Determinare gli scenari di prezzo piu' probabili (1 Viewer)

[the learner]

Ciao,

io sono un trader in opzioni con un'operativita' certamente piu' lenta della media. Per motivi di lavoro, la sera a mercati chiusi io preparo tutti gli aggiustamenti da fare sulla base di alcuni scenari che ho definito per il giorno successivo e poi inserisco gli ordini automatici per eseguirli al raggiungimento di determinate condizioni.
Il problema che spesso ho sta nella definizione degli scenari futuri.

Il mio obiettivo non e' quello di trovare lo scenario piu' probabile per prendere posizione sulla base di tale previsione ma quello di avere un numero ridotto di scenari che potrebbero darmi un'indicazione di cosa potrebbe accadere domani in modo tale da poter studiare (oggi) gli aggiustamenti da apportare alla strategia.

L'idea e' quella di costruire un set di massimo 5 scenari:

- 2 scenari di stress in cui sottostante e volatilita' sono mossi in maniera tale da mettere in massima difficolta' la strategia in essere;
- 3 scenari ritenuti piu' probabili sulla base della fase di mercato attuale.

Chiarisco il secondo punto. Pensavo di applicare una sorta di pattern recognition alla serie dei prezzi per ottenere una possibile indicazione di scenari futuri sulla base di cio' che e' accaduto in passato.

Puo' avere un senso tutto cio'? Avete suggerimenti su come migliorare tale approccio?

Grazie.

 

[Tolomeo]

Le analisi cicliche le guardi ?
Tempo e oscillatori potrebbero darti una grossa mano...

 

[autotrader]

Tolomeo, come fai ad ottenere il grafico di cui sopra? Mi spieghi il ragionamento? Sono semplicemente 2 Shuff indicator tarati opportunamente? Non credo.

 

[Tolomeo]

Ciao Autotrader.
Niente di speciale.
Sono oscillatori di Shaff calcolati su TF giornaliero (azzurro) e settimanale (rosso), visualizzati su chart con TF di 4 ore.
E' solo una comodità per riassumere in un solo grafico le informazioni che si possono ottenere con tre grafici.
Usando le versioni standard dell'oscillatore che si trovano in rete si otterrebbero le stesse informazioni, ma servirebbero 3 grafici distinti (H4, D1 e W1).
Il settaggio che uso su tutti i miei shaff e' piuttosto "veloce" :

MaShort = 5
MALong = 8
Cycle = 5

 

[autotrader]

Grazie per la tua gentilezza, questo indicatore lo devo approfondire.

 

[the learner]

Ciao Tolomeo e grazie per l'input. Come suggerisci di utilizzare questo indicatore per la determinazione di scenari futuri?

 

[Tolomeo]

Ciao Tolomeo e grazie per l'input. Come suggerisci di utilizzare questo indicatore per la determinazione di scenari futuri?

Ciao learner.

"Scenari futuri" e' un concetto molto vasto e impegnativo.

Se ti basta un buon segnale di medio termine, uno Shaff calcolato su TF settimanale, puo' essere molto valido, ovviamente integrato con qualche altro tool (trendline, medie ecc) e con considerazioni sull' avanzamento temporale dei cicli..

In questo grafico daily sull'indice nostrano, con oscillatore weekly:

- si entra long quando l'oscillatore scarico risale oltre il 10 %;
- si entra short quando l'oscillatore carico scende sotto il 90 %;
- se dopo un segnale l'oscillatore ritraccia sotto o rimbalza sopra il 50%, si reversa.

Questi livelli (10,90,50 %) e i parametri dell'oscillatore devono essere ovviamente aggiustati (ottimizzati) sui vari strumenti.
Inutile aggiungere anche la necessità di gestire le posizioni con takeprofit e stoploss.

Allego il file dell'oscillatore Shaff, per la piattaforma MT4 (che uso io).

Forse in rete puoi trovarlo anche per altre piattaforme.