata in seguito a un determinato segnale dell'oscillatore e un punto di stop-loss in caso di falso segnale?

Se ci fosse un modo ben definito e accurato per beccare la partenza esatta dei cicli, usando lo Shaff, sarei miliardario.
Pur essendo il miglior oscillatore, ritardi e false partenze capitano comunque.
Bisogna tener presente che i "padroni del vapore" inseriscono apposta movimenti bruschi su-e-giù per generare falsi segnali su indicatori e oscillatori.
Tuttavia, lavorando coi cicli lunghi e suddividendo le entrate in tre o quattro frazioni, quando tempo e oscillatori sono favorevoli, si riesce comunque a prendere qualche bel pezzo di trend.

 

[il fattore umano]

Se ci fosse un modo ben definito e accurato per beccare la partenza esatta dei cicli, usando lo Shaff, sarei miliardario.
Pur essendo il miglior oscillatore, ritardi e false partenze capitano comunque.
Bisogna tener presente che i "padroni del vapore" inseriscono apposta movimenti bruschi su-e-giù per generare falsi segnali su indicatori e oscillatori.
Tuttavia, lavorando coi cicli lunghi e suddividendo le entrate in tre o quattro frazioni, quando tempo e oscillatori sono favorevoli, si riesce comunque a prendere qualche bel pezzo di trend.

"Un modo ben definito e accurato per beccare la partenza esatta dei cicli", no. Però dovremmo trovare un particolare setup, per esempio una candela o una barra di riferimento, sopra la quale andare long e sotto la quale mettere lo stop. Tale barra dovrebbe porsi in relazione con particolari valori dello Schaff, per esempio la barra che si forma quando lo Schaff passa da 0 a valori > 10 o > 20. Oppure stabilire un determinato livello di volumi richiesto, da analizzare con il grafico media/volumi.

Proviamo nuovamente? Il primo tentativo di scrittura di TS era naufragato miseramente.

 

[Tolomeo]

"Un modo ben definito e accurato per beccare la partenza esatta dei cicli", no. Però dovremmo trovare un particolare setup, per esempio una candela o una barra di riferimento, sopra la quale andare long e sotto la quale mettere lo stop. Tale barra dovrebbe porsi in relazione con particolari valori dello Schaff, per esempio la barra che si forma quando lo Schaff passa da 0 a valori > 10 o > 20. Oppure stabilire un determinato livello di volumi richiesto, da analizzare con il grafico media/volumi.

Proviamo nuovamente? Il primo tentativo di scrittura di TS era naufragato miseramente.

Mah... anch'io c'ho pensato e ripensato mille volte.
Ancora non sono riuscito a trovare un set di regole affidabili.

Prendendo ad esempio la partenza di un ciclo T+3...
In tali casi l'oscillatore mensile a volte è già completamente scarico, altre volte non è ancora scarico del tutto.

Poi parte l' oscillatore settimanale e non sempre questo e' il segnale di conferma di nuovo T+3.
Capita spesso infatti che aggiungano una ultima onda dell'oscillatore settimanale che genera un cicletto/lingua negativa, nel tentativo di fregare i ciclisti.

Altre volte e' successo che siano ripartiti prematuramente, omettendo l'ultimo T+1, con l'oscillatore mensile non ancora scarico; in tali casi l'onda dell'oscillatore settimanale appartiene già al nuovo T+3.

Un'altra cosa ingannevole è infatti la durata dei cicli che possono essere allungati o accorciati, a discrezione del mercato.

Ci sarebbe la regoletta di Torino, che richiede il superamento del massimo fatto dalle ultime tre candele settimanali, per avere conferma di un nuovo T+3... ma in tal caso si rischia di perdere un bel pezzo di trend rialzista.

Purtroppo le variabili sono troppe e gli oscillatori sono comunque pilotati dai prezzi, non viceversa.
Si riesce a concludere qualche trade profittevole solo tenendo conto discrezionalmente del maggior numero possibile di tali variabili.
Tradurre il tutto in un TS mi sembra un'operazione titanica.

 

[alayasf]

Innanzi tutto bisogna fare un atto di fede.
Ossia che gli andamenti di borsa siano armonici e che seguano una qualche regola. Altrimenti non c'è nulla da fare.

Poi bisognerebbe uscire dal vincolo "oscillatore figlio del prezzo" e trovare una via dove l'oscillatore NON dipenda dal prezzo ma da qualcos'altro.

Esempio.
un oscillatore "basato sulla distanza relativa di venere rispetto a marte ossevato da giove".
La loro distanza relativa si muove in un moto ciclico piuttosto complesso.
Ho sparato a caso ma magari sovrapposto al sp500 da ottimi segnali di ingresso e uscita.
Chissà ...

Ovviamente un oscillatore così fatto non potrà essere applicato al nostro indice, ma solo a indici di valenza planetaria.
Questo (e solo questo) non sarebbe un problema...

Credo che chi trovasse questa equivalenza potrebbe tranquillamente aspirare al nobel.

 

[il fattore umano]

L'oscillatore settimanale dice che potremmo salire ancora.
Io oggi sono rientrato su Emak: non so se il timing sia stato corretto, ma l'azienda ha fatto oggi ottimi conti.

 

[il fattore umano]

Ho cambiato il conteggio di quella che ho chiamato onda D-tr. per rendere le onde W e Y più proporzionali tra loro.