deltazero
Forumer storico
Cren, di grazia, dove io avrei detto (o anche solo lasciato intendere) questo?
Scherzi a parte, è una domanda meno banale del solito , perchè si concentra sulla struttura del mercato e non su mumbo jumbo econometriche o inutile number crunching.
Tuttavia, ignora alcuni importanti aspetti pratici, in particolare che.... NON è assolutamente necessario passare ai margini per capire quando è in corso una squeeze.
Normalmente, quando si arriva a non poter più rispondere alle richieste di integrazione, è già successo il finimondo....
PS Ernè, a volte non parliamo perchè stiamo facendo altro. Lo so che "non si può dire senza rompere il principio di autorità vigente nella sua sezione ma è la pura verità.....
Mmhhmmm Chances are..... non mi troveresti (invece Cren , là puoi trovare interventi "illuminanti" del Sign DZ, dato che dopo ieri dubito che torni qui a dedicarti 5 minuti....)...
E comunque è roba vecchia, sepolta dalla polvere del tempo.
mi sono andato a leggere qualche tuo post indietro(anche perchè hai stile e argomenti del nick optionman ) e invito Cren e Giulia a controllare se operativamente le tue affermazioni sono vere e se la mia è falsa :
non sono replicabili tutte le combinazioni che hanno delta 0 qui e ora
es straddle comprati e venduti , strangle comprati e venduti, butterfly, raddoppi verticali comprati evenduti , raddoppi orizzontali comprati e venduti
mi sembra , ma non ne sono sicuro che non sia replicabile nemmeno l'acquisto di call o di put , quando la vola implicita si discosta molto dalla storica (questo sull otm è frequente)
sicuramente si puo replicare la vendita di call o di put singole
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