Opzioni CORSO ANOMALO SULLE OPZIONI (1 Viewer)

geronimos

Forumer storico
arseniolupin ha scritto:
gira voce che tale corso non sia molto caro :)

allora mi iscrivo come terzo :D

Benvenuto lupin. Anzi a te non faremo pagare proprio niente! Poi te sei dall'altra parte.

Ciao mappetes. Benvenuto
Si deve considerare che in questo corso siamo tutti allievi e tutti insegnanti: certo sta a voi fare le proporzioni fra chi è più allievo e più insegnante. Ma comunque la tariffa è uguale per tutti.
 

geronimos

Forumer storico
LONG SPLIT STRIKE

Quando utilizzare questa strategia?

Come deve essere la volatilità per comprare o vendere opzioni? Come faccio io neofita in modo pratico a valutare la volatilità? Piu avanti entremo più nel merito per capire in modo piu approfondito questo concetto: ci sono iniltre già molte cose su questo sito. Per il momento bastano delle risposte pratiche: ad esempio se voglio comprare o vendere una opzione posso sapere subito la volatilità di queste opzioni? Come?
 

Herman

Forumer attivo
geronimos ha scritto:
LONG SPLIT STRIKE
Quando utilizzare questa strategia?

Un caso potrebbe essere quando si ha una aspettativa rialzista sul mercato ma non si è certi del livello da quale andare long. Ad esempio si potrebbe acquistare un call sopra la prox resistenza e vendere la put sotto un supporto. Ma è solo un caso su diversi...

geronimos ha scritto:
Come deve essere la volatilità per comprare o vendere opzioni?

Questa è difficile, tendenzialmente è meglio acquistare quando la volatilità è bassa e venderla quando è alta...

geronimos ha scritto:
Come faccio io neofita in modo pratico a valutare la volatilità?

Servirebbe una serie storica della volatilità implicita e confrontarla con l'attuale...

geronimos ha scritto:
Per il momento bastano delle risposte pratiche: ad esempio se voglio comprare o vendere una opzione posso sapere subito la volatilità di queste opzioni?

Questa è facile, quella del giorno prima la vedi sul sito di borsaitalia nel dettaglio analitico di ogni mibo od opzioni su titoli. Quella di oggi la puoi stimare con un calcolatore per opzioni.

Ciauz!
 

stevesteve

Nuovo forumer
:-? :-? :-? :-? aiuto! mi sono letto i threads segnalati, ed ho scoperto l'abisso della mia ignoranza!

Ho provato a calcolare, nell'ipotesi fatta, a quali livelli perderei e a quali guadagnerei, ma mi sono incartato ........

valore alla scadenza:

=> 28500
call comprata = ?
put venduta = ?

=< 27500
call comprata = ?
put venduta = ?

tra 27500 e 28500
call comprata = ?
put venduta = ?

Dalle risposte (se ci saranno) spero di poterlo dedurre, ma Geronimo, quando hai ipotizzato questa operazione, quale ipotesi avevi in mente circa la direzione del mercato?

Credo, infatti, che la sequenza del ragionamento dovrebbe essere questa:
1) mi aspetto che il valore salga/scenda
2) mi aspetto che la volatilità salga/scenda
3) ergo...........

Sarebbe interessante simulare un'operazione "vera" e verificare con i prezzi effettivi delle opzioni quali risultati avremmo.

Buona notte

Stefano

PS complimenti a tutti i partecipanti agli altri thread che ho visitato per la competenza (almeno mi pare, :-D nel senso che io la posso solo "annusare") e per la disponibilità dimostrata ( :) :) e questa, invece, è evidente)

PPS potete segnalare qualche thread con strategie semplici "azione-opzione"?
 

geronimos

Forumer storico
Herman ha scritto:
geronimos ha scritto:
LONG SPLIT STRIKE
Quando utilizzare questa strategia?

Un caso potrebbe essere quando si ha una aspettativa rialzista sul mercato ma non si è certi del livello da quale andare long. Ad esempio si potrebbe acquistare un call sopra la prox resistenza e vendere la put sotto un supporto. Ma è solo un caso su diversi...

geronimos ha scritto:
Come deve essere la volatilità per comprare o vendere opzioni?

Questa è difficile, tendenzialmente è meglio acquistare quando la volatilità è bassa e venderla quando è alta...

geronimos ha scritto:
Come faccio io neofita in modo pratico a valutare la volatilità?

