Equity control (1 Viewer)

Buongiorno,
sto cercando di affrontare il problema del controllo della equity in un TS. L'obiettivo è arrivare a inibire temporaneamente il TS quando la curva dell'equity comincia a deteriorarsi, per poi riattivarsi quando questa torna a performare.
Credo che la strada giusta sia replicare la curva equity calcolando a parte gains e loss che il sistema ottiene per poi applicare ad essa una media o un altro indicatore che permetta di controllare la sua performance. Ad esempio: quando la curva equity (che calcolo a parte) è sopra la sua media il TS opera, quando l'equity è sotto la sua media il TS smette di funzionare.
Spero di essere stato chiaro.
Visto che un video vale + di mille parole metto un link dove si spiega bene il concetto (molto meglio del sottoscritto) e dove si presenta il codice (Visual Trader) di un TS che nel tempo subisce appunto lo stop a causa del degrado della sua performance.
Grazie
ISS Trading system in Visual Trader - YouTube
 
Ultima modifica:

Helgor

Nuovo forumer
Allego qui un file Excel realizzato e reso disponibile gratuitamente da Kevin Davey (3 volte campione del mondo di trading), nel quale è impostata un'Equity line con a scelta, 4 medie mobili.

Ho provato però ad estrarre 175 dati di un Trading System da Tradestation, ma una volta incollati nella prima colonna A, color blu, il grafico è diventato una retta a 45 gradi.

Se qualcuno riesce a risolvere questo piccolo problema...

Il file si può scaricare qui:


 

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