Trading_Systems: le basi Commenti ad un T.S. sull'Eurostoxx (2 lettori)

Profit

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Vi ringrazio per i preziosi suggerimenti.
Vorrei anche provocatoriamente spezzare una lancia a favore dell'ottimizzazione.
Un T.S. non è forse un insieme di regole che statisticamente ti porta ad ottenere del profit da un mercato?
Bene l'ottimizzazione non fa altro che trovare le condizioni che hanno una migliore percentuale statistica di successo.
Che male c'è?
E' ovvio che se cambiano le condizioni il T.S. sballa, ma sballerebbe anche se non fosse ottimizzato.
Vi prego, smentitemi. :)
Grazie.
 

gransasso

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Vi ringrazio per i preziosi suggerimenti.
Vorrei anche provocatoriamente spezzare una lancia a favore dell'ottimizzazione.
Un T.S. non è forse un insieme di regole che statisticamente ti porta ad ottenere del profit da un mercato?
Bene l'ottimizzazione non fa altro che trovare le condizioni che hanno una migliore percentuale statistica di successo.
Che male c'è?
E' ovvio che se cambiano le condizioni il T.S. sballa, ma sballerebbe anche se non fosse ottimizzato.
Vi prego, smentitemi. :)
Grazie.
Smentirti? e perchè?

Io mi associo al concetto che hai espresso.

Solo aggiungerei l'avvertenza di effettuare solo "ottimizzazioni consapevoli".
 

tetsuo

Guest
Vi ringrazio per i preziosi suggerimenti.
Vorrei anche provocatoriamente spezzare una lancia a favore dell'ottimizzazione.
Un T.S. non è forse un insieme di regole che statisticamente ti porta ad ottenere del profit da un mercato?
Bene l'ottimizzazione non fa altro che trovare le condizioni che hanno una migliore percentuale statistica di successo.
Che male c'è?
E' ovvio che se cambiano le condizioni il T.S. sballa, ma sballerebbe anche se non fosse ottimizzato.
Vi prego, smentitemi. :)
Grazie.

Ciao




non avendo mai scritto un TS (seriamente) non esprimo un opinione riguardo l'ottimizzazione in se, ma vorrei farti notare che secondo me le frasi che ho evidenziato presentano un errore di logica linguistica.

Se è vero che un Ts è un insieme di regole che hanno lo scopo di portare un investitore a sovraperformare il normale mercato, e se anche vero che l'ottimizzazione è un insieme di metodi che aiutano a trovare per via "sperimentale" delle regole ottimali che in passato avrebbero portato a battere il mercato, il sillogismo che ne deriva (un ts ottimizzato presenta una maggior "provabilità" di sovraperformare il mercato) e da te esposto non si può ritenere valido in quanto la prima affermazione che lo compone è riferita al futuro (le regole che oggi scelgo permetteranno al TS di battere da ora in avanti il mercato), la seconda invece è riferita al passato (l'ottimizzazione mi ha trovato le regole che in passato hanno battuto il mercato). E' una questione temporale ...come al solito.

Per quanto riguarda la seconda affermazione, sempre a livello di logica linguistica, anche essa mi appare errata. Tu affermi che se un Ts ottimizzato si schianta ad un certo punto futuro, allora anche un Ts non ottimizzato lo farebbe, dunque si deduce che tra un ts ottimizzato e uno non ottimizzato non vi è differenza quindi tutti i ts sono ottimizzati! Ovviamente sappiamo che non è così quindi anche la seconda frase è frutto di un sillogismo non valido.;)


Ciao
 

claudios

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Vi ringrazio per i preziosi suggerimenti.
Vorrei anche provocatoriamente spezzare una lancia a favore dell'ottimizzazione.
Un T.S. non è forse un insieme di regole che statisticamente ti porta ad ottenere del profit da un mercato?
Bene l'ottimizzazione non fa altro che trovare le condizioni che hanno una migliore percentuale statistica di successo.
Che male c'è?
E' ovvio che se cambiano le condizioni il T.S. sballa, ma sballerebbe anche se non fosse ottimizzato.
Vi prego, smentitemi. :)
Grazie.
sono arrivato anch'io a tali conclusioni:
un ts ottimizzato ha più probabilità di andare bene (per un periodo di tempo inferiore a quello utilizzato per l'ottimizzazione) rispetto ad uno non ottimizzato.
ovviamente se i parametri sono pochi
 

Profit

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Ciao




non avendo mai scritto un TS (seriamente) non esprimo un opinione riguardo l'ottimizzazione in se, ma vorrei farti notare che secondo me le frasi che ho evidenziato presentano un errore di logica linguistica.

