Calcolo rendimenti e Fogli elettronici Calcolo Rendimenti con Foglio di Excel (1 Viewer)

Maino

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La Grassa Emilia
Salve a tutti,
solo per ricordare, a chi non lo sapesse, che nella pagina del ventimaggio a questo indirizzo:
http://digilander.libero.it/ventimaggio/Finanza/Pagina dei files.html

potete scaricare il foglio master ed il foglio multibond

Master : si tratta di un file in excel per calcolare il rendimento di una singola operazione in euro o in valuta (parliamo di obbligazioni sia a tasso fisso che variabile, sia zc che con cedola, step-up step-down, steepener etc etc etc)

Multibond : si tratta di un file (curato da Giamyx) che serve per calcolare sia il prezzo medio di carico che il rendimento di diverse operazione eseguite sullo stesso titolo. Si appoggia sul file Master che quindi è necessario avere.

Se avete delle note/suggerimenti/dubbi potete rivolgervi a:
Maino per il master
Giamyx per il Multibond

Nella stessa pagina c'è anche il manuale in pdf del file Master, e quindi prima di chiedere , leggetelo .... spesso le risposte alle vostre domande sono già scritte li dentro...

Per il file Master vi sono due versioni , una in italiano ed una in inglese.
La versione in inglese è consigliabile per chi avesse excel 2007 che non gli riconosce certe formule...(mistero di Bill Gates)

Il File Multibond è "in corso d'opera" e quindi necessita di un vostro feed back per correggere eventuali errori e/o omissioni : siete pregati di mandare i vs commenti direttamente a Giamyx.

Il file Master è già stato verificato diverse volte facendo il confronto con operazioni realmente effettuate solo per le cartelle del tasso fisso e tasso variabile: le altre cartelle (riferite a titoli strutturati) non sono mai state verificate e quindi vi consiglio , per quanto possibile, di non usarle.

Il file Master è in corso di aggiornamento, perchè sto implementando la possibilità di usare le commissioni minime e massime.

grazie per la vostra collaborazione

maino
 

Maino

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La Grassa Emilia
non c'è di che, dierre !

vi chiederei di usare questo 3d per tutte le domande /suggerimenti / commenti / proposte e quant'altro si riferisca a questi due fogli, in modo da non disperdere le informazioni che via via si andranno a maturare...
ok ?

a presto

maino
 

giamyx

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Formigine (Mo)
Vorrei chiarire un particolare che non è spiegato nelle note operative del Multibond 4.3.
Volendo, si può anche evitare di preparare i fogli Master per ogni singolo acquisto, ma utilizzare a questo scopo lo stesso Multibond in quanto tutte le formule di calcolo sono state impostate secondo gli stessi criteri logico/matematici del Master stesso.
Per esempio, nel caso di due acquisti ,il procedimento da seguire sarebbe questo:
1) pulire il foglio col pulsante “cancella dati”
2) inserire i dati nelle celle da B1 a B7 (o B8) secondo il tipo di titolo
3) inserire i dati relativi al primo acquisto nelle celle da B11 a B15 (o da B12 a B15) secondo il tipo di titolo)
4) annotare a parte tutti i valori risultanti nelle celle da I11 a I24 (o da I12 a I24) secondo il tipo di titolo
5) cancellare i dati inseriti con il passaggio n° 3
6) ripetere i passaggi n° 3 e n° 4 coi dati relativi al secondo acquisto
7) ripetere il passaggio n° 5
8) completare il foglio complessivo inserendo i valori annotati nei due passaggi n° 4

A chi volesse verificare quanto sopra spiegato utilizzando gli stessi dati precaricati nella versione 4.3 attualmente sul sito di “Maino”, preciso che nel foglio per Tasso Variabile ho inavvertitamente
commesso un errore inserendo per il primo acquisto la data 29-10-05 quando invece quella giusta è il 26-10-05 (questa differenza incide sul valore del rateo di cella I19 e, di conseguenza, su quelli in I20 e I21) .

