Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott (34 lettori)

[il fattore umano]

No no

E' un indicatore inventato da Migliorino basato sui tassi di interesse. L'assunto di Migliorino è che i soldi vanno dove c'è più rendimento, quindi i soldi si spostano secondo i movimenti dei tassi di interesse.
Per capire come si muoveranno le Borse è necessario pertanto guardare i tassi di interesse e i tassi di cambio che sono le tracce che lasciano le mani forti quando si spostano da un mercato ad un altro. In particolarie l'indice italiano è particolarmente sensibile ai tassi essendo infarcito di molti titoli bancari che sono molto "reattivi" rispetto ai tassi.
Empiricamente questo indicatore si è dimostrato un buon "previsore" dell'andamento di Borsa. Io lo guardo sempre con rispetto

Infatti, prima o poi, ci dovrà essere la correzione.
Il problema è che noi piccoli non riusciremo a intercettarla così facilmente.
Il CM di Caruso e lo Schaff/Dss dicono la stessa cosa dell'indicatore elaborato dall'ing. Migliorino.

 

[Savicevic72]

Ti allego anche il grafico mensile. Guarda anche in questo caso come nel giornaliero come spesso, non sempre anticipa il movimento principale. E SOPRATTUTTO non mi sembra abbia mai preso grosse cantonate

 

[Savicevic72]

Nel caso del grafico mensile l'indicatore ha girato a fine 2016!!!!! Non mi sembra ad occhio di poter stabilire con precisione lo sfasamento temporale tra i due. Ti faccio però l'esempio in ottica long.
Nel 2016 l'indicatore aveva dato segnale long a febbraio. Poi il mercato ha lateralizzato ma l'indicatore è andato su come un treno nonostante la Brexit e alla fine ha avuto ragione.
Quanto tempo ci vorrà ...non ti so rispondere. Però io farei molta attenzione a restare long in questo momento

 

[il fattore umano]

Nel caso del grafico mensile l'indicatore ha girato a fine 2016!!!!! Non mi sembra ad occhio di poter stabilire con precisione lo sfasamento temporale tra i due. Ti faccio però l'esempio in ottica long.
Nel 2016 l'indicatore aveva dato segnale long a febbraio. Poi il mercato ha lateralizzato ma l'indicatore è andato su come un treno nonostante la Brexit e alla fine ha avuto ragione.
Quanto tempo ci vorrà ...non ti so rispondere. Però io farei molta attenzione a restare long in questo momento

Anche il conteggio è arrivato agli sgoccioli.
Io sono long con due short di copertura.

 

[il fattore umano]

In questo periodo sono sempre via e non posso seguire realtime la borsa.
Ho comunque chiuso uno dei due short di copertura (l'altro sta andando bene lo stesso, ho imbroccato il titolo che scende).
Cercherò di aggiornare domani in close con lo Schaff/DSS settimanale.

Si punta area 22.800 punti (e perché no 24.000 punti?).

Si fa il triangolo.
Il conteggio di lungo dovrebbe essere giusto.

 

[il fattore umano]

Se non si crolla domani, un giretto in su dovremmo ancora farcelo: il DSS settimanale chiama un ulteriore swing rialzista, mentre il mensile ricorda il periodo 2003/2004.
E così dovrebbe, in teoria, andare: si farà un piccolo ritracciamento (onda e-tr.) e poi si dovrebbe partire.
Io mi auguro vada così.

 

[Savicevic72]

Se non si crolla domani, un giretto in su dovremmo ancora farcelo: il DSS settimanale chiama un ulteriore swing rialzista, mentre il mensile ricorda il periodo 2003/2004.
E così dovrebbe, in teoria, andare: si farà un piccolo ritracciamento (onda e-tr.) e poi si dovrebbe partire.
Io mi auguro vada così.

Vedi l'allegato 444775

Vedi l'allegato 444777

Che cosa intendi per piccolo rintracciamento?

 

[il fattore umano]

Che cosa intendi per piccolo rintracciamento?

Secondo me onda e-tr. non sarà profonda, cioè non andrà a toccare l'ipotenusa a-c.
Comunque adesso onda e-tr. non può essere calcolata neppure a livello teorico.
Per ora si sale e godiamoci la salita.

 

[il fattore umano]

Oggi, venerdì, si conferma lo scenario delineato ieri.
Sul settimanale ci dovrebbe essere uno swing al rialzo degli oscillatori.

 

[enzo_52]

Salve ragazzi, qualcuno di anima pia potrebbe tradurre questo TS da Mullticharts - trade station in Prorealtime?
DAX TF 1H

// EasyLanguage (TradeStation) / PowerLanguage (MultiCharts) code
// basic code to play around with

// DAX, 5min time frame, default settings, exchange time

input:
RangeMultiplier(0.95),
BegTime(0900),
EndTime(0955),
CloseTime(2155),
SkipDay(Friday),
MyContracts(1);

variables:
minSetup(0), maxSetup(0),
slLong(0), slShort(0),
daily_factor(false);


If Date <> Date[1] then begin
maxSetup = 0;
minSetup = 0;

daily_factor = absvalue(opend(1)-closed(1))<0.75*(highd(1)-lowd(1));
end;

If daily_factor and Time >= BegTime and Time <= EndTime and Dayofweek(date) <> SkipDay and EntriesToday(date) = 0 then begin

If maxSetup = 0 then begin
// do once @ BegTime
maxSetup = HighD(0) + RangeMultiplier * (HighD(0) - LowD(0));
slLong = HighD(0);
end;

Buy("LEx") MyContracts contracts Next Bar at maxSetup stop;


If minSetup = 0 then begin
// do once @ BegTime
minSetup = LowD(0) - RangeMultiplier * (HighD(0) - LowD(0));
slShort = LowD(0);
end;

SellShort("SEx") MyContracts contracts Next Bar at minSetup stop;

end;

Sell("LXx") from entry("LEx") Next Bar at slLong stop;
BuyToCover("SXx") from entry("SEx") Next Bar at slShort stop;

If Time >= CloseTime then begin
Sell("TimeLXx") from entry("LEx") Next Bar market;
BuyToCover("TimeSXx") from entry("SEx") Next Bar at market;
end;

Setstopcontract;
SetStopLoss(1000);
SetExitOnClose;