Opzioni domande su opt e strategie (1 Viewer)

deltazero

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sto raccogliendo del materiale per scrivere un testo su opt e strategie + un modello di valutazione delle strategie stesse(sono a buon punto)
se voleste postare domande sull'argomento ,mi potrebbero essere utili
grazie marco
 

bj

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Ciao Marco, piacere di risentirti.

Le mie domande le conosci già tutte, ma posso riassumere le linee principali. A me interessano pochi profili:

1) un modo di usare le opz in accoppiata ad un buon ts trend follower.

2) un modo di vendere tempo restando indifferente all'indice e quasi indifferente alle variazioni di vola.

3) un modo di gestire le vendite pure, in altre parole uno schema fisso di steps da applicare per copertura di SS che vanno in crisi strada facendo.

Superficialmente uno risponderebbe che chiedo troppo ma tu non sei certo superficiale, e sai che tanti nel mondo hanno queste risposte. Io, che non sono nessuno, sto arrivando piano piano ad alcune, ma certo tu farai meglio e con questi argomenti il tuo libro sarà un successo. A proposito, ne vorrei una copia autografata dall'autore, spero tu possa accontentarmi. Vengo di persona a Imola a prenderla, se sei d'accordo.

Ciao e buon lavoro.

BJ
 

conide

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Se posso intromettermi, consiglio un testo a gratis scaricabile su internet. Lo trovate sul sul sito del Liffe e vi sono spiegate sinteticamente tutte le strategie principali.

Detto questo, direi che due dei testi base, ma sicuramente deltazero già lo sà :), sono l' Hull il Jarrow.

Argomenti da trattare anche sommariamente ma per far capire come funziona il pricing di un 'opzione: il modello binomiale (che a mia avviso fa capire di che si parla senza richiedere conoscenze di calcolo stocastico) e poi l'immancabile B&S! Spiegherei poi la vola implicità e il famoso smile.
Solvorei sul moto browniano, etc..... ! B&S la darei così ..... a gratis ........ anche perchè derivarla è .......lunga e non so in quanti seguirebbero! A dimenticavo.... le greche sono importanti, anche solo spiegare il significato.

In ogni caso, la tua è un'ottima idea, perchè il futuro della finanza e sempre più "finanza strutturata", dove l'uso di opzioni combinato ad altri strumenti è la base.

A proposito l'avete letta la mail di finanza web sulle opzioni! Scandalosa e dir poco! Altro che consulenti d'investimenti :(.


In bocca al lupo
:)
conide
 

Herman

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conide ha scritto:
.... le greche sono importanti, anche solo spiegare il significato.

A proposito l'avete letta la mail di finanza web sulle opzioni! Scandalosa e dir poco! Altro che consulenti d'investimenti :(.
Eh eh, lo vedo proprio male il capitolo delle greche sul libro di Marco :), a meno che non si tratta di una dissertazione sulla popolazione femminile della Grecia :-D

Per quanto riguarda la mail l'ho letta proprio un attimo fa..., magari se Tommasini passa di qui può dare qualche lume... messa così pare proprio un gioco da ragassi ;)

ciao
ermanno
 

conide

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Herman ha scritto:
conide ha scritto:
.... le greche sono importanti, anche solo spiegare il significato.

A proposito l'avete letta la mail di finanza web sulle opzioni! Scandalosa e dir poco! Altro che consulenti d'investimenti :(.
......................

Per quanto riguarda la mail l'ho letta proprio un attimo fa..., magari se Tommasini passa di qui può dare qualche lume... messa così pare proprio un gioco da ragassi ;)

ciao
ermanno
Guarda, ogni tanto mi capita di leggere mail "strane" :-o ......... e va bene...passino, ma questa la ritengo pericolosa :cry: .

Ma si rende conto questo signore di incentivare l'uso di opzioni a chi di opzioni ne sa meno di niente.

Fai il caso che uno va in banca e vende una call, e se non è coperto :-? . Chi glielo spiega a sto pincopallino del rischio che si assume. Senza contare che operare su azioni senza avere un degno strumento di pricing (e non solo il calssico B&S) è un suicidio visto gli spread che i market maker usano.

Robe da pazzi! :-? Ma non so nemmeno che mi preoccupo a fare. Così vanno le cose. :(

Un saluto

conide
 

gioric

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qualcuno potrebbe mandarmi in privato questa mail?
son curioso :)
Tnks
 

deltazero

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ermanno sulle greche immagini giusto
angelo ti avrei contattato + avanti,perchè mi servono dei chiarimenti sull'integrazione ts -strategie
il liffe è un altro mondo,si compavendono le strategie gia fatte

non ho letto l'email in questione,però visto che siamo sui minmi di vola implicita,e che si parla di rischio(quindi deduco un consiglio a vendere opt e strangle)mi fa pensare al classico pensionato da borsino che il gg prima del bottom vende le azioni
ciao marco
altri dubbi sulle opt e strategie?
 

Herman

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Hola amici :)

La mail l'ha riportata qualcuno tra i primi post del 3d sul fib, a firma di un certo tony...

ciao
ermanno
 

gioric

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Herman ha scritto:
Hola amici :)

La mail l'ha riportata qualcuno tra i primi post del 3d sul fib, a firma di un certo tony...

ciao
ermanno
chi
tony manero?
quello della "febbre del sabato sera"??? :-D
 

Herman

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gioric ha scritto:
Herman ha scritto:
Hola amici :)

La mail l'ha riportata qualcuno tra i primi post del 3d sul fib, a firma di un certo tony...

ciao
ermanno
chi
tony manero?
quello della "febbre del sabato sera"??? :-D
Ooops, era Tany :D:D:D:D:D, non so se abbia la febbre... ma per il delirio... ;)
 

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