Dati di Borsa backtest su grafici rettificati o no? (1 Viewer)

[mrmister]

....grazie!

Esempio(prezzi inventati):
scadenza nuova: 15840
scadenza vecchia: 16110
differenza tra le scadenze (come da te specificato): -270

Praticamente dobbiamo trasformare 16110 in 15840 per cui dobbiamo calcolarci il fattore di rettifica:
scadenza nuova/scadenza vecchia= fattore di rettifica

15840/16110= 0,9832402234636872

Ora prendiamo tutti i nostri prezzi della serie storica passata e li moltiplichiamo per il fattore di rettifica. Un semplice file Excel può aiutarti in questa operazione.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti insisti



Qui non riesco ad aiutarti

 

[tex65]

ciao Mr,
concordo molto con quanto detto da Ender, x il fattore di rettifica (o al limite togliere la diff. di punti (e.g. -270) a tutti i dati precedenti nella serie.
Io x esempio nei file excel dei miei ts, mano mano che aggiorno sto introducendo delle correzioni nelle formule delle equity che tengano conto anche del r.o..
La differenza importante in quantità di pp. di solito è nel r.o. di dicembre ed in quello di Marzo (per l'avvicinarsi/caricarsi delle cedole) mentre in giugno e settembre la diff. è poca, poichè la pochezza dell'effetto cedole piu' o meno si annulla dal carico trimestrale di theta e di volatilità che si acquista.
Personalmente ho notato che i segnali generati da un indice sono piu' efficenti di quelli utilizzando il corrispondente future, ma questo era già stato detto da altri, in precedenza. Ma c'è anche una altro problema:
Volendo sostituire nel ts, con segnali generati dall'indice, si avrà cmq lo stesso identico problema quando verra' staccato il grosso delle cedole, vale a dire nei lunedì intorno al 20 maggio e intorno al 20 giugno! bye