Grazie a tutti per l’attenzione.
 

giamyx

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Formigine (Mo)
Metto a conoscenza i potenziali utilizzatori che è attualmente disponibile sul sito di “Maino” la versione 5.0 del Multibond.
Nella nuova versione ho apportato diverse migliorie :
* ho inserito diversi commenti nelle celle per facilitare la comprensione e ho aggiornato le note operative : tra l’altro ho inserito anche il caso particolare di titoli come la Merryl Lynch ,che si trova precaricata nel tasso fisso, la quale è un’obbligazione che stacca un’unica cedola al rimborso e che , dati contabili alla mano, sia Fineco che IWbank hanno trattato non come uno ZC, ma come un’obbligazione a cedola fissa con una sola cedola e tasso annuale nullo
** ho aggiunto la possibilità di tener conto di minusvalenze da scontare presenti in portafoglio
*** ho sistemato il calcolo del prezzo fiscale di carico perché (sempre dati reali alla mano) le due banche indicate lo calcolano come media ponderata dei prezzi fiscali dei diversi acquisti e, a pensarci bene, è probabilmente la soluzione giusta
*** ho sbloccato la protezione della cartella in modo da poter copiare o spostare un singolo foglio in altra posizione senza dover salvare tutto la cartella completa
**** ho sbloccato alcune celle perché altrimenti veniva preclusa la possibilità di modificare la convenzione di calcolo

Nonostante il poco interesse verso il Multibond perduri, io sono abbastanza tenace e ho così proseguito nella messa a punto del foglio di calcolo confortato dalle verifiche che sta facendo
“dierre” (anche lui è un nuovo adepto del forum di IO).
Arrivati a questo punto non saprei più cosa aggiungere ancora.
Bisognerebbe solo che la collaborazione fosse maggiore da parte di chi può apportare dati verificabili , ma continuo a pensare che sia un’utopia.
Se questo lavoro fosse a firma di qualche altro nick più famoso forse avrebbe avuto più fortuna.
A me , comunque , interessa ugualmente sistemarlo al meglio per soddisfazione personale per cui
continuo, a prescindere dall’indifferenza degli altri.

 

negusneg

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Metto a conoscenza i potenziali utilizzatori che è attualmente disponibile sul sito di “Maino” la versione 5.0 del Multibond.
Nella nuova versione ho apportato diverse migliorie :
* ho inserito diversi commenti nelle celle per facilitare la comprensione e ho aggiornato le note operative : tra l’altro ho inserito anche il caso particolare di titoli come la Merryl Lynch ,che si trova precaricata nel tasso fisso, la quale è un’obbligazione che stacca un’unica cedola al rimborso e che , dati contabili alla mano, sia Fineco che IWbank hanno trattato non come uno ZC, ma come un’obbligazione a cedola fissa con una sola cedola e tasso annuale nullo
** ho aggiunto la possibilità di tener conto di minusvalenze da scontare presenti in portafoglio
*** ho sistemato il calcolo del prezzo fiscale di carico perché (sempre dati reali alla mano) le due banche indicate lo calcolano come media ponderata dei prezzi fiscali dei diversi acquisti e, a pensarci bene, è probabilmente la soluzione giusta
*** ho sbloccato la protezione della cartella in modo da poter copiare o spostare un singolo foglio in altra posizione senza dover salvare tutto la cartella completa
**** ho sbloccato alcune celle perché altrimenti veniva preclusa la possibilità di modificare la convenzione di calcolo

Nonostante il poco interesse verso il Multibond perduri, io sono abbastanza tenace e ho così proseguito nella messa a punto del foglio di calcolo confortato dalle verifiche che sta facendo
“dierre” (anche lui è un nuovo adepto del forum di IO).
Arrivati a questo punto non saprei più cosa aggiungere ancora.
Bisognerebbe solo che la collaborazione fosse maggiore da parte di chi può apportare dati verificabili , ma continuo a pensare che sia un’utopia.
Se questo lavoro fosse a firma di qualche altro nick più famoso forse avrebbe avuto più fortuna.
A me , comunque , interessa ugualmente sistemarlo al meglio per soddisfazione personale per cui
continuo, a prescindere dall’indifferenza degli altri.
Ciao giamyx,

se ti può confortare ricordo benissimo quando Maino iniziò sul FOL la costruzione del suo ormai mitico foglio e ti assicuro che all'inizio non è che ci fosse la fila per aiutarlo. :D

Dico a te ora quel che dissi a lui allora, che purtroppo potrei essere di scarso aiuto, visto che da tempo ormai mi sono abituato ad utilizzare la mia HP 12c o i normali fogli di calcolo di excel.

Nel tuo caso, poi, potrei esserlo ancora di meno, visto che abitualmente opero più da cassettista che da "trader" e quindi raramente ho più di un eseguito sullo stesso titolo.

