Buongiorno,
sto cercando di affrontare il problema del controllo della equity in un TS. L'obiettivo è arrivare a inibire temporaneamente il TS quando la curva dell'equity comincia a deteriorarsi, per poi riattivarsi quando questa torna a performare.
Credo che la strada giusta sia replicare la curva equity calcolando a parte gains e loss che il sistema ottiene per poi applicare ad essa una media o un altro indicatore che permetta di controllare la sua performance. Ad esempio: quando la curva equity (che calcolo a parte) è sopra la sua media il TS opera, quando l'equity è sotto la sua media il TS smette di funzionare.
Spero di essere stato chiaro.
Visto che un video vale + di mille parole metto un link dove si spiega bene il concetto (molto meglio del sottoscritto) e dove si presenta il codice (Visual Trader) di un TS che nel tempo subisce appunto lo stop a causa del degrado della sua performance.
Grazie
ISS Trading system in Visual Trader - YouTube
sto cercando di affrontare il problema del controllo della equity in un TS. L'obiettivo è arrivare a inibire temporaneamente il TS quando la curva dell'equity comincia a deteriorarsi, per poi riattivarsi quando questa torna a performare.
Credo che la strada giusta sia replicare la curva equity calcolando a parte gains e loss che il sistema ottiene per poi applicare ad essa una media o un altro indicatore che permetta di controllare la sua performance. Ad esempio: quando la curva equity (che calcolo a parte) è sopra la sua media il TS opera, quando l'equity è sotto la sua media il TS smette di funzionare.
Spero di essere stato chiaro.
Visto che un video vale + di mille parole metto un link dove si spiega bene il concetto (molto meglio del sottoscritto) e dove si presenta il codice (Visual Trader) di un TS che nel tempo subisce appunto lo stop a causa del degrado della sua performance.
Grazie
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