Trading_Systems: le basi Commenti ad un T.S. sull'Eurostoxx (1 Viewer)

Profit

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Ma tu Pek sei daccordo con la teoria di Gransasso sul come si ottimizza un T.S. oppure hai qualche altro consiglio in merito?
 

Pek

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Ma tu Pek sei daccordo con la teoria di Gransasso sul come si ottimizza un T.S. oppure hai qualche altro consiglio in merito?
E' una possibilità
Bisogna avere però ben chiaro che l'ottimizzazione rimane sempre insidiosa
 

Profit

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Perchè le dinamiche dei mercati cambiano e anche non lo facessero il buon risultato passato potrebbe essere frutto di coincidenze
Molte grazie per le informazioni che mi date.
Pek non ritieni che le condizioni che si sono verificate in dieci anni di storico, che non è uno scherzo come periodo, abbiano buone se non ottime possibilità di ripresentarsi nei prossimi dieci?
In fin dei conti in dieci anni si incontra di tutto, periodi in trend, periodi laterali, bassa ed alta volatilità ecc..
 

Pek

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Molte grazie per le informazioni che mi date.
Pek non ritieni che le condizioni che si sono verificate in dieci anni di storico, che non è uno scherzo come periodo, abbiano buone se non ottime possibilità di ripresentarsi nei prossimi dieci?
In fin dei conti in dieci anni si incontra di tutto, periodi in trend, periodi laterali, bassa ed alta volatilità ecc..
Certamente meglio dei backtest dal 2004 di PRT di moda ultimamente :rolleyes:
Il problema non è solo il comportamento del mercato,anche fosse molto simile
rimane la possibilità di coincidenze che vengono scambiate pe regole generalizzabili
D'altra parte non bisogna trascurare la robustezza:ammesso che il mercato sia
effettivamente ben letto dalle regole di oggi bisogna evitare che una perturbazione,magari veloce,produca danni irreversibili al portafoglio o alla fiducia nel sistema
 

Profit

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Si potrebbe fare un po' di laboratorio, ovvero provare ad ottimizzare con vari metodi il mio T.S. e vedere i diversi risultati.
Ad esempio Pek, come lo ottimizzeresti tu?
 

ender85

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Ad esempio Pek, come lo ottimizzeresti tu?
Non sono Pek, ma ti consiglio un test per vedere se un sistema è ottimizzato: consiste nello spezzare moltissimo la serie storica e testare sugli ultimi 2 mesi l'ottimizzazione sei 6 mesi precedenti e così via.
Una immagine di esempio:
http://www.profsoftware.com/bt/wfo1.gif

Io uso il software Multicharts per fare questo procedimento (che da fare a mano è un pò lungo) e si chiama "walk forward analysis", dai test che ho fatto se un ts è ottimizzato si schianta (per la sovraottimizzazione), se invece è un sistema robusto alla lunga guadagna come giusto che sia.
In realtà io preferisco usare parametri fissi standard per i miei sistemi, ma giocando per capire tutte le funzioni del software mi sono divertito a fare un pò di prove e sono arrivato alla conclusione che mai e poi mai bisogna toccare la funzione ottimizzazione, porta solo a perdere soldi in fretta.

Inoltre prendi la sana abitudine di lasciar passare almeno 6 mesi prima di mettere a mercato un ts dall'ultima modifica al codice che hai fatto (anche una riga di codice), questa attesa è il miglior test che tu possa eseguire!!!
 

f4f

翠鸟科
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taglialegna da CiubeBBa;at Tokyo as Zenigata;capt
bel thread :up::up::up:

mi permetto:
se è un TS generico, si può usare su altri mercati
altrimenti, si può testare con mercati 'simili' per caratteristiche ( volatilità direzionalità) ... ad esempio , eurostoxx forse col CAC e il DAX , occorre prima verificarne il Rho

altro metodo è variare i parametri di poco e vedere il risultato, se resta abbastanza profittevole ad es., una MM da 55gg fai variazioni da 50 ea 60 gg


infine
Ceci ed altri suggeriscono un metodo per fabbricarso dei dai ' sintetici'
il pdf di Ceci è linkato da me qui nel forum
 

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