Servirebbe una serie storica della volatilità implicita e confrontarla con l'attuale...

geronimos ha scritto:
Per il momento bastano delle risposte pratiche: ad esempio se voglio comprare o vendere una opzione posso sapere subito la volatilità di queste opzioni?

Questa è facile, quella del giorno prima la vedi sul sito di borsaitalia nel dettaglio analitico di ogni mibo od opzioni su titoli. Quella di oggi la puoi stimare con un calcolatore per opzioni.

Ciauz!

Grazie Herman per le risposte puntuali "pratiche" ed efficaci.
Più in qua faremo una simulata di come adoperare un calcolatore per opzioni: perchè conosco un tizio che ci ha provato diverse volte ma non ci è mai riuscito: bisogna pensare anche "lui".
 

geronimos

Forumer storico
stevesteve ha scritto:
:-? :-? :-? :-? aiuto! mi sono letto i threads segnalati, ed ho scoperto l'abisso della mia ignoranza!

Ho provato a calcolare, nell'ipotesi fatta, a quali livelli perderei e a quali guadagnerei, ma mi sono incartato ........

valore alla scadenza:

=> 28500
call comprata = ?
put venduta = ?

=< 27500
call comprata = ?
put venduta = ?

tra 27500 e 28500
call comprata = ?
put venduta = ?

Dalle risposte (se ci saranno) spero di poterlo dedurre, ma Geronimo, quando hai ipotizzato questa operazione, quale ipotesi avevi in mente circa la direzione del mercato?

Credo, infatti, che la sequenza del ragionamento dovrebbe essere questa:
1) mi aspetto che il valore salga/scenda
2) mi aspetto che la volatilità salga/scenda
3) ergo...........

Sarebbe interessante simulare un'operazione "vera" e verificare con i prezzi effettivi delle opzioni quali risultati avremmo.

Buona notte

Stefano

PS complimenti a tutti i partecipanti agli altri thread che ho visitato per la competenza (almeno mi pare, :-D nel senso che io la posso solo "annusare") e per la disponibilità dimostrata ( :) :) e questa, invece, è evidente)

PPS potete segnalare qualche thread con strategie semplici "azione-opzione"?

Ciao steve non avevo nessuna ipotesi ho preso due strike quasi a caso. Poi è nata questa idea del corso e le cose sono cambiate. Anche le tue domande stimolano delle risposte. Guardiamo se prima di terminare questo argomento sul LON SPlIT STRIKE Riusciremo a capire la strategia e vedere se quella da me proposta poteva essere valida oppure no.
 

Herman

Forumer attivo
Ciao Stefano,

consideriamo per semplicità che abbiamo aperto l'operazione a costo zero ossia: (incasso della put - commissione)-(costo della call + commissione)=0;

Siamo rialzisti, guadagniamo se il mercato è sopra 28.500, perdiamo se è sotto 27.500. Nel mezzo non perdiamo ne guadagniamo.

stevesteve ha scritto:
=> 28500
call comprata = ?
put venduta = ?


La call vale il valore del mib30 all'apertura del terzo venerdì del mese di marzo meno lo strike, quindi:

(mib30-28.500)*2,5 euro

La put vale zero.

stevesteve ha scritto:
=< 27500
call comprata = ?
put venduta = ?

La put vale lo strike meno il valore del mib30 all'apertura del terzo venerdì del mese di marzo, quindi:

(27.500-mib30)*2,5 euro

La call vale zero.

stevesteve ha scritto:
tra 27500 e 28500
call comprata = ?
put venduta = ?


La cosa non ci tange :)

Call e put valgono zero, patta e avanti con prossimo mese :lol: :lol:
 

Herman

Forumer attivo
stevesteve ha scritto:
PPS potete segnalare qualche thread con strategie semplici "azione-opzione"?

Non ne conosco, su strategie operative dovrebbe esserci qualcosa scritto da fibo76 :)

Solitamente sono due le strategie delle quali si sente maggiormente parlare:

1. Il covered call writing, ossia la vendita di opzioni call possendendo l'azione sottostante. Ho 1000 tim in carico a 4.2, vendo 1 call 4.4:
- se tim a scadenza è sopra tale valore ho incassato 200 euro + il premio.
- se è sotto questo valore ho incassato il premio e posso vendere su scadenza successiva.

2. La vendita contemporanea di opzione call e l'acquisto di put leggermente otm possedendo chiaramente il sottostante. Ho 1000 tim in carico a 4.2, vendo 1 call4.4 e compro una put 4.2 o 4. In questo caso limito profitto e perdite.

Ciauz 8)
 

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