Calcolare la IV per scadenze maggiori di un anno (euribor?) (1 Viewer)

[orontobate]

Buonasera a tutti,

Vorrei calcolare la iv su un'opzione call scadenza dicembre 2014. Sono incappato nel problema per cui, usando solitamente euribor, questo arriva fino ai 365 gg.
Quale tasso usare oltre?

Grazie

 

[MartaB]

Buonasera a tutti,

Vorrei calcolare la iv su un'opzione call scadenza dicembre 2014. Sono incappato nel problema per cui, usando solitamente euribor, questo arriva fino ai 365 gg.
Quale tasso usare oltre?

Grazie

E' una cosa che interessa anche a me.
Speriamo che qualcuno risponda.
Ciao

 

[Cren]

Vorrei calcolare la iv su un'opzione call scadenza dicembre 2014. Sono incappato nel problema per cui, usando solitamente euribor, questo arriva fino ai 365 gg.
Quale tasso usare oltre?

IRS - Int. Rate Swap (Euro).

 

[orontobate]

Grazie Cren,

però se guardo l'euribor di oggi a un anno è 0,55
mentre l'irs sempre a un anno è a 0,379 0,419

Mi son perso qualcosa?

 

[Cren]

però se guardo l'euribor di oggi a un anno è 0,55
mentre l'irs sempre a un anno è a 0,379 0,419

Mi son perso qualcosa?

No, è normale che non combacino perfettamente.

La ricostruzione della zero rates curve è un'operazione tutt'altro che banale e - come al solito - la letteratura si spreca per proporre soluzioni efficaci e al tempo stesso di non arbitraggio... addirittura mi pare che in qualche modello ci sia la possibilità di usare una curva diversa per ciascuna scadenza (tenor)

Per le tue esigenze, ti direi di dare più importanza all'EURIBOR 1Yr senza complicarti troppo la vita.

 

[orontobate]

Grazie.

 

[MartaB]

Grazie.

Mi associo.

 

[f4f]

ottimo thread

lascio un contributo indiretto, che mi fu utile quando ebbi lo stesso problema

Wilmott Forums - Euribor implied forward rate

ps cmq le diverse soluzioni dipendono anxhe dal livello du precisione che si desidera