claudio.it
Nuovo forumer
Vorrei cercare di sviluppare un argomento che non mi pare sia stato ancora proposto. Avendo a disposizione in questo forum persone esperte (Alan, il Regolo team, Issue) nella costruzione di trading systems e che per di più hanno messo a disposizione gratuitamente il frutto del loro lavoro, penso che potrebbe essere utile a molti provare a fare un piccolo elenco a punti pratico dei passi da compiere per la costruzione di un ts.
Soprattutto per quello che riguarda l'utilizzo della serie storica. Quale percentuale utilizzare per il backtesting e l'ottimizzazione e quanta per il forward testing successivo. Che ampiezza temporale minima deve avere. Che caratteristiche deve avere la serie. Quanti segnali deve generare il sistema nel test per poter effettuare una simulazione corretta e che dia risultati replicabili nel futuro. E' bene utilizzare sempre e solo una serie storica o può essere utile creare una serie di dati virtuale con determinate caratteristiche di volatilità e di andamento del prezzo.
Ho letto alcuni libri su questo che sicuramente danno delle indicazioni su tutto il processo di costruzione di un ts, ma penso possa essere di grande utilità sentire le strade provate, i problemi incontrati e le risoluzioni trovate da chi ha già costruito trading systems che generano sotto gli occhi di tutti ottimi risultati.
Sempre che gli interessati siano d'accordo, spero che il discorso si possa sviluppare in modo proficuo per tutti.
Grazie e saluti
claudio
Soprattutto per quello che riguarda l'utilizzo della serie storica. Quale percentuale utilizzare per il backtesting e l'ottimizzazione e quanta per il forward testing successivo. Che ampiezza temporale minima deve avere. Che caratteristiche deve avere la serie. Quanti segnali deve generare il sistema nel test per poter effettuare una simulazione corretta e che dia risultati replicabili nel futuro. E' bene utilizzare sempre e solo una serie storica o può essere utile creare una serie di dati virtuale con determinate caratteristiche di volatilità e di andamento del prezzo.
Ho letto alcuni libri su questo che sicuramente danno delle indicazioni su tutto il processo di costruzione di un ts, ma penso possa essere di grande utilità sentire le strade provate, i problemi incontrati e le risoluzioni trovate da chi ha già costruito trading systems che generano sotto gli occhi di tutti ottimi risultati.
Sempre che gli interessati siano d'accordo, spero che il discorso si possa sviluppare in modo proficuo per tutti.
Grazie e saluti
claudio
