il fattore umano
Forumer storico
Il mio va FLAT perché il Vmn settimanale è LONG.
Il Vmn settimanale detta il trend di lungo periodo, sul daily, poi, ci sono i segnali di breve.
Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott (19 lettori)
- Creatore Discussione il fattore umano
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Il Vmn settimanale detta il trend di lungo periodo, sul daily, poi, ci sono i segnali di breve.
il fattore umano
Forumer storico
Questo è il codice PRT dello Squeeze Momentum Indicator utilizzato da @alayasf
Codice:
// parameters :
// length = 20
// mult = 2
// lengthKC = 20
// multKC = 1.5
//BB
basis = average[length](close)
dev = mult * Std[length](close)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
//KC
ma = average[lengthKC](close)
myrange = range[lengthKC]
rangema = average[lengthKC](myrange)
upperKC = ma+rangema * multKC
lowerKC = ma-rangema * multKC
value = (Highest[lengthKC](high)+Lowest[lengthKC](low)+average[lengthKC](close))/3
val = linearregression[lengthKC](close-value)
sqzOn = (lowerBB>lowerKC) AND (upperBB<upperKC)
sqzOff = (lowerBB<lowerKC) and (upperBB>upperKC)
if(sqzOn) THEN
squeeze = undefined
ENDIF
if(sqzOff) THEN
squeeze = val
ENDIF
RETURN val AS "momentum", squeeze AS "momentum squeeze"il fattore umano
Forumer storico
Il mio TS è andato flat.
Il segnale è scattato adesso in close.
Nell'AH venderò il mio titolo e aspetterò ulteriori segnali.
Il segnale è scattato adesso in close.
Nell'AH venderò il mio titolo e aspetterò ulteriori segnali.
alayasf
Forumer attivo
Si. Io con quel TS sto facendo solo paper trading per ora.
Magari al prossimo giro proverò a mettere qualche euro su un ETF.
La mia piattaforma non ammette minifib.
il fattore umano
Forumer storico
Errata corrige: il mio TS è ancora LONG (utilizzo il Supertrend e i prezzi si appoggiano all'indicatore).
Ieri ho venduto il mio titolo e stamattina l'ho ricomprato (per fortuna un po' più basso).
Ieri, comunque, ho anticipato, perché nell'algoritmo del TS gli acquisti e le vendite avvengono sempre il giorno dopo in cui compare il segnale.
Devo imparare ad aspettare.
il fattore umano
Forumer storico
Posto il mio TS daily.
Il mio TS sul daily è collegato con il settimanale e il codice va aggiornato passo per passo.
Come TS, è una cavolata, però funzionicchia.
L'idea è stata la seguente: visto che i certificati a leva 7 hanno movimenti molto elastici, io restringo il Supertrend e provo a vedere cosa succede (ho utilizzato un Supertrend 1.9, 5).
Il TS gira sui certificati a leva 7 (il Vmn settimanale imposta il movimento di fondo, per cui il TS va flat).
Ho inserito un'operatività con 3.000 euro e il TS ha reso abbastanza bene.
Ovviamente il TS non garantisce nulla nel futuro, però a me sembra possa dare segnali decorosi.
Io, di solito, seguo i segnali investendo su un titolo guida dell'indice (Isp, Ucg, Fca, etc.).
Il drawdown è contenuto e il report pare buono.
Qui il codice (da far girare sui certificati a leva7 Smib7L)
Il mio TS sul daily è collegato con il settimanale e il codice va aggiornato passo per passo.
Come TS, è una cavolata, però funzionicchia.
L'idea è stata la seguente: visto che i certificati a leva 7 hanno movimenti molto elastici, io restringo il Supertrend e provo a vedere cosa succede (ho utilizzato un Supertrend 1.9, 5).
Il TS gira sui certificati a leva 7 (il Vmn settimanale imposta il movimento di fondo, per cui il TS va flat).
Ho inserito un'operatività con 3.000 euro e il TS ha reso abbastanza bene.
Ovviamente il TS non garantisce nulla nel futuro, però a me sembra possa dare segnali decorosi.
Io, di solito, seguo i segnali investendo su un titolo guida dell'indice (Isp, Ucg, Fca, etc.).
Il drawdown è contenuto e il report pare buono.
Qui il codice (da far girare sui certificati a leva7 Smib7L)
Codice:
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = close
indicator2 = SuperTrend[1.9,5]
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2[1])
c10 = date < 20140804
c11 = date > 20150223 and date < 20150824
c12 = date > 20161107 and date < 20180319
c13 = date > 20180416 and date < 20180528
c14 = date > 20190301 //and date < 20190825
IF c1 and (c10 or c11 or c12 or c13 or c14) THEN
BUY 2000 cash AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = close
indicator4 = SuperTrend[1.9,5]
c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4[1])
IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF Date = 20170706 THEN
exitshort at market
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator5 = close
indicator6 = SuperTrend[1.9,5]
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6[1])
a10 = date > 20140804 and date < 20150223
a11 = date > 20150824 and date < 20161107
a12 = date > 20180319 and date < 20180416
a13 = date > 20180528 and date < 20190301
//a14 = date > 20190825
IF c3 and (a10 or a11 or a12 or a13) THEN
SELLSHORT 2000 cash AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni short
indicator7 = close
indicator8 = SuperTrend[1.9,5]
c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8[1])
IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stop e targetil fattore umano
Forumer storico
Ho postato il codice del mio TS, però l'algoritmo va aggiornato ogni volta che cambia il segno del Vmn settimanale.
Non sapendo come incorporare quella variazione nel mio codice, ho proceduto manualmente a inserire gli intervalli temporali (c10, c11, c12, c13, c14, a10, a11, a12, a13 e così via).
Il codice va aggiornato manualmente.
Io ho una preparazione sulle basi di programmazione del C++ e più di questo non riesco a fare.
Non sapendo come incorporare quella variazione nel mio codice, ho proceduto manualmente a inserire gli intervalli temporali (c10, c11, c12, c13, c14, a10, a11, a12, a13 e così via).
Il codice va aggiornato manualmente.
Io ho una preparazione sulle basi di programmazione del C++ e più di questo non riesco a fare.
Quarantenne
THE GOLD BUG
Buondì, faccio fatica a capire lo sviluppo di questo TS diciamo un po' contorto
, primo perchè sul leva 7 per poi operare su singoli titoli ? Poi cinque anni di backtest su un giornaliero mi sembrano poco attendibili , l'ho caricato sul future e sul lungo periodo non è granchè , ma se ho capito bene è inattendibile anche questo test a causa dei valori da cambiare spesso manualmente ? Perchè non ci concentriamo su qualcosa di più semplice ? 
A.S.
Nuovo forumer
semplificherei cosi con 21450 e 21100 dinamici a salire i controlli di struttura. ok?
Come massimo abbiamo per ora fatto 22.230 di mib e non abbiamo ancora ritracciato neache il 23,6% della salita di 2.300 punti
Possibile che vogliano ancora salire?