Calcolo rendimenti e Fogli elettronici Calcolare il prezzo di mercato di un’obbligazione e il rischio emittente (1 Viewer)

drbs315

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Attenzione, lo z-spread è rispetto alla curva di riferimento ECB bonds tripla A
Per ottenere il CDS stimato bisogna aggiungere il CDS della curva, che è circa 130.
Perciò z-spread=6% -> CDS=730 (6x100 + 130) e viceversa

Bond Calc
:)
Grazie mille, molto utile :up:
 

apaci2

Ad bestias
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Attenzione, lo z-spread viene calcolato rispetto alla curva di riferimento ECB bonds tripla A(yield curve)
Per ottenere il CDS stimato bisogna aggiungere il CDS della curva, che è circa 130, ma oscilla a seconda dei CDS dei paesi coinvolti.
Perciò z-spread=6% -> CDS=730 (6x100 + 130) e viceversa

Bond Calc
:)
Che dire... Complimenti!

Non mi resta che studiare, sembra molto interessante!
 

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