Se trovo del materiale che ti può essere utile, comunque, te lo farò sapere (per esempio fissati bollati con cui verificare il funzionamento) perchè credo che uno strumento come questo troverà sicuramente chi lo troverà molto utile, in particolare chi effettua diverse operazioni sugli stessi titoli.

Buon lavoro, e non dare per scontato che il silenzio sia un segno di indifferenza: certe cose devono essere digerite e maturate per essere apprezzate a dovere :up:
 

cinquecento

dobloni d'oro...
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ciao a tutti,
Oltre ai complimenti a maino, che ringrazio, x il suo mitico foglio (!!) mi chiedevo, e qui vado forse un po' OT (ma solo x evitare di aprire un altro 3d) se esiste un foglio elettronico o "un metodo" anche approssimativo... per avere il rendimento non di un singolo titolo, ma della gestione dell'intero portafoglio titoli (che nel mio caso è ben poca roba...) nell'anno di riferimento, o in un sottoperiodo, tenendo conto che ci sono dentro diversi strumenti movimentati durante l'anno (obblig, azioni etf/c ...).
Forse chiedo troppo mi rendo conto...
thanks
 

lorenzo63

Age quod Agis
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Metto a conoscenza i potenziali utilizzatori che è attualmente disponibile sul sito di “Maino” la versione 5.0 del Multibond.
Nella nuova versione ho apportato diverse migliorie :
* ho inserito diversi commenti nelle celle per facilitare la comprensione e ho aggiornato le note operative : tra l’altro ho inserito anche il caso particolare di titoli come la Merryl Lynch ,che si trova precaricata nel tasso fisso, la quale è un’obbligazione che stacca un’unica cedola al rimborso e che , dati contabili alla mano, sia Fineco che IWbank hanno trattato non come uno ZC, ma come un’obbligazione a cedola fissa con una sola cedola e tasso annuale nullo
** ho aggiunto la possibilità di tener conto di minusvalenze da scontare presenti in portafoglio
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**** ho sbloccato alcune celle perché altrimenti veniva preclusa la possibilità di modificare la convenzione di calcolo

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Bisognerebbe solo che la collaborazione fosse maggiore da parte di chi può apportare dati verificabili , ma continuo a pensare che sia un’utopia.
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continuo, a prescindere dall’indifferenza degli altri.
No,no Giamyx: io lo avevo letto post su questo argomento ancora "di là"..e trovo decisamente interessante e fatto bene il Tuo lavoro.
Nn sono in grado di aiutarti come meriteresti però credimi, e mi associo al commento di NEGUS, certi lavori hanno bisogno di un tempo di digestione poi d' improvviso sbocciano.
E comunque ancorchè (personalmente!) trovare soddisfazione nell' altrui approvazione, in primis il lavoro deve essere fonte di compiacimento per la Tua passione ( e mi sembra che lo sia!):D:up::up::up:
Ciao
 

Maino

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La Grassa Emilia
allego una immagine del foglio di calcolo che sta facendo giamyx per dare l'idea di come si presenta, della complessità del lavoro che c'è sotto e di quello che è possibile ottenere

sotto metto anche una immagine di giamyx mentre sta facendo i salti mortali per metterlo a punto

giamyx : so che non ne hai bisogno, ma comunque ti faccio i miei più sinceri complimenti , ottimo lavoro davvero :up:

maino

Immagine 17.png


455.gif
 

mauriga

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Ciao a tutti,
solo oggi ho scoperto dove si erano trasferiti i migliori.

Il livello (qualitativo) ultimamente raggiunto di la' era davvero inferiore rispetto al passato, ma non sono qui per polemizzare, ma per tornare ad imparare.

@ giamyx: il tuo multibond 5.0.1 e' compatibile con OpenOffice? In quanto o io sbaglio qualcosa oppure sarebbe un vero peccato che non fosse compatibile con OO, molti utenti hanno abbandonato Microsoft.

@ maino: non so se ti ricordi di me, ma l'idea del master che calcola le commissioni min/max da solo te l'avevo caldeggiata anch'io (sono un utente Fineco). Volevo segnalarti che Borsa Italiana ha cambiato tutti i link e pertanto dovrai aggiornare tutte le concatenazioni del master per ottenere il prospetto e le quotazioni.

Ciao e ancora benritrovati.

mau----
 

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