Cercasi anticipatore.....disperatamente

Discussione in 'Trading Systems, Econometria' iniziata da gio.bar, 30 Dicembre 2011.

    30 Dicembre 2011
  1. gio.bar

    gio.bar New Member

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    Buongiorno a tutti.
    Vorrei iniziare questo thread per soddisfare un mio vecchio "pallino", ovvero la ricerca di un "anticipatore". Ovvio che non sto cercando un segreto che la Goldman Sachs o chiunque altro operatore professionale non sappia, ma voglio verificare se si possa riscontrare una plausibile correlazione diretta od inversa fra dati borsistici di una tipologia (es. FTSE MIB) ed altri non necessariamente borsistici in senso stretto (es. Eur/Usd, Brent, Oro, Spread vari, Euribor ecc...).
    Ovviamente con un approccio estremamente rigoroso, per cui è necessario stabilire dei punti fermi.
    Premetto che questo per me è un hobby, ho un lavoro che non c'entra nulla e che mi fa vivere dignitosamente, non cerco lucro nè visibilità, ma solo una possibile sinergia con persone esperte, per cui, come scrivono sugli annunci "ASTENERSI PERDITEMPO". E aggiungo: troll, flame, foto di donnine (sempre apprezzate le belle figliole, ma questo non è il posto giusto...).
    Il thread mi serve come "blocco degli appunti" e come eventuale condivisione, per cui lo aggiornerò come e quando potrò, attendendo con piacere eventuali contributi.

    Grazie anticipatamente.

    Dunque, ora passerei alle regole di base:
    1) I DATI: per forza di cose devono essere giornalieri e confrontabili fra loro (ad esempio se comparo FTSE MIB con Nikkey ed in uno dei due paesi il dato è assente perchè, ad esempio, è festa nazionale, dovrò eliminarlo anche dall'altro. In casi particolari potrei interpolarlo, ma va "dichiarato").
    2) IL CONCETTO DI "ANTICIPATORE": anche se sembra chiaro, va definito compiutamente per evitare incomprensioni. Un anticipatore è un dato che dà un'indicazione precisa del comportamento futuro di un'altro dato. Cosa vuol dire precisa ? Semplicemente che si tratta del dato di "chiusura". Per cui verrà preso il "close" di un mercato. Quindi, ad esempio, il close del Nikkey potrà essere considerato per il Ftse Mib dello stesso giorno, perchè "chiude prima" dell'apertura del Ftse Mib. Il close del Ftse Mib non potrà essere considerato per il Dow Jones, perchè chiude quando il Dow Jones è già aperto, per cui va "scalato" indietro di un giorno. Esistono molti problemi:
    - dati "continui" es. Eur/Usd
    - dati dei "futures". Per evitare il problema del rollover ecc... considererò esclusivamente l'indice
    - affidabilità dei dati. Ad esempio a volte per i dati di Yahoo ci sono degli "zeri" qua e là che vanno integrati, altrimenti tutto è inutile.
    - comparabilità dei dati. Si deve "normalizzare" la serie con un'adeguata formattazione (data, decimali ecc...)
    3) ELABORAZIONE DEI DATI: si deve utilizzare un software adeguato, possibilmente a basso costo o gratuito.
    Io ho trovato questi:
    - GRETL (gratuito, mi pare)
    - ZAITUN TIME SERIES (gratuito, mi pare)
    - FINDGRAPH (prova 30 gg, licenza illimitata circa 50 Euro).
    Io di quest'ultimo ho acquistato tempo fa la licenza.
    Non allego i "link" per non contravvenire eventuali regole del forum.
    Se comunque ho scritto qualcosa che non va, i moderatori intervengano senza pietà :eek:...
    4) TIPO DI ELABORAZIONE DEI DATI: Qui mi areno un po', gli studi universitari sono passati da un bel po', per cui spero che qualcuno venga in soccorso. Direi, banalmente, dopo normalizzazione dei dati,
    - correlazione lineare
    - correlazione multipla
    E poi vediamo cosa viene fuori...

    Per oggi basta così...

    Grazie di cuore per ogni contributo utile.

    :ciao:
     
  2. 30 Dicembre 2011
  3. Cren

    Cren New Member

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    Sì, e per ciò che offre rapportato alla semplicità d'uso è strepitoso.
     
  4. 30 Dicembre 2011
  5. marofib

    marofib New Member

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    visto che vuoi fare data mining

    questo

    Weka - Wikipedia

    esempio ho trovato una variabile troppo rumorosa x il modello che intendo utilizzare....poi ho un problemino...se qualcuno inizia a lavorarci magari lo risolvo anch'io
     

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  6. 30 Dicembre 2011
  7. Cren

    Cren New Member

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    Grazie della segnalazione, marofib. Non ero a conoscenza di quel programma, gli darò un'occhiata. Il data mining mi ha sempre affascinato. Vedo dalla tua immagine che supporta l'algoritmo delle k-medie (e immagino anche quello dei k-medoidi).
     
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  8. 30 Dicembre 2011
  9. marofib

    marofib New Member

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    anche troppi..da perdersi
    svm e neurali
     
  10. 30 Dicembre 2011
  11. Cren

    Cren New Member

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    Care, vecchie amiche... :D
     
  12. 30 Dicembre 2011
  13. marofib

    marofib New Member

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  14. 30 Dicembre 2011
  15. marofib

    marofib New Member

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    poi se mi convince un minimo(deve essere spiegabile)...lo provo con la rete
     

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  16. 30 Dicembre 2011
  17. gio.bar

    gio.bar New Member

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    Grazie della segnalazione, :bow: non lo avevo notato.
    in effetti questi programmi li avevo "selezionati" un po' di tempo fa.
    C'è tanto di quel materiale in rete che c'è da sbizzarrirsi.

    :ciao:
     
  18. 30 Dicembre 2011
  19. gio.bar

    gio.bar New Member

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    Bene, bene.
    Acquisito WEKA e quanto altro Vorrete segnalare, dobbiamo cercare una mole di dati attendibile. Provo a formalizzare:
    5) DURATA TEMPORALE DEI DATI: Mi fermerei a 10 anni, al limite anche 5.
    Tornare troppo indietro nel passato non mi pare significativo. D'altronde il 2001 ed il 2008/2009 sono già una discreta "anomalia". Inoltre certi "strumenti" sono variati nel corso del tempo.
    6) ACQUISIZIONE DATI: Io mi fermo ai dati "storici" di Yahoo, che per tanti versi non è completo, poi alcuni siti minori, di cui però non ho certezza della correttezza dei dati.
    7) DATI CHE NON SO DOVE REPERIRE:
    - QUOTAZIONI PETROLIO
    - QUOTAZIONI METALLI PREZIOSI
    - QUOTAZIONI CROSS VALUTE (EUR/USD per esempio)
    8) DATI CHE HO IL DUBBIO SIANO INUTILI:
    - SINGOLI TITOLI AZIONARI (motivo: split, dividendi ecc...)
    - SINGOLI SETTORI (es. bancario, assicurativo ecc. - varia la composizione)
    9) DI COSA CERCO L'ANTICIPATORE ? Ovviamente del FTSE MIB, ma se non trovo nulla, anche di DAX e/o DJ - S&P - Nasdaq. Ciò che, ovviamente è tradabile con un future.

    Attendo Vostre.
    Buona Giornata.

    :ciao:
     

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