Il Conte Pedro
Not so easy
Provo a rispondermi da solo: le call possono anche prezzare una IV oltre al 100%, ma le put come potrebbero, avendo il bottom del sottostante a zero?
Charles M. Cottle (1 Viewer)
- Creatore Discussione tucciotrader
- Data di Inizio
cammello
Forumer storico
la prima put a destra in alto non ha IV = 116%?
i valori per la ATM quali sono (non seguendo mps non ho idea)?
C
Il Conte Pedro
Not so easy
Su questo snapshot, con il sottostante a 0.685, le IV delle call e delle put in effetti sono decisamente più coerenti.
Boh, chissà cosa ho visto ieri, peccato solo non aver preso lo snapshot quando i mm sono tornati.
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cammello
Forumer storico
si è persa la risposta che avevo scritto stamane, riprovo.
Quando si va in sospensione e/o ci sono momenti topici, i MM spariscono e restano solo le proposte messe dai privati "a scadenza" che possono essere senza relazione col sottostante attuale, da cui nascono le IV sproporzionate,
C
Quando si va in sospensione e/o ci sono momenti topici, i MM spariscono e restano solo le proposte messe dai privati "a scadenza" che possono essere senza relazione col sottostante attuale, da cui nascono le IV sproporzionate,
C
Imar
Forumer attivo
Divieti consob non credo, in genere i MM sono esenti e comunque stanno delta neutrali (se non si vuol parlare del fatto che dall'estero fan quel che vogliono...)
Ricordi di ADC iperdiluitivi senz'altro si, è chiaro che se i regolamenti italiani sono così lunari da pretendere la consegna di ..... azioni che debbono ancora essere emesse
la put call parity salta....Per Repo invece..... cosa intendi???
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