Re: x acepsut
Petizionatore6710 ha scritto:
Ti ringrazio,
mi rendo conto della difficoltà insita nella risposta ed insisto per solo spirito accademico.
Per semplificare, ipotizziamo, con tutti i limiti del caso, assenza di noise e riferiamoci ad una serie di punti riportati rispetto ad una ascisse che rappresenta il tempo, quale metodo utilizzeresti per individuare il prossimo punto HIGH ?
Grazie.
Utilizzare un unica analisi univariata pensa abbia poche speranze di successo, anche se non è detto che sia così.
Più che gli high, io mi riferirei ai close ma la cosa potrebbe valere anche per le altre variabili della serie: di strumenti di tipo previsivo ce ne sono molti in ambito scientifico, una stessa analisi ciclica potrebbe andare bene ma solo a fronte di studi ben fatti e con criteri decisamente più seri.
Tutto quello visto sinora non funziona, Hurst, fft , le cose stesse sopra proposte non sono affidabili, proprio perchè mancano di quasi tutti i concetti fondamentali per fare un analisi e forecast attendibile.
A mio parere le cose attualmente più interessanti sono le relazioni non lineari tra le variabili per una previsione come chiedi tu, oppure uno studio molto approfondito sugli autovettori estratti dalla serie storica.
Cosa non semplice, in quanto ho lavorato per qualche mese a diretto contatto con un matematico responsabile dello sviluppo del progetto Caterpillar, e lui stesso non è stato in grado di fornire risposte certe.
Altra cosa molto più semplice, e forse più stabile e affidabile, è utilizzare strumenti di tipo classificatrice, come la svm per identificare non tanto il valore successivo ma l'appartenenza ad una categoria, cioè se il prossimo prezzo sarà maggiore o minore del precedente.
Oppure, cosa ancora più semplice, analizzare i rendimenti invece dei prezzi.
Saluti
