Charles M. Cottle (1 Viewer)

deltazero

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Cren, di grazia, dove io avrei detto (o anche solo lasciato intendere) questo?

Scherzi a parte, è una domanda meno banale del solito ;), perchè si concentra sulla struttura del mercato e non su mumbo jumbo econometriche o inutile number crunching.

Tuttavia, ignora alcuni importanti aspetti pratici, in particolare che.... NON è assolutamente necessario passare ai margini per capire quando è in corso una squeeze.
Normalmente, quando si arriva a non poter più rispondere alle richieste di integrazione, è già successo il finimondo....


PS Ernè, a volte non parliamo perchè stiamo facendo altro. Lo so che "non si può dire senza rompere il principio di autorità vigente nella sua sezione :cool: :D ma è la pura verità.....





Mmhhmmm Chances are..... non mi troveresti ;):D (invece Cren , là puoi trovare interventi "illuminanti" del Sign DZ, dato che dopo ieri dubito che torni qui a dedicarti 5 minuti....;))...

E comunque è roba vecchia, sepolta dalla polvere del tempo.
mi sono andato a leggere qualche tuo post indietro(anche perchè hai stile e argomenti del nick optionman ) e invito Cren e Giulia a controllare se operativamente le tue affermazioni sono vere e se la mia è falsa :
non sono replicabili tutte le combinazioni che hanno delta 0 qui e ora
es straddle comprati e venduti , strangle comprati e venduti, butterfly, raddoppi verticali comprati evenduti , raddoppi orizzontali comprati e venduti

mi sembra , ma non ne sono sicuro che non sia replicabile nemmeno l'acquisto di call o di put , quando la vola implicita si discosta molto dalla storica (questo sull otm è frequente)

sicuramente si puo replicare la vendita di call o di put singole
 
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GiuliaP

The Dark Side
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Cren, di grazia, dove io avrei detto (o anche solo lasciato intendere) questo?...
Probabilmente Cren si riferiva, nella sua solita fantasiosa interpretazione dei sogni, a questo:

...2) o mi identifichi dei "flaws" nelle metodologie attuali… cosa che – tra parentesi – potrebbe essere piuttosto remunerativa...
Dove tu non volevi certo dire che era il "conoscere nel dettaglio i calcoli" a dare il vantaggio (peraltro ennesima assurdità stile analisi tecnica/econometrica, come traspare dall'idea di mettersi sulle chiusure automatiche di posizione :lol:).

A costo di urtare ulteriormente la neonata delicata suscettibilità di Cren, devo dire che credo la motivazione della tua osservazione, che forse è quello che il subconscio più conscio del conscio di Cren vuole sapere, sia purtroppo su un altro livello. Molto molto lontano, ed a cui si possa arrivare solo dopo aver passato diversi livelli precedenti. Ancora "intonsi".

Per di più sono staconvinta che non avrai ne la voglia, ne il tempo, ne la pazienza, di provare a darla, la risposta.
 
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pprllo

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Dai, facciamolo questo giochino che mi sembra divertente ! :D

Intendo il giochino di indovinare a cosa pensava Imar ! :D

Dunque, la prima cosa che mi viene in mente e' che vai dal regulatory body della situazione e ti fai assumere per un lauto stipendio. :D

Se invece si suppone di realizzarlo a mercato il profitto ...

... Come prima considerazione mi viene in mente che se Imar ha pensato ad una "flaw", per cosi' dire, "arbitraggiabile", deve essere una flaw che porta a sottostimare il rischio e non a sovrastimarlo, altrimenti ad esempio su CBOE sarebbero tutti li' ad arbitraggiare dalla mattina alla sera ! :D

Qui pero' mi fermo. Per spararsi l'arbitraggiata sarebbe necessario trovare il modo di comprare o vendere la volatilita' giornaliera al prezzo stimato dal regulatory body della situazione. Ma quella che si compra o vende non e' sempre la volatilita' stimata dal mercato ? :help:
 

tucciotrader

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Speriamo che il "teoria vs. pratica" non abbia rotto l'incantesimo di questo thread.

Sicuramente GiuliaP ha disintegrato ogni mia fragile convinzione che avevo fino a poco tempo fa e infatti rieccomi sotto a studiare studiare studiare.

Aveva sempre ragione Taleb; uno tutte le mattine, appena alzato, si dovrebbe guardare allo specchio e dire ad alta voce: "Io non so un ca.zzo di niente e passerò il resto della giornata cercando di colmare questa lacuna" (più o meno diceva così).
 

pisolo1

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salve a tutti...
ho un problema,ho appena attivato il trading unicredit attraverso il mio conto corrente.Domanda;ora come faccio a farlo funzionare?
 

