Charles M. Cottle

[Sig. Ernesto]

Una domanda per PGiulia (e Cren e tutti..)

Una semplice strategia momentum(o trend following se preferite) sui 4 tickers

XIV,VXX,ZIV e VXZ


dalle banale regola "take the best of past "n" days" , replicabile facilmente immagino tramite opzioni, è stata indagata?

 

[Sig. Ernesto]

Allego i dati, se qualcuno vuol divertirsi

dal 30 nov 2010 ieri.

(fonte yahoo)

 

[GiuliaP]

Una domanda per PGiulia (e Cren e tutti..)

Una semplice strategia momentum(o trend following se preferite) sui 4 tickers

XIV,VXX,ZIV e VXZ


dalle banale regola "take the best of past "n" days" , replicabile facilmente immagino tramite opzioni, è stata indagata?

E lo chiedi proprio a me?

(se non fosse ancora abbastanza chiaro, la risposta è ovviamente "no")

 

[maveri75]

che famo, diamo invece un occhiata a bidu per la prox settimana???

p.s. anche appl e amzn

 

[luka46]

Può darsi, ma di sicuro mancano tutti gli scambi otc/darkpool , quindi foto non perfetta.

ho visto ora che mi avevi risposto anche tu, chiedo scusa

ingenuamente non avevo pensato agli scambi otc

 

[maveri75]

Bagnetto di sangue ieri su Facebook (per gli shortaroli) ma qualcuno ha festeggiato

 

[tucciotrader]

Finalmente un anno di settlements Call e Put, da analizzare...MIBO, FTSE100, CAC40, DAX, EUREX...tutti gli strikes, tutte le scadenze che hanno fatto prezzo.

Niente più grafici basati sul sottostante, niente più vola storica, niente più greche, al massimo la IV dello strike ATM

Una miniera di dati, saranno tutti numeri della tombola?

Nel frattempo ho chiuso i conti trading, e non li riaprirò più finché non tiro fuori qualche informazione decente da questi numeri, ben sapendo che l'overfitting è dietro l'angolo e che i numeri, se li tortuti, ti diranno qualsiasi cosa

La mia domanda rimane la solita: la vola la vendiamo sempre per poi prendere qualche sano schiaffone in momenti epocali, oppure la compriamo, dissanguandoci lentamente, aspettando il momento in stile Il deserto dei tartari?

Ci si legge tra 12 mesi

 

[GiuliaP]

Finalmente un anno di settlements Call e Put, da analizzare...MIBO, FTSE100, CAC40, DAX, EUREX...tutti gli strikes, tutte le scadenze che hanno fatto prezzo...

Povero tuccio!

Ci stai andando di mezzo tu, e questo mi dispiace.

Dopo la raccolta, ora passi all'analisi. Ma chi è causa del suo mal ...

P.S. Ovviamente spero vivamente di essere io quella in torto!!!

 

[aldiladellaldiqua]

Finalmente un anno di settlements Call e Put, da analizzare...MIBO, FTSE100, CAC40, DAX, EUREX...tutti gli strikes, tutte le scadenze che hanno fatto prezzo.

Niente più grafici basati sul sottostante, niente più vola storica, niente più greche, al massimo la IV dello strike ATM

Una miniera di dati, saranno tutti numeri della tombola?

Nel frattempo ho chiuso i conti trading, e non li riaprirò più finché non tiro fuori qualche informazione decente da questi numeri, ben sapendo che l'overfitting è dietro l'angolo e che i numeri, se li tortuti, ti diranno qualsiasi cosa

La mia domanda rimane la solita: la vola la vendiamo sempre per poi prendere qualche sano schiaffone in momenti epocali, oppure la compriamo, dissanguandoci lentamente, aspettando il momento in stile Il deserto dei tartari?

Ci si legge tra 12 mesi

ho montato un automa cellulare, un generatore di casualità + altre alchimie algoritmiche ...

da un lato

tanta complessità

voglio dire

dall'altro un DJIA che ha un grafico semplice sempre al rialzo, che dice che

il più ******** megasfigato che avesse investito tutto nel momento

peggiore avrebbe guadagnato cmq. Il tutto anche senza mediare

... che te devo dì

 

[GiuliaP]

Finalmente un anno di settlements Call e Put, da analizzare...MIBO, FTSE100, CAC40, DAX, EUREX...tutti gli strikes, tutte le scadenze che hanno fatto prezzo...

Mi sento in dovere di aggiungere che aspetterò a lungo e con pazienza i tuoi risultati (ti consiglio comunque uno stop loss temporale! ), pronta a pubblica ammenda nel caso trovassi qualcosa di utile dalle tue analisi astrologiche (mi fiderò della tua parola, so che sei un bravo ragazzo ).

Ovviamente nel caso chiederò scusa anche a Imar, che però quando affermava con prove scritte e a ripetizione che i compensatori estraggono le IV dei MM, alla mia domanda "come?", entrava in loop arcopirliano

P.S. Ovviamente questa è solo una provocazione per ravvivare il forum in ripresa post vacanze, e per stuzzicare un po' il buon vecchio Imar. Vediamo se funziona!

P.P.S. Tuccio, io non è che sono semplicemente sicura che i settlement non servano a niente. Molto, ma molto, di più!