Trading_Systems: le basi Arlecchino 14 il t.s. (2 lettori)

[tex65]

Indice italiano Situazione al 11.02.14.....ore...22.00
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...0..(flat)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare................................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Long da 19.745 (11/02/14)...........................................+1.-353,16.(-66,32)
C) Mese:.Short da 18.845 (04/02/14).resta short fino al 20/03.....-1...........(+45,52)
D) Da progettare................................................................................-.................(-,--)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Operazioni mese:......01 - 28 Febbraio 2014:........................................................
B..03/01/14...(+295-8-0,16)=...+286,84.........11/02/14.(-345-8-0,16)=.-353,16................
C..04/02/14.(-1.080-8-0,16)=.-1.088,16.............................................................................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
01/01/14 Capitale iniziale 6.916,16e.
11/02/14 Capitale attuale..6.611,16e........-305,00e. (-4,41%)
Capitale max il 03/02/14: 8.052,48..p.max f.giorno 11/02/13 -1.441,32 -17,90%
di cui -57,40 di Capital Gain pagati il 03/02/14 (-284,20).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di martedì 11/02/14 (19.900):
Capitale attuale.........................+6.611,16 e.
t.s. B ....+155-8-0,16...........=.....+146,84 e.
t.s. C ..-1.055-8-0,16...........=....-1.063,16 e.
tot. capitale potenziale:.............+5.694,84 e.x 80%=..4.555,87 e.
margini x 1 mini:...2.217,00 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.434,00 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.651,00 (margini attuali non sufficenti)

t.s. B Incro
Oggi ha reversatoLONG, portando la posizione totale Arlecchino da Short -2 ctr a 0 (FLAT), contabilizzando la sua 1a operazione in perdita del 2014, e portando il capitale attuale del sistema per la prima volta al di sotto del capitale iniziale al 01/01/14.
t.s. C Mese
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Long Apertura 20/03/14 (Close 15° di 22)
Short Apertura 07/04/14 (Open 5° di 22)
Aggiornato al msg 1 il dettaglio operazioni Arlecchino 14
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[federico64]

Ciao Tex.
Volevo capire una cosa a proposito del TS INCRO, che ho scaricato al messaggio n.3 del thread "Arlecchino 14 il t.s.".

Vorrei sapere come hai variato nel tempo queste medie mobili.

Attualmente sono la 3 e la 27?

 

[tex65]

Ciao Tex.
Volevo capire una cosa a proposito del TS INCRO, che ho scaricato al messaggio n.3 del thread "Arlecchino 14 il t.s.".

Vorrei sapere come hai variato nel tempo queste medie mobili.

Attualmente sono la 3 e la 27?

Dunque partiamo dal fatto che l'incrocio di 2 m.m., è un alternativa alla universale m.m. a 200 gg.. E' certo stata fittata sul passato a fine 2012, nel corso del 1° 3d Arlecchino, ma il risultato out of sample rimane secondo me eccezionale +5.500 pp. da inizio 2013 (13 mesi e 10 gg.), piu' i 200 dell'operazione in corso.
Tirando giu' le colonne a dx del file che hai scaricato puoi fare le tue prove, cambiando le medie nelle 2 celle bordate.
L'incrocio utilizzato in precedenza (fino al 2012) mi sembra fosse il 4/27.
Per fare i confronti nelle prove, se leggi le formule, uso una % che rappresenta la media tra la performance di tutti gli anni e quella degli ultimi 10, DIVISO i margini attuali + la somma della perdita massima di tutti gli anni e quella degli ultimi 10 (che equivale allla media delle 2 p.max per 2).
Se posso cerco di riparametrare i valori ogni fine anno, ma quest'anno mi sono impelagato provando un doppio incrocio con alcune secondo me opportune fasi Flat.
Le prove le sto facendo per ora sul dax (indice)
Le prove attuali in corso mi stanno dicendo che:
- le medie piu' brevi tipo la 3/27 sul dax hanno avuto tutte risultati negativi nel 2013, meglio la 11/166 o simili
- non sembra esserci vantaggio nell'utilizzare un incrocio per il long ed uno per lo short (con fase flat quando contrastanti), ne in termini di punti ne come riduzione della p.max, l'unico vantaggio resta la creazione di periodi fuori dal mercato, il che per un sistema stop and reverse puro non è cmq poco.
Da sottolineare in questa strategia, che soffre terribilmente le fasi laterali(ma che non molla nei trend lunghissimi) l'importanza da porre alla p. max su + operazioni consecutive. E' soprattutto per questo che cerco di utilizzarlo insiema ad altre strategie: trend follower anticipatore (tipo sar s.trend) o non trend follower. ciao Fede!

 

[federico64]

Ho una domanda di concetto.
O forse di pre(concetto).

Se tu ogni anno ti vai a cercare un incrocio di medie mobili che dia (ops... abbia dato) buoni risultati, non avrai un TS dalla buona performance.... passata?

