Chi Dorme non Piglia Pesci (1 Viewer)

[f4f]

Non sappiamo bene cosa sia successo e quando sia arrivato l'ordine

sì, ma mi sono permesso di ricordare che, come anche da regolamento, non si è certi di essere eseguiti in asta , se le quantità bid offer sono diverse
o, perlomeno, credevo di aver capito così

 

[quicksilver]

sì, ma mi sono permesso di ricordare che, come anche da regolamento, non si è certi di essere eseguiti in asta , se le quantità bid offer sono diverse
o, perlomeno, credevo di aver capito così

si anch'io ho capito cosi

 

[Pek]

sì, ma mi sono permesso di ricordare che, come anche da regolamento, non si è certi di essere eseguiti in asta , se le quantità bid offer sono diverse
o, perlomeno, credevo di aver capito così

Certo in generale è così
Non sappiamo cosa è successo nel caso specifico

 

[Skarso]

E' evidente come un ordine pure piccolo (da 5000 a 20000 euro) possa essere assorbito senza problemi nel caso delle blue-chip, mentre possa produrre effetti catastrofici se applicato al meglio a titoli a bassa capitalizzazione.

ehmm . . . questo può accadere anche sulle blue-chip . . .
x es queste sono state le quantità in asta di apertura di alcuni titoli dello FTSE MIB, titoli buoni se non addirittura ottimi, oggi 10/05/2011 :
DIA 66
IT 0
LTO 300
LUX 820
TOD 33
se ieri sera aveste comprato 20000 euro di questi titoli avreste determinato il prezzo di asta di apertura . . .

 

[Pek]

ad esempio scegliendo di operare solo se il precedente rendimento overnight è stato uguale o peggiore di -0.5%, abbiamo 633 casi con +0.23% (sd 1.3%), corrispondente a circa 253 euro lordi per trade. Essendo il numero di giorni di borsa aperta della simulazioni pari a circa 3700, si tratta di un trade ogni 6 giorni di borsa aperta

Interessante,anche se va in letargo per anni

Mi puoi confermare che, almeno fino al 2003, ha funzionato anche l'operatività opposta:short se rendimento precedente >0,5%?

 

[surcontre]

E' vero, in pratica se introduci una soglia l'anomalia tende ad essere presente solo nei periodi di alta volatilità Close-Next_Open: se questa anomalia fa parte della tua strategia (più complessa, ovviamente) sul FIB questo può non essere un male, in quanto semplicemente essa si "spegne", per riattivarsi quando la volatilità lo permette.

Per il resto, no: l'anomalia è fortemente asimmetrica, vale solo in acquisto.
Per lo short bisogna passare all'altro segmento temporale del mercato, la porzione sunlight dall'apertura alla chiusura: qui l'asimmetria è opposta (e i rendimenti ottenibili lievemente superiori).

 

[surcontre]

Mi intendo pochissimo di candele e di Doji, mentre il Top Spinning un po' me lo ricordo, relativamente al tennis, però

Scherzi a parte, se per "candela rossa" intendi una giornata col Close inferiore all'Open, l'analisi è già fatta nella tabella del msg # 18, relativamente alle 10 blue-chip maggiormente capitalizzate e agli ultimi 15 anni.
Sembra più profittevole usare il segno del precedente return overnight come condizione di entry.

Tanto per tornare coi piedi a terra, chi avesse adottato questa strategia dal 1997 ad oggi su TUTTI i 10 titoli in esame con 20000 euro a titolo ( ! ), avrebbe collezionato 12727 trade, con un profitto LORDO per trade di 24 euro a trade: 10 euro sarebbero andati al broker in commissioni e 12 sarebbero rimasti come profitto reale.
Probabilmente si sarebbe incassato di più, con minor fatica, acquistando i 10 titoli senza fare nulla.
Happy trading

 

[f4f]

da parte mia è ben altro che indifferenza
semplicemente , riconosco che ho ben poco da aggiungere e molto da imparare in questo thread

 

[gransasso]

Pur nell’indifferenza generale continuo questo piccolo excursus nell’anomalia dei rendimenti overnight sui mercati azionari.
......

In me hai un attentissimo lettore e se non sono ancora intervenuto è solo perchè spieghi così esaurientemente che restano pochi dubbi.

 

[claudios]

siamo attenti
non
indifferenti