ESEMPIO DIDATTICO DI LONG STRADDLE (1 Viewer)

lothar

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terra dei ciclopi
diversi amici mi hanno più volte invitato a postare delle operazioni per moitorarle assieme, mi accingo a farlo pur sapendo che non potrò seguirla attentamente ma confidando nell'aiuto dell'amico sauzer che mi ha promesso di darmi una mano, ovviamente sono graditi gli interventi di tutti gli amici opzionisti, cercando di mantenere intatta la figura iniziale fino alla scadenza, al di là della convenienza o meno di una sua chiusura anticipata che eventualmente segnaleremo.

chiariamo la figura per i neofiti a cui è rivolto questo post


LONG STRADDLE

strategia che punta ESCLUSIVAMENTE al rialzo della volatilità.
Consiste nell'acquisto simultaneo di uno stesso quantitativo di call e put con medesima scadenza e strike;
massima perdita, il totale dei premi pagati,
gain illimitato.

esempio pratico

+c24500gn 1170
+p24500gn 910

totale 2080

possibilità di gain:

a) aumento volatilità

b) mib30 sopra 26580

c) mib30 sotto 22420


la scelta del LONG STRADDLE è dovuta al fatto che si ritiene probabile un aumento della volatilità in prossimità delle scadenze tecniche.

L'operazione non richiede margini ed ha una perdita massima pari ai premi comprati (2080*2.5) oltre le commisioni, ovviamente intendiamo portare solo un esempio da monitorare e non invitare nessuno a mettere in atto tale strategia.


lot
 

Luc

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venerdì 6 :

c24500 max 1050, last 909
p24500 max 755 last 394
 

deltazero

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lothar ha scritto:
diversi amici mi hanno più volte invitato a postare delle operazioni per moitorarle assieme, mi accingo a farlo pur sapendo che non potrò seguirla attentamente ma confidando nell'aiuto dell'amico sauzer che mi ha promesso di darmi una mano, ovviamente sono graditi gli interventi di tutti gli amici opzionisti, cercando di mantenere intatta la figura iniziale fino alla scadenza, al di là della convenienza o meno di una sua chiusura anticipata che eventualmente segnaleremo.

chiariamo la figura per i neofiti a cui è rivolto questo post


LONG STRADDLE

strategia che punta ESCLUSIVAMENTE al rialzo della volatilità.
Consiste nell'acquisto simultaneo di uno stesso quantitativo di call e put con medesima scadenza e strike;
massima perdita, il totale dei premi pagati,
gain illimitato.

esempio pratico

+c24500gn 1170
+p24500gn 910

totale 2080

possibilità di gain:

a) aumento volatilità

b) mib30 sopra 26580

c) mib30 sotto 22420


la scelta del LONG STRADDLE è dovuta al fatto che si ritiene probabile un aumento della volatilità in prossimità delle scadenze tecniche.

L'operazione non richiede margini ed ha una perdita massima pari ai premi comprati (2080*2.5) oltre le commisioni, ovviamente intendiamo portare solo un esempio da monitorare e non invitare nessuno a mettere in atto tale strategia.


lot
ciao zio lot posso?
solo alcuni puntini sulle i

""LONG STRADDLE

strategia che punta ESCLUSIVAMENTE al rialzo della volatilità.""

NESSUNA figura può sfruttare "esclusivamente" il rialzo della volatilità
le 3 componenti sottostante vola e tempo sono intimamente legate e indissolubili

anzi in questa figura la componente sottostante ha una influenza simile a quella dell'aumento di vola(scenari correlati fra l'altro,se si muove il sottostante,lo fa anche la vola e viceversa)

ciao marco
 

tontolina

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vediamo se ho capito bene :ops:
1- il tempo deprezza la straddle
2- ma se il sottostante si move allora anche la volatilità lo fa e precisamente se il mkto va contro trend la volatilità scende e fai fatica ad andare in gain, se va nello stesso verso la volatilità aumenta


giusto? :p
 

karysma

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lot ho diverse idee alternative....

ho trovato un modo per fare piramiding con le mibo...

posso intervenire???

solo se sarete clementi però a fronte di cacchiate dette...

:ops:
 

karysma

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ok...

vada per il long straddle..lasciamo le fantasticazioni ad altro post..:)
 

tontolina

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tontolina ha scritto:
vediamo se ho capito bene :ops:
1- il tempo deprezza la straddle
2- ma se il sottostante si move allora anche la volatilità lo fa e precisamente se il mkto va contro trend la volatilità scende e fai fatica ad andare in gain, se va nello stesso verso la volatilità aumenta


giusto? :p
ma non mi dite nulla??
Lupin dove sei?
 

Luc

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io aspetto anche le farneticazioni :smile:

grazie lot per il post :) ottima idea :) :)
 

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