Se è vero che un Ts è un insieme di regole che hanno lo scopo di portare un investitore a sovraperformare il normale mercato, e se anche vero che l'ottimizzazione è un insieme di metodi che aiutano a trovare per via "sperimentale" delle regole ottimali che in passato avrebbero portato a battere il mercato, il sillogismo che ne deriva (un ts ottimizzato presenta una maggior "provabilità" di sovraperformare il mercato) e da te esposto non si può ritenere valido in quanto la prima affermazione che lo compone è riferita al futuro (le regole che oggi scelgo permetteranno al TS di battere da ora in avanti il mercato), la seconda invece è riferita al passato (l'ottimizzazione mi ha trovato le regole che in passato hanno battuto il mercato). E' una questione temporale ...come al solito.

Per quanto riguarda la seconda affermazione, sempre a livello di logica linguistica, anche essa mi appare errata. Tu affermi che se un Ts ottimizzato si schianta ad un certo punto futuro, allora anche un Ts non ottimizzato lo farebbe, dunque si deduce che tra un ts ottimizzato e uno non ottimizzato non vi è differenza quindi tutti i ts sono ottimizzati! Ovviamente sappiamo che non è così quindi anche la seconda frase è frutto di un sillogismo non valido.;)


Ciao
Al di là delle dissertazioni linguistiche mi sembra che non sia stato centrato il nocciolo del mio quesito, che riassumo di seguito:
Perchè un T.S. ottimizzato dovrebbe essere meno stabile nel tempo di uno non ottimizzato?
Ne consegue:
Perchè da molti viene quasi "demonizzata" l'ottimizzazione?

Grazie per i contributi che mi darete.
 

claudios

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Perchè da molti viene quasi "demonizzata" l'ottimizzazione?

Grazie per i contributi che mi darete.
risposta 1

probabilmente perchè funziona
molti credono che più si utilizza un metodo o un ts e meno funziona
e in questo ambito (in realtà soprattutto in altri forum) spargere polpette avvelenate è un vero sport

risposta 2

perchè l'ottimizzazione è difficile da usare: creano un ts daily con 8 parametri ottimizzato su un mese e senza walk forward lo utilizzano per il mese successivo è inevitabile che vada male...
 

ender85

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Perchè da molti viene quasi "demonizzata" l'ottimizzazione?
Perchè da prove reali effettuate nel futuro (si attendono mesi...), ogni ts ottimizzato si schianta senza prova di dubbio, dipende solo dal tempo.
Il passato ed il futuro sono due cose differenti, il modo più veloce per farlo è usare prorealtime, prendete un ts sul minuto, super ottimizzatelo e salvatevi i parametri, poi guardatelo dopo un mese o dopo una settimana e osservate bene il risultato.
I ts devono risultare come dei vestiti larghi adatti a molte situazioni, ottimizzandoli invece si vanno a restringere i parametri e risultano troppo stretti al primo cambio di fase del mercato (non basta ottimizzare su 11 anni per vederle tutte! fidatevi del mio test, fortuna che ci ho perso solo i soldi di una scommessa grazie al foward test).

Di solito chi ottimizza sono newbie che non usano trading system a mercato, chiedi a qualunque persona che vive usando trading system e ti dirà che l'ottimizzazione è l'errore più grosso e insidioso che un programmatore può commettere.