 

[tex65]

Indice italiano Situazione al 12.02.14.....ore...22.00
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...0..(flat)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare................................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Long da 19.745 (11/02/14)...........................................+1...........(-66,32)
C) Mese: Short da 18.845 (04/02/14).resta short fino al 20/03.....-1..........(+45,52)
D) Da progettare................................................................................-.................(-,--)
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Operazioni mese:......01 - 28 Febbraio 2014:................................................. .......
B..03/01/14...(+295-8-0,16)=...+286,84.........11/02/14.(-345-8-0,16)=.-353,16................
C..04/02/14.(-1.080-8-0,16)=.-1.088,16.................................................. ...........................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
01/01/14 Capitale iniziale 6.916,16e.
12/02/14 Capitale attuale..6.611,16e........-305,00e. (-4,41%)
Capitale max il 03/02/14: 8.052,48..p.max f.giorno 11/02/13 -1.441,32 -17,90%
di cui -57,40 di Capital Gain pagati il 03/02/14 (-284,20).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di mercoledì 12/02/14 (20.145):
Capitale attuale.........................+6.611,16 e.
t.s. B ....+400-8-0,16...........=.....+391,84 e.
t.s. C ..-1.300-8-0,16...........=....-1.308,16 e.
tot. capitale potenziale:.............+5.694,84 e.x 80%=..4.555,87 e.
margini x 1 mini:...2.240,79 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.481,58 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.722,37 (margini attuali non sufficenti)

t.s. C Mese
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Long Apertura 20/03/14 (Close 15° di 22)
Short Apertura 07/04/14 (Open 5° di 22)
Aggiornato al msg 1 il dettaglio operazioni Arlecchino 14
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

Ho una domanda di concetto.
O forse di pre(concetto).

Se tu ogni anno ti vai a cercare un incrocio di medie mobili che dia (ops... abbia dato) buoni risultati, non avrai un TS dalla buona performance.... passata?

Dalla risposta a questa domanda in realtà dipende il successo o l'insuccesso del sistema Arlecchino.
In vari 3d di questa sezione si è parlato in senso positivo di FINESTRE MOBILI, indicatori ADATTIVI, qualcosa anche di RETI NEURALI.
I nomi in maiuscolo sono molto suggestivi, ma io nel mio piccolo utilizzando la riparametrizzazione annuale, seppur in maniera semplice, non faccio altro che accogliere tali sistemi di costruzione.
Pensa che ho scoperto 2 volte l'acqua calda, molto dopo aver ideato il sistema Lena ho scoperto che esisteva già col nome di ORB, lo stesso col metodo del reverting dopo tre candele dello stesso colore nel 3d Formica, presentato per la parte Long dopo qualche mese in un webinar.
Ho prima citato la FAMOSA m.m. a 200 gg. non ha caso, così come l'effetto FINE MESE, ed altre inefficenze che vengono dette appunto STRATEGIE SECOLARI. In realtà le conclusioni piu' volte ribadite del precedente 3d Arlecchino, erano:
- vincono i sistemi trend following
- vincono i sistemi multiday
Il perché di queste 2 evidenze puo' avere molte risposte, ma puo' anche non interessarci.
Diciamo che è piu' utile seguire il mercato che cercare di spiegarlo in maniera logica, o peggio anticiparlo, nessuno è in grado di prevederlo!
Un incrocio tra 2 medie semplici, coppie diverse per ogni strumento, evidentemente rende piu' sicuro o anticipa di un po' l'utilizzo di una sola media (è una ipotesi appunto, ma potrebbe anche non interessarci).
La 3/27 funziona finchè funzionerà. Non andrà male tutto d'un botto, ma quando guadagnerà solo un po' meno , saremo pronti a cambiarla con un altro incrocio che nel frattempo sarà piu' profittevole.
Le medie semplici, tranne le lunghe fasi laterali, non mentono. Dopo aver sbagliato direzione, sono già pronte a mettersi (con i loro tempi) dalla parte giusta, non come noi umani che perseveriamo, che ci troviamo mille giustificazioni per cui il mercato debba andare dalla parte (sbagliata) su cui abbiamo preso posizione, e non siamo pronti ad accettare una piccola perdita e cambiare idea.

 

[tex65]

Indice italiano Situazione al 13.02.14.....ore...19.30
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...0..(flat)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare................................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Long da 19.745 (11/02/14)...........................................+1...........(-66,32)
C) Mese: Short da 18.845 (04/02/14).resta short fino al 20/03.....-1..........(+45,52)
D) Da progettare................................................................................-.................(-,--)
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Operazioni mese:......01 - 28 Febbraio 2014:................................................. .......
B..03/01/14...(+295-8-0,16)=...+286,84.........11/02/14.(-345-8-0,16)=.-353,16................
C..04/02/14.(-1.080-8-0,16)=.-1.088,16.................................................. ...........................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
01/01/14 Capitale iniziale 6.916,16e.
13/02/14 Capitale attuale..6.611,16e........-305,00e. (-4,41%)
Capitale max il 03/02/14: 8.052,48..p.max f.giorno 11/02/13 -1.441,32 -17,90%
di cui -57,40 di Capital Gain pagati il 03/02/14 (-284,20).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di giovedì 13/02/14 (20.105):
Capitale attuale.........................+6.611,16 e.
t.s. B ....+360-8-0,16...........=.....+351,84 e.
t.s. C ..-1.260-8-0,16...........=....-1.268,16 e.
tot. capitale potenziale:.............+5.694,84 e.x 80%=..4.555,87 e.
margini x 1 mini:...2.272,03 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.544,06 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.816,09 (margini attuali non sufficenti)

Margini
Per soli 11 e. rientriamo ancora nei margini x 2 ctr, fortunatamente siamo in fase Flat, ma al prossimo cambiamento di 1 dei 2 ts, bisognerà verificare l'adeguatezza dei margini x 2 ctr.
t.s. C Mese
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Long Apertura 20/03/14 (Close 15° di 22)
Short Apertura 07/04/14 (Open 5° di 22)
Aggiornato al msg 1 il dettaglio operazioni Arlecchino 14
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!