Correlazione fra due serie storiche

Discussione in 'Trading Systems, Econometria' iniziata da RicercaInfinita, 3 Gennaio 2020.

    3 Gennaio 2020
  1. RicercaInfinita

    RicercaInfinita New Member

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    Qual’è il miglior indice di correlazione fra due serie storiche? Scarterei a priori Pearson per la non normalità della distribuzione ma anche il tau di Kendall perché non si hanno serie ordinate per il calcolo delle concordanze e le discordanze

    Sarebbe bello vedere la formula con il suo significato piuttosto che affidarsi ad un calcolo automatico tipo R
     
  2. 5 Gennaio 2020
  3. marofib

    marofib New Member

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  4. 5 Gennaio 2020
  5. RicercaInfinita

    RicercaInfinita New Member

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    Vorrei trovare il miglior indicatore per valutare se due serie storiche solo correlate
     
  6. 5 Gennaio 2020
  7. RicercaInfinita

    RicercaInfinita New Member

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    Riprendendo un vecchio tema per fare un esempio il future mini sp500 è correlato con il dax, che indicatore possiamo usare per valutare questa correlazione?
     
  8. 6 Febbraio 2020
  9. Davidluke

    Davidluke New Member

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    Riprendendo un vecchio tema per fare un esempio il future mini sp500 è correlato con il dax, che indicatore possiamo usare per valutare questa correlazione?
     

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