La domanda che pochi si pongono è: esiste un altro modo di ottimizzare corretto?
La risposta per alcuni pare sia si:
"Ottimizzazione a finestra variabile ex ante"
In pratica si decide su quante candele vogliamo ottimizzare il nostro sistema e questo periodo lo chiamiamo finestra, poi ottimizziamo il ts sulla finestra e applichiamo il risultato il giorno dopo e così via.
Non facendo mai vedere il risultato del giorno attuale all'ottimizzazione, stiamo eseguendo una ottimizzazione "a priori" (ex ante) non a posteriori come fa prorealtime!
Il parametro migliore inoltre scelto dall'ottimizzazione, non è il parametro che ha generato il maggior guadagno, ma è il parametro che ha generato il minor rischio magari classificato secondo un indice di performance di quelli che piacciono molto agli econometristi.
Fino ad oggi solo un trader (iscritto a questo forum :up:) ho visto che usa questa tecnica che a mio avviso è forse la soluzione migliore tra il non usare l'ottimizzazione e usarla alla prorealtime, ma non ci ho ancora messo i soldi sopra per giustificare questa mia considerazione.
Inoltre prendendo un suo ts ottimizzato e eliminando l'ottimizzazione rimane cmq un sistema che performa nel tempo e non avrebbe bisogno di ottimizzazione, sembra un paradosso, invece è la sua carta vincente.
Non ottimizzare una strategia che non funziona, ottimizza una strategia che funziona bene!

Il miglior consiglio che posso darvi e che i trading system che funzionano realmente non sono un miscuglio di indicatori buttati li a caso e ottimizzati.
Sono concetti banali, quindi usate solo indicatori che esprimono concetti facili riconducibili alla matematica e non usateli più di tre contemporaneamente!
Per un trend follower basta un indicatore di direzione e uno di volatilità, il segreto è inventarsi un trailing profit adattivo alla volatilità. Lavorate finchè non riuscite a creare un trailing buono sul vostro timeframe preferito.
Ripropongo un esempio già postato più volte su un pò di forum:
Codice:
Var:mom,media;

installstoploss(inperc,3,"stoploss");

mom=momentum(C,200,D);
media=mov(c,200,e);

if positiondir=0 and V>V[1]  then
   if mom>0 and C>media then
      enterlong(nextbar,atopen);
   endif;
   if mom<0 and C<media then
      entershort(nextbar,atopen);
   endif;
endif;

if positionlong and mom<0 then
   exitlong(nextbar,atopen);
endif;

if positionshort and mom>0 then
   exitshort(nextbar,atopen);
endif;
è una buona base, modificatelo e costruiteci un trailing profit, non dovete usare la funzione di vt, dovete usare la logica!
Una volta creato il trailing cambiate motore e vedete se il trailing resiste.
Resiste? Bene!
Allora non usate a mercato questo motore ma usate quello inventato da voi, il fatto che sia inventato da voi vi aiuta nel resistere durante i tempi di drawdown.
A ts finito e nel quale credete aspettate sempre 6 mesi prima di metterci soldi, se no fate la fine di...
Dai non voglio essere cattivo, dobbiamo essere pazienti anche con chi non vuole capire i "segreti" dei ts.
Buon we e buon lavoro!
 

f4f

翠鸟科
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taglialegna da CiubeBBa;at Tokyo as Zenigata;capt
Perchè da prove reali effettuate nel futuro (si attendono mesi...), ogni ts ottimizzato si schianta senza prova di dubbio, dipende solo dal tempo.
Il passato ed il futuro sono due cose differenti, il modo più veloce per farlo è usare prorealtime, prendete un ts sul minuto, super ottimizzatelo e salvatevi i parametri, poi guardatelo dopo un mese o dopo una settimana e osservate bene il risultato.
I ts devono risultare come dei vestiti larghi adatti a molte situazioni, ottimizzandoli invece si vanno a restringere i parametri e risultano troppo stretti al primo cambio di fase del mercato (non basta ottimizzare su 11 anni per vederle tutte! fidatevi del mio test, fortuna che ci ho perso solo i soldi di una scommessa grazie al foward test).

Di solito chi ottimizza sono newbie che non usano trading system a mercato, chiedi a qualunque persona che vive usando trading system e ti dirà che l'ottimizzazione è l'errore più grosso e insidioso che un programmatore può commettere.