GiuliaP

The Dark Side
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...Sicuramente GiuliaP ha disintegrato ogni mia fragile convinzione che avevo fino a poco tempo fa e infatti rieccomi sotto a studiare studiare studiare...
Non per niente mi chiamano "la distruttrice" :eek: Anche se "disintegrare" convinzioni sbagliate per me resta sempre costruttivo :)

Mi fa piacere tu abbia ripulito tutte le "pulci" ed abbia colto il senso del mio intervento, che ho inserito in questo thread credendo di farti cosa gradita.
 

Cren

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Le figure stile Cren: vendute a lungo, comprate a breve in maggior quantità :D
Facciamo gli spiritosi, vedo... :ciapet:

Mai pensato di avere figure a cui essere affezionato e che potessero connotare la benchè minima presenza di uno «stile Cren» :blee:
 

Imar

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.... invito Cren e Giulia a controllare se operativamente le tue affermazioni sono vere e se la mia è falsa :
non sono replicabili tutte le combinazioni che hanno delta 0 qui e ora
es straddle comprati e venduti , strangle comprati e venduti, butterfly, raddoppi verticali comprati evenduti , raddoppi orizzontali comprati e venduti

mi sembra , ma non ne sono sicuro che non sia replicabile nemmeno l'acquisto di call o di put , quando la vola implicita si discosta molto dalla storica (questo sull otm è frequente)

sicuramente si puo replicare la vendita di call o di put singole

Cren,
lasciato scorrere il lasso di tempo necessario per vincere una scommessa che avrei preferito perdere (ovviamente incentrata sul fatto che tu NON avresti spontaneamente risposto.... :D:D)..... mi permetto di uppare DUE delle TRE domande qui sopra.

Mi interesserebbe davvero molto la tua opinione (se vuoi, per deresponsabilizzarti, mi impegno a non replicare, qualunque sia l'evoluzione della discussione.. :rolleyes::sad:).

Please, aiuta l'improvvidamete autominatasi "maestro dei prossimi 5 minuti" che dopo solo qualche giorno "non è più tanto sicuro" :D:D.... al minimo credo diventerà comprensibile a tutti chi - tra voi due - avrebbe tutto da imparare dall'altro :lol:


mi sono andato a leggere qualche tuo post indietro(anche perchè hai stile e argomenti del nick optionman )
Bene! Se li hai capiti come quelli su Cobraf siamo a cavallo….. :titanic::titanic:.....
Scherzi a parte, ho dato una rapida occhiata ad una decina di post di "Optionman", sufficienti per capire che era un nick che millantava strategie e risultati.
Dopo il thread in cui parlava di fare il 50% all'anno con 4 operazioni, mi sono fermato, poichè la differenza col sottoscritto è talmente evidente ... che non meriterebbe neanche di essere evidenziata, dato che ho sempre cercato di spiegare i pericoli e le cortine fumogene sollevate dai "venditori" e collegate alle opzioni..
Ribadisco in ogni caso che qui e su FOL io sono e sempre sono stato solo "Imar" e sfido chiunque a dimostrare il contrario (che devo fare, mettere una taglia in denaro??? :D).


Probabilmente Cren si riferiva, nella sua solita fantasiosa interpretazione dei sogni, a questo:

Dove tu non volevi certo dire che era il "conoscere nel dettaglio i calcoli" a dare il vantaggio (peraltro ennesima assurdità stile analisi tecnica/econometrica, come traspare dall'idea di mettersi sulle chiusure automatiche di posizione :lol:).

A costo di urtare ulteriormente la neonata delicata suscettibilità di Cren, devo dire che credo la motivazione della tua osservazione, che forse è quello che il subconscio più conscio del conscio di Cren vuole sapere, sia purtroppo su un altro livello. Molto molto lontano, ed a cui si possa arrivare solo dopo aver passato diversi livelli precedenti. Ancora "intonsi".

Per di più sono staconvinta che non avrai ne la voglia, ne il tempo, ne la pazienza, di provare a darla, la risposta.
Mah, basterebbe un esempio elementare (pensiamo ad un market maker in opzioni) per dimostrare che riuscendo effettivamente a valutare il rischio meglio dei competitors, si avrebbe un vantaggio competitivo enorme.
Però, e tu sei stata come al solito la prima a coglierlo, sono sinceramente un poco stanco delle discussioni da forum.... e della loro implicità inutilità, almeno nel 99% dei casi.

Ok, vorrei anche dire qualcosa a Tuccio sul suo discorso "teoria vs pratica" poichè è a mio avviso un falso problema, ma al momento mi fermo qui.

Un saluto a tutti.
 
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