Opzioni CORSO ANOMALO SULLE OPZIONI (1 Viewer)

[stevesteve]

Ciao Stefano,

consideriamo per semplicità che abbiamo aperto l'operazione a costo zero ossia: (incasso della put - commissione)-(costo della call + commissione)=0;

Siamo rialzisti, guadagniamo se il mercato è sopra 28.500, perdiamo se è sotto 27.500. Nel mezzo non perdiamo ne guadagniamo.

=> 28500
call comprata = ?
put venduta = ?

La call vale il valore del mib30 all'apertura del terzo venerdì del mese di marzo meno lo strike, quindi:

(mib30-28.500)*2,5 euro
La put vale zero.

Quindi, visto che oggi Mib ha chiuso a 28011, stiamo scommettendo su un rialzo di circa 1,7%, e da 28.500 in poi è tutto guadagno
Pertanto, se il mercato si muove al rialzo, aspettiamo tranquilli

=< 27500
call comprata = ?
put venduta = ?

La put vale lo strike meno il valore del mib30 all'apertura del terzo venerdì del mese di marzo, quindi:

(27.500-mib30)*2,5 euro
La call vale zero.

Se, invece, il mercato si muove al ribasso, da 27.500 in giù possiamo perdere senza limite!!!
In questo caso, morta la call, potremmo ricomprare la put nelle vicinanze di 27500, e limitare la perdita al valore della put .......... nel frattempo la put dovrebbe essere più aumentata per l'avvicinarsi del prezzo o diminuita per il passare del tempo? Quanto si può ipotizzare di perdere?

tra 27500 e 28500
call comprata = ?
put venduta = ?

La cosa non ci tange

Call e put valgono zero, patta e avanti con prossimo mese

grazie!

Stefano

 

[geronimos]

Allora se l'indice sale tutto bene, se fa un piccolo ritracciamento tutto bene, ma se mi va sotto 27500 cosa faccio per cautelarmi?

 

[geronimos]

E' una posizione rialzista che equivale praticamente a un fib in compera con "pareggio" nel pay-off tra 27500 e 28500 di mib-30,giusto???
Sei molto ottimista...
ciao

In qualche modo è come puntare al rialzo del fib a breve scadenza, ma quali possono essere i vantaggi chiedo di questa strategia in rapporto allora ad un fib al rialzo?

Questa strategia è una figura che possiamo abbinare ad alte strategie o viene adottata sempre da sola quando si pensa ci sia un rialzo dell'indice? Perchè proprio questa strategia? Quale è la sua peculiarità?

 

[aleggia]

approfitto di questa sezione per fare una domanda.
come calcolate il cal/put ratio?
mi sembra un'indicatore abbastanza attendibile e semplice.
faccio questa domanda in quanto spesso i dati che leggo su borsaitalia nella pagina "OPZIONI MIBO quantità totale" spesso non coincidono con quelli che da lupin nel suo ottimo commento serale.
grazie per le eventuali risposte

 

[mauro74]

In qualche modo è come puntare al rialzo del fib a breve scadenza, ma quali possono essere i vantaggi chiedo di questa strategia in rapporto allora ad un fib al rialzo?

Questa strategia è una figura che possiamo abbinare ad alte strategie o viene adottata sempre da sola quando si pensa ci sia un rialzo dell'indice? Perchè proprio questa strategia? Quale è la sua peculiarità?

Bhe,fatta così,io non ci vedo moltissimi vantaggi se non il fatto che siamo in pareggio in un range di 1000 punti e quindi possiamo meglio difenderci se abbiamo sbagliato(non ci scatta lo stop loss).Col fib o ti va bene o chiudi in perdita,con le mibo puoi integrare la strategia e uscirne in gain o almeno in pareggio(penso!).

 

[deltazero]

E' una posizione rialzista che equivale praticamente a un fib in compera con "pareggio" nel pay-off tra 27500 e 28500 di mib-30,giusto???
Sei molto ottimista...
ciao

In qualche modo è come puntare al rialzo del fib a breve scadenza, ma quali possono essere i vantaggi chiedo di questa strategia in rapporto allora ad un fib al rialzo?

Questa strategia è una figura che possiamo abbinare ad alte strategie o viene adottata sempre da sola quando si pensa ci sia un rialzo dell'indice? Perchè proprio questa strategia? Quale è la sua peculiarità?

ciao Geronimo
ritengo utile scomporla
equivale a +1 fib e 1bearspread da 1000pt
il fib va gestito con sl sp etc e il fatto che sia interno a una position in opt non cambia nulla è il suo comportamento che conta
il bearspread avendo 1 perdita limitata va incassato quando il suo valore è verso l'80% del massimo e non va toccato se in perdita
ciao marco

 

[Herman]

Se, invece, il mercato si muove al ribasso, da 27.500 in giù possiamo perdere senza limite!!!
In questo caso, morta la call, potremmo ricomprare la put nelle vicinanze di 27500, e limitare la perdita al valore della put .......... nel frattempo la put dovrebbe essere più aumentata per l'avvicinarsi del prezzo o diminuita per il passare del tempo? Quanto si può ipotizzare di perdere?

Difficile da dire, perchè dipende anche dalla volatilità, se cala o aumenta, ad ogni modo è più facile che aumenti.

E' necessario prendere un calcolatore e fare qualche ipotesi rispetto al tempo, alla vola, all'avvicinarsi dello strike.

Ciauz.

 

[geronimos]

Ciao deltazero mi fa piacere averti fra i "corsisti". Un saluto anche a tutti i nuovi che contribuiscono a questo corso.

Adesso cercherò (per lunedì dovrebbe essere pronta) di fare una sintesi dal materiale che siamo riusciti ad ottenere con le nostre domande e le nostre/vostre risposte. Faccio questo soprattutto per me come una esercitazione per cerare di capirci di più. Tutto quello che metto è chiaro non sono cose mie, ma riprese da tutti gli interventi e non starò a dire questo l'ho ripreso ad esempio da Hermann o da lupin o daltezero per citarne solo alcuni. Può darsi che nella mia sintesi possa trascurare delle cose importanti:questo potrà accadere per svariati motivi fra i quali la coplessità dell'argomento. I partecipanti non se l'abbiano a male se nella mia sintesi non si vedono citati: non è mia intenzione far imparzialità e anzi ringrazio fin da ora tutti per la collaborazione e la disponibilità. La mia sintesi vorrebbe essere semplice ed efficace. Intanto anticipo il prossimo argomento:

SHORT BUTTERFLY

 

[renzo]

Ci sono pure io

Difficile fare post sul tema delle opzioni.

O meglio difficile aggiungere qualcosa di incrementale
rispetto ai temi gia' dibattuti da Delta o alle analisi di Arsenio sugli OI.

Ci sono anch'io cmq tra i lettori

r

 

[f4f]

Ciao deltazero mi fa piacere averti fra i "corsisti". Un saluto anche a tutti i nuovi che contribuiscono a questo corso.
omissis
Intanto anticipo il prossimo argomento:

SHORT BUTTERFLY

Gero, se posso prenoto altri argomenti successivi alla short butterfly:
CALENDAR e DIAGONAL SPREAD
un saluto a tutti

ps
Deltazero
se posso... il libro quando esce?