Eresia: si può sfruttare il rimbalzo? (1 Viewer)

federico64

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Ciao e scusate la cretinata da profano. :eek:

Si possono creare delle statistiche sui rimbalzi provando a rispondere a domande del genere?

- quante possibilità in percentuale ci sono che dopo un -3% (in una singola o più sedute di borsa) il FTSE/MIB "rimbalzi"?

- dopo un-2%?

- dopo un +3%?

Ci si può strutturare un TS?
 

federico64

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Uhm... :mmmm:

Mi sembra di capire che ci sei già passato per questi "sogni di gloria".

Dimmelo prima.

Se è tempo buttato vado a sentire le ultime notizie di calciomercato delle 20.30 sul Sky Sport 24... ;)
 
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Skarso

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piuttosto che chiamarli “rimbalzi” direi che sono occasioni x lo “smart money” di comprare o ricomprare titoli buoni quando sono scesi a prezzi interessanti, in linea con la teoria del Value Investing ( Benjamin Graham ) . . .
quindi potrebbe essere sensato costruirci un sistema di trading . . .
 

Skarso

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effettuata una rapida prova così congegnata:
si sceglie tra 10 titoli liquidi dell’ indice quello che negli ultimi x giorni è sceso di + e si compra in asta di chiusura x rivenderlo sempre in asta di chiusura il giorno dopo, capitale = 20000 euro
la prova su 5 anni di dati mostra un saldo positivo di quasi il 200 % e il programma relativo ( Prova-4.7.xlsx ) è stato caricato su Dropbox
NB il programma è solo un test preliminare x verificare la mean reversion, non vuole assolutamente essere un sistema da applicare a mercato con soldi reali
 

Pek

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effettuata una rapida prova così congegnata:
si sceglie tra 10 titoli liquidi dell’ indice quello che negli ultimi x giorni è sceso di + e si compra in asta di chiusura x rivenderlo sempre in asta di chiusura il giorno dopo, capitale = 20000 euro
la prova su 5 anni di dati mostra un saldo positivo di quasi il 200 % e il programma relativo ( Prova-4.7.xlsx ) è stato caricato su Dropbox
NB il programma è solo un test preliminare x verificare la mean reversion, non vuole assolutamente essere un sistema da applicare a mercato con soldi reali
Grazie,come al solito :)

Il problema, usando titoli, è includere nelle simulazioni anche quelli che poi sarebbero falliti o comunque usciti dai parametri di selezione
 

Skarso

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Grazie,come al solito :)

Il problema, usando titoli, è includere nelle simulazioni anche quelli che poi sarebbero falliti o comunque usciti dai parametri di selezione
hai ragione occorre stare attenti nei backtest al problema del survivor bias . . .
ma ho usato ENEL, ENI, G, ISP, LUX, SPM, SRG, TEN, UCG e questi dopo 5 anni sono ancora attivi e liquidi . . . ;)
 

federico64

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effettuata una rapida prova così congegnata:
si sceglie tra 10 titoli liquidi dell’ indice quello che negli ultimi x giorni è sceso di + e si compra in asta di chiusura x rivenderlo sempre in asta di chiusura il giorno dopo, capitale = 20000 euro
la prova su 5 anni di dati mostra un saldo positivo di quasi il 200 % e il programma relativo ( Prova-4.7.xlsx ) è stato caricato su Dropbox
NB il programma è solo un test preliminare x verificare la mean reversion, non vuole assolutamente essere un sistema da applicare a mercato con soldi reali
Ho un pò di domande, magari sciocche:

1) Perché dici 5 anni se i dati partono dal 23/6/2003?

2) Quanti sono "x giorni"? Chi lo sceglie?

3) Perché "...non vuole assolutamente essere un sistema da applicare a mercato con soldi reali"?

4) DrawDown?
 

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