Calcolo del Rischio di un ETF (1 Viewer)

Salve a tutti,

Volevo porre una domanda abbastanza banale che ho provato a cercare sul forum ma non ho trovato.

Supponendo di avere le quotazioni di un ETF azionario vorrei calcolarne il rischio. Molti tool usano la Volatilità che a mio avviso, però, da una misura di quanto il prezzo può cambiare. Sicuramente interessante per il breve termine ma poco utile se si vuole investire in un orizzonte temporale lungo.

Inoltre la volatilità tiene conto sia di valori sotto la media che sopra e, sinceramente, avere bei picchi sopra la media a me non dispiacerebbe, mentre i picchi inferiori vorrei tenerne conto.

Quello che vorrei io è semplicemente una stima di quanti soldi potrei perderci su quell'ETF.

So che esistono altri indicatori come Sharpe Ratio e così via. Qualcuno usa qualcosa di più pratico che da un'indicazione di massima dei soldi max che potrei perderci?

Mi è venuto in mente di considerare anche Il ritorno anno per anno e usare il valore negativo più basso come possibile misura, ma non so se ha senso.

Calcolato poi questo valore per un ETF, come lo calcolo per un portafoglio di N EFT?
 

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