disastro !
qui ho un excel2003 e non apro il file, se non con OpenOffice
vado quindi ad iniziare 'a memoria' e con quello che ho estrapolato da OO
TS daily sulla volatilità, se ho ben capito adattivo ( cioè prende i parametri dalla storia recente) e ( credo) studiato sul FIB
cioè:
la prima cosa di un TS credo sia definire la sua 'idea-motore', una caratteristica del o dei mercati che si vuole tradare: individuata questa regola, si sceglie il metodo più corretto per misurarla ed eventualmente di ottimizza ( ma meglio di no) il parametro
qui la scelta sembra ( e mi scuso, ma ripeto con excel2003 ...) che il parametro si ri-adatta da sè ( vado a memoria, potrei prendere una cantonata pazzesca)
interessantissima l'analisi del TS, nel foglio1, che si discosta da quella 'tradizionale' dei soft 'shake&bake' e mette alcuni coefficienti di valutazione del rischio: std.dev dei risultati e sharpe
il rendimento è ottimo, e i DD sembrano contenutissimi ( sempre a memoria
)
il problema è che passa un sacco di tempo FLAT, mesi e anni, fino a che 'scatta' la condizione ( anche qui, vado a memoria)
ottimo l'inserimento di commissione e slippage, non ricordo se (completezza vuole, io non lo faccio mai) abbia persino il capital gain
quindi, sistema eccellente da tenere in un 'portafoglio di TS' , cioè da affiancare ad altri TS , per sfruttare il capitale nei periodi di FLAT
ho ancora un sacco di cose da capire ...
nav
la funzione INDICE
cosa sia tdcl
ecc ecc
se sbuccio una per una
con lo excel adatto
domande ( per cominciare):
come hai calcolato il VAR e a cosa ti serve?
lo hai provato con latri indici similari ( CAC, forse ... DAX e SP500 hanno vola diversa ..) ?
un primo step
io mi trovo molto bene a sovrappoorre il grafico equity al grafico indice, per vedere dove si concentrano i win , i loss e le maggiori variazioni della equity:
potresti magari ...
1 fare grafico equity e indice
2
fare versione per excel2003 ( ma non credo sia possibile, visto le functions utilizzate ...
)
grazie e ciao