Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott (45 lettori)

[Tolomeo]

osservazione interessante, do i miei 2 cent sperando siano graditi.
l'assunto ciclico implica una certa linearita' (un po' tirata per i capelli a dire il vero, ma assumiamola in senso lato senno' ci cade tutto il castello di carte), che se vale per i titoli vale anche per l'indice e da qui banalmente deriva che se la ciclica vale per i titoli presi da se', vale anche per una loro composizione lineare: l'indice.
quindi stesse regole ma non e' detto che i tempi e i modi concidano.
io non lo so perche' non ho mai guardato (preferendo per pigrizia ciclare direttamente dove metto i soldi), ma ti faccio una domanda: i 5-6 titoli che fan la parte grossa dell'indice son tutti in fase tra loro?

Come spesso accade, mi trovo in sintonia con Wing...
Ogni strumento tradabile cicla per conto suo e l'indice rappresenta la media pesata (o forse sarebbe meglio dire la composizione armonica) dei titoli che lo compongono.
Secondo me l'analista dovrebbe comunque focalizzarsi pricipalmente sulla centratura di ogni singolo strumento, pur tenendo conto di come stanno andando le quotazioni di ogni altro strumento correlato, anche quelli quotati all'estero.
Ad esempio, chi trada l'indice italiano dovrebbe seguire anche la centratura di Dax, Eurostox e Sp500, almeno.
Chi trada ENI dovrebbe seguire anche la centratura dei tre-quattro gruppi petrolchimici piu' importanti nel mondo, e così via.

 

[mephysto]

Ciao,

vediamo che se questo "Canal Grande" riuscirà a contenere il nostro Ftse Mib.

Nel frattempo riporto una previsione di Larry Williams nel 2014:


Il prossimo futuro secondo Larry Williams


La medesima analisi ciclica porta il trader americano a pensare che verso la metà del 2017 assisteremo invece a un forte calo del mercato azionario. “La portata di quel mercato orso – aggiunge Williams – sarà amplificata o sedata dal contesto politico contingente”.

 

[il fattore umano]

Ciao,

vediamo che se questo "Canal Grande" riuscirà a contenere il nostro Ftse Mib.

Nel frattempo riporto una previsione di Larry Williams nel 2014:


Il prossimo futuro secondo Larry Williams


La medesima analisi ciclica porta il trader americano a pensare che verso la metà del 2017 assisteremo invece a un forte calo del mercato azionario. “La portata di quel mercato orso – aggiunge Williams – sarà amplificata o sedata dal contesto politico contingente”.

Vedi l'allegato 417101

Più che Canal Grande quello è davvero un channeling elliottiano.
Elliott, per calcolare onda 4, tracciava prima una retta tra onda 1 e onda 3, poi disegnava la parallela.

Se il livello non dovesse tenere, il conteggio andrebbe rivisto.

Direi di si, come sequenza dei prossimi movimenti.

Escludendo le due ipotesi alternative (e improbabili) che ho descritto a commento del post di Utas, prevediamo un imminente quarto T+3 che potrebbe fare un altro massimo e poi scendere, a concludere il T+5.

L'incognita rimane a proposito dell'estensione dei due movimenti.
In base a considerazioni riguardanti il lato inverso, dove mi sembra che a luglio 2015 sia iniziato un ciclo T+8 inverso, azzardo l'ipotesi che nei prossimi due o tre anni dovrebbe prevalere la debolezza e quindi un'evoluzione a massimi e mnimi decrescenti.

Beh, Tolomeo, per lo meno nel breve periodo ci troviamo d'accordo.
Per il lungo periodo io ho due ipotesi contrapposte.

 

[Odisseo]

Approfitto della tua competenza e del coinvolgimento che quasi casualmente mi porta con piacere ad esprimere e a condividere una convinzione maturata da tempo (sono passati ormai parecchi anni dal mio primo approccio alla Borsa e a quello che ci grava intorno). Sento spesso, e anche da persone che nella conoscenza teorica sono molto più ferrate di me, di tentativi fino allo scervellamento, di riconoscere l'inizio o la fine di cicli e sottocicli (come anche di onde e relative dinamiche) rispetto agli indici borsistici: sarà, non sarà...
Prendiamo, ad esempio, il nostro indice in questione: certamente presto qualcuno avrebbe eccepito, giustamente, sulla centratura delle date proposte, pure essendo riportate su scala mensile e quindi, magari, grossolane. Il punto è: sappiamo bene tutti, più o meno, (è una delle prime cose che viene a conoscere chi si avvicina a questo argomento) il Mib essere composto da titoli che "pesano" molto e altri molto meno: questo cosa significa? Sto dicendo, nella sostanza, un'ovvietà, a cui però evidentemente non si dà troppo spesso - forse non rendendosene bene conto -, la giusta importanza. Voglio dire, in sintesi, che a me interessano più le dinamiche di certi titoli rispetto a quelle dell'indice, dato che quest'ultimo rappresenta una sorta di media, direi malamente rappresentativa, del ruolo che vari titoli hanno nel produrla, proprio a causa delle sproporzioni esistenti fra loro.
Morale: quella lingua di Bayer risultante dall'indice assume un valore diverso se plottata su qualche titolo dell'indice più rappresentativo. Allora, quando ci si chiede guardando, appunto, all'indice: "dove andrà dopo una certa data"? sulla base di una certa impostazione dedotta, spesso la risposta non può venire dall'indice...
Più di questo non mi resta che dire: " a buon intenditor...".
Apprezzerò molto il tuo pensiero in merito.
Grazie.

