Sembrerebbe che non hai la JVM (propriamente) installata, provare ad installarla nuovamente non guasterà:
Download gratuito del software Java
Con Firefox appaiono in sequenza queste 2 schermate, la prima mostra che la JVM è presente nel sistema e automaticamente associata dal browser ai file .jnlp, la seconda avvia il software.
Comunque sarei curioso di vedere i massimi dirigenti della Agenzie delle Entrate alle prese con i software che propongono, questi non li hanno manco mai aperti né si sono resi conto di come siano spesso inusabili o quantomeno poco user-friendly..