Come interpretare le equity line?

Discussione in 'Trading Systems, Econometria' iniziata da WBRavatar, 21 Agosto 2017.

    21 Agosto 2017
  1. WBRavatar

    WBRavatar New Member

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    Buongiorno a tutti,

    Sto mettendo a punto un sistema bastato sulle bande di Bollinger e volevo chiedere a voi e magari aprire una discussione se l'equity line che segue è da prendere in considerazione come interessante o meno:

    2017-08-21 (1).png
    Dimensioni reali 2735 x 1545 - Clicca sull'immagine per ingrandire


    il Time Frame è 15 minuti e il backtest parte da giugno 2013 ad oggi, come si evince la strategia ha avuto un biennio 2013-2014 davvero compromesso, ma dai primi del 2015 ad oggi si è mossa con una relativa continuità. Non ci sono applicate particolari modalità di money management e nessuna politica di reinvestimento degli utili.

    Avete mai preso in considerazioni equity line simili?
     
  2. 23 Agosto 2017
  3. autotrader

    autotrader New Member

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    Come punto di partenza ovviamente sì, è importante sapere quanti trade ci sono in questa equity line, se sono molti puoi sperare ad esempio di filtrare quelli sbagliati e lasciare quelli buoni ed avere ancora una equity line con una certa valenza statistica. Se son già pochi si tratta invece di cambiare ts, probabilmente. Non so se hai ottimizzato e quanti parametri ci sono in questa equity line.
     
  4. 23 Agosto 2017
  5. autotrader

    autotrader New Member

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    Guardando meglio la figura mi sono accorto che l'equity ha un notevole numero di trade e che il ts va una volta long e una short, alternativamente, evidentemente è un ts di tipo trendfollowing, giusto? Siamo tutti passati da lì
     
  6. 24 Agosto 2017
  7. WBRavatar

    WBRavatar New Member

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    Certo! È un trend following basato su una media mobile e sulle Bande di Bollinger, cerca dei pull back sulla banda inferiore quando questa è sopra la media mobile andando in acquisto e viceversa, in pratica così facendo ogniqualvolta la mm è all'interno delle bande io sono flat. Su GBPUSD ha ottimi risultati. Per una strategia a 15 min quanti trade e quanti anni deve avere il backtest secondo te per essere significativo?
     
  8. 24 Agosto 2017
  9. autotrader

    autotrader New Member

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    Il numero di trades che può rendere significativa il backtest e quindi l'equity dipende dal numero di parametri che usi nella strategia. Più parametri usi più trades devi avere, altrimenti l'overfitting è assai probabile. Ho sentito/letto da qualche parte che è consigliabile almeno 30 trades per ciascun parametro usato. 3 parametri -> almeno 90 trades. Cosa considerare parametro e cosa no? Bella domanda.
     

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