Buonasera.
Come anticipato, questa mia voleva sollevare un ragionamento rispetto alle centrature relative alla determinazione dei cilci di Borsa.
Anticipo che per quanto riguarda "l'esigenza" di fattore di aggiungere nuovi elementi rispetto alla posizione del mercato relativa all'ultimo anno non veniva comunque ostacolata, pertanto mi sono permesso di proporre una centratura non dell'indice ma di Intesa e del fib - a parte una quasi impercettibile differenza di qualche ora su una sola data - (di questo giustamente Tolomeo se n'è subito accorto, e come lui penso anche altri).
Vorrei partire considerando la data 09/2011: il nostro indice segna un minimo superiore rispetto al successivo del 07/12; Intesa (bancario guida sicuramente sotto il profilo della solidità dei conti e quindi anche dal punto di vista dell'interesse degli operatori, oltre al valore capitalizzato) il 09/2011 segna un minimo inferiore rispetto al 07/2012; Il nostro future, che rappresenterebbe la percezione dell'andamento futuro dei prezzi dell'indice, in queste due date lo ricalca, mentre Eni (titolo pesantissimo) il 09/2011 imita Intesa (a onor del vero in agosto produce un minimo inferiore di un'inezia che per comodità trascuro). Stiamo parlando in tutti i casi di un annuale.
Nel caso dell'indice e del fib quell'annuale appartiene al precedente ciclo partito il 03/2009, mentre per Eni e Intesa appartiene già a un nuovo quadriennale iniziato il 09/2011 e terminato per Intesa il 10/2014 e per Eni il 12/2014.
Per l'indice e per il fib il quadriennale inizia il 07/2012 e termina il 08/2015: l'annuale subito successivo terminato il 06/2016, se vedo giusto, essendo negativo vincolerebbe al ribasso il quadriennale, mentre non sarebbe così per Intesa; per Eni sono dubbioso, forse si, forse no.

Insomma, credo che sarà una bella sfida.

 

[Odisseo]

osservazione interessante, do i miei 2 cent sperando siano graditi.
l'assunto ciclico implica una certa linearita' (un po' tirata per i capelli a dire il vero, ma assumiamola in senso lato senno' ci cade tutto il castello di carte), che se vale per i titoli vale anche per l'indice e da qui banalmente deriva che se la ciclica vale per i titoli presi da se', vale anche per una loro composizione lineare: l'indice.
quindi stesse regole ma non e' detto che i tempi e i modi concidano.
io non lo so perche' non ho mai guardato (preferendo per pigrizia ciclare direttamente dove metto i soldi), ma ti faccio una domanda: i 5-6 titoli che fan la parte grossa dell'indice son tutti in fase tra loro?

Chi più, chi meno, chi niente...
Ho risposto alla tua domanda con quanto scritto prima?

 

[Tolomeo]

Buonasera.
Come anticipato, questa mia voleva sollevare un ragionamento rispetto alle centrature relative alla determinazione dei cilci di Borsa.
Anticipo che per quanto riguarda "l'esigenza" di fattore di aggiungere nuovi elementi rispetto alla posizione del mercato relativa all'ultimo anno non veniva comunque ostacolata, pertanto mi sono permesso di proporre una centratura non dell'indice ma di Intesa e del fib - a parte una quasi impercettibile differenza di qualche ora su una sola data - (di questo giustamente Tolomeo se n'è subito accorto, e come lui penso anche altri).
Vorrei partire considerando la data 09/2011: il nostro indice segna un minimo superiore rispetto al successivo del 07/12; Intesa (bancario guida sicuramente sotto il profilo della solidità dei conti e quindi anche dal punto di vista dell'interesse degli operatori, oltre al valore capitalizzato) il 09/2011 segna un minimo inferiore rispetto al 07/2012; Il nostro future, che rappresenterebbe la percezione dell'andamento futuro dei prezzi dell'indice, in queste due date lo ricalca, mentre Eni (titolo pesantissimo) il 09/2011 imita Intesa (a onor del vero in agosto produce un minimo inferiore di un'inezia che per comodità trascuro). Stiamo parlando in tutti i casi di un annuale.
Nel caso dell'indice e del fib quell'annuale appartiene al precedente ciclo partito il 03/2009, mentre per Eni e Intesa appartiene già a un nuovo quadriennale iniziato il 09/2011 e terminato per Intesa il 10/2014 e per Eni il 12/2014.
Per l'indice e per il fib il quadriennale inizia il 07/2012 e termina il 08/2015: l'annuale subito successivo terminato il 06/2016, se vedo giusto, essendo negativo vincolerebbe al ribasso il quadriennale, mentre non sarebbe così per Intesa; per Eni sono dubbioso, forse si, forse no.