La domanda che pochi si pongono è: esiste un altro modo di ottimizzare corretto?
La risposta per alcuni pare sia si:
"Ottimizzazione a finestra variabile ex ante"
In pratica si decide su quante candele vogliamo ottimizzare il nostro sistema e questo periodo lo chiamiamo finestra, poi ottimizziamo il ts sulla finestra e applichiamo il risultato il giorno dopo e così via.
Non facendo mai vedere il risultato del giorno attuale all'ottimizzazione, stiamo eseguendo una ottimizzazione "a priori" (ex ante) non a posteriori come fa prorealtime!
Il parametro migliore inoltre scelto dall'ottimizzazione, non è il parametro che ha generato il maggior guadagno, ma è il parametro che ha generato il minor rischio magari classificato secondo un indice di performance di quelli che piacciono molto agli econometristi.
Fino ad oggi solo un trader (iscritto a questo forum :up:) ho visto che usa questa tecnica che a mio avviso è forse la soluzione migliore tra il non usare l'ottimizzazione e usarla alla prorealtime, ma non ci ho ancora messo i soldi sopra per giustificare questa mia considerazione.
Inoltre prendendo un suo ts ottimizzato e eliminando l'ottimizzazione rimane cmq un sistema che performa nel tempo e non avrebbe bisogno di ottimizzazione, sembra un paradosso, invece è la sua carta vincente.
Non ottimizzare una strategia che non funziona, ottimizza una strategia che funziona bene!

Il miglior consiglio che posso darvi e che i trading system che funzionano realmente non sono un miscuglio di indicatori buttati li a caso e ottimizzati.
Sono concetti banali, quindi usate solo indicatori che esprimono concetti facili riconducibili alla matematica e non usateli più di tre contemporaneamente!
Per un trend follower basta un indicatore di direzione e uno di volatilità, il segreto è inventarsi un trailing profit adattivo alla volatilità. Lavorate finchè non riuscite a creare un trailing buono sul vostro timeframe preferito.
Ripropongo un esempio già postato più volte su un pò di forum:
Codice:
Var:mom,media;

installstoploss(inperc,3,"stoploss");

mom=momentum(C,200,D);
media=mov(c,200,e);

if positiondir=0 and V>V[1]  then
   if mom>0 and C>media then
      enterlong(nextbar,atopen);
   endif;
   if mom<0 and C<media then
      entershort(nextbar,atopen);
   endif;
endif;

if positionlong and mom<0 then
   exitlong(nextbar,atopen);
endif;

if positionshort and mom>0 then
   exitshort(nextbar,atopen);
endif;
è una buona base, modificatelo e costruiteci un trailing profit, non dovete usare la funzione di vt, dovete usare la logica!
Una volta creato il trailing cambiate motore e vedete se il trailing resiste.
Resiste? Bene!
Allora non usate a mercato questo motore ma usate quello inventato da voi, il fatto che sia inventato da voi vi aiuta nel resistere durante i tempi di drawdown.
A ts finito e nel quale credete aspettate sempre 6 mesi prima di metterci soldi, se no fate la fine di...
Dai non voglio essere cattivo, dobbiamo essere pazienti anche con chi non vuole capire i "segreti" dei ts.
Buon we e buon lavoro!

ottimo post :up::up::up::up:
 

alvin_angel

K-LOVER
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Al di là delle dissertazioni linguistiche mi sembra che non sia stato centrato il nocciolo del mio quesito, che riassumo di seguito:
Perchè un T.S. ottimizzato dovrebbe essere meno stabile nel tempo di uno non ottimizzato?
Ne consegue:
Perchè da molti viene quasi "demonizzata" l'ottimizzazione?

Grazie per i contributi che mi darete.
pekke' quando si raggiunge l'apice si puo' solo ruzzolare... :D

non credo ci siano prove scientifiche pero' il nocciolo e' quello...

forse... :)

cia'!!!

PS
:no: per principio non demonizzo niente :no:
anzi come idea sembrerebbe pure valida... alzi la mano chi non ci ha pensato!!!
pero' ho l'impressione che prima o poi tutti i TS vadano in crisi...
e forse sugli ottimizzati +prima che poi...

PS2
facciam cosi'... tu dacci i segnali "in diretta" x un po'...
cosi' vediamo se il viagra finisce subito l'effetto o se il rimedio e' duraturo...
 

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