Insomma, credo che sarà una bella sfida.

Si vede chiaramente che segui molto attentamente i principali titoli del nostrano.
Io non ho nulla da aggiungere, se non constatare che valuti ciascuna centratura guardando anche le interdipendenze.
Faccio anch'io come te, non sui titoli, ma sugli indici.
Tempo fa, per ridurre il fattore rischio nel trading, ho scelto di limitare la mia operatività sugli indici perché temo la eccessiva volatilità dei titoli, soprattitto dei bancari.
Io opero solo su Eurostoxx, Sp500 e qualche volta sul cambio EurUsd dove i danni sono minori quando le quotazioni mi vanno contro.
Sul nostrano, che già e' troppo volatile per i miei gusti, mi piace seguire le centrature e intervenire sul forum, solo per pura passione, senza tradarlo.

 

[Odisseo]

E lo sviluppo descritto ti torna?
Un ultimo massimo verso 20.700 punti e poi la fase discendente del 4° T+3: sarebbe uno sviluppo perfetto pure per Elliott.

Personalmente lo ritengo plausibile, poi, per quello che può ora valere, vedrei un target un pò inferiore, fra 20400 e 20500, ma la sostanza non cambia.

 

[Odisseo]

Si vede chiaramente che segui molto attentamente i principali titoli del nostrano.
Io non ho nulla da aggiungere, se non constatare che valuti ciascuna centratura guardando anche le interdipendenze.
Faccio anch'io come te, non sui titoli, ma sugli indici.
Tempo fa, per ridurre il fattore rischio nel trading, ho scelto di limitare la mia operatività sugli indici perché temo la eccessiva volatilità dei titoli, soprattitto dei bancari.
Io opero solo su Eurostoxx, Sp500 e qualche volta sul cambio EurUsd dove i danni sono minori quando le quotazioni mi vanno contro.
Sul nostrano, che già e' troppo volatile per i miei gusti, mi piace seguire le centrature e intervenire sul forum, solo per pura passione, senza tradarlo.

Mi trovo perfettamente in sintonia con quanto dici, Tolomeo.

 

[Odisseo]

A corollario, direi, del mio intervento su questo thread, aggiungo che sia bene tenere a mente che ogni volta che ci si cimenta nel tentativo di prevedere dove andrà il mercato nel futuro non si guarda ad un tracciato già segnato, prestabilito in termini di rettilinei, di curve, di accelerazioni e rallentamenti, quindi ad un percorso statico solo da individuare una volta per tutte, ma a qualcosa di "vivo", una sorta di biscia che, pure avendo deciso in che direzione andare, lo fa assecondando e raggirando eventuali ostacoli incontrati strada facendo e che sempre, in caso di pericolo, sia il percorso che la direzione/verso possono, anzi devono, essere cambiati.
Ecco, credo che l'elemento principe da considerare in fatto di Borsa sia proprio il fare conoscenza con questo animale, questa biscia che non guarda in faccia a nessuno ma che considera tutto, anche il più piccolo input derivante dagli acquisti e dalle vendite apparentemente più insignificanti.
Non a caso su "Il fattore umano" ne potremmo argomentare di belle.
Buona settimana e... in bocca alla biscia.

 

[il fattore umano]

A corollario, direi, del mio intervento su questo thread, aggiungo che sia bene tenere a mente che ogni volta che ci si cimenta nel tentativo di prevedere dove andrà il mercato nel futuro non si guarda ad un tracciato già segnato, prestabilito in termini di rettilinei, di curve, di accelerazioni e rallentamenti, quindi ad un percorso statico solo da individuare una volta per tutte, ma a qualcosa di "vivo", una sorta di biscia che, pure avendo deciso in che direzione andare, lo fa assecondando e raggirando eventuali ostacoli incontrati strada facendo e che sempre, in caso di pericolo, sia il percorso che la direzione/verso possono, anzi devono, essere cambiati.
Ecco, credo che l'elemento principe da considerare in fatto di Borsa sia proprio il fare conoscenza con questo animale, questa biscia che non guarda in faccia a nessuno ma che considera tutto, anche il più piccolo input derivante dagli acquisti e dalle vendite apparentemente più insignificanti.
Non a caso su "Il fattore umano" ne potremmo argomentare di belle.
Buona settimana e... in bocca alla biscia.