ANALISI DEL SEGNALE E SERIE STORICHE FINANZIARIE (1 Viewer)

[curfr@]

Con questo primo post, e complice Tontolina, apro un 3d dal contenuto particolare e dedicato al concetto di analisi ciclica come possibilità di determinare, quali valori scomposti, le componenti cicliche del "segnale" finanziario ossia la serie storica delle chiusure di borsa.
Il percorso potrebbe essere complicato o addirittura incomprensibile ai piu, ma il tentativo non è quello di indottrinare qualcuno quanto di fornire strumenti di studio affinche, poi, ognuno possa, sulla base dei concetti appresi e discussi, portare di volta in volta il proprio contributo al fine della individuazione di quelli che sono, o dovrebbero essere, i veri cicli di borsa!
In particolare prendo spunto da una discussione aperta in mp con Tontolina, e continuata nel mio 3d su STm, nella quale si disquisiva sulle modalità con cui W.D Gann, si ipotizza, determinasse le componenti cicliche degli strumenti finanziari: le VIBRAZIONI!
Da qui abbiamo deciso di iniziare un percorso nel quale, dalla partecipazione di tutti e dalla condivisione del materiale posseduto, si possa cercare di trarre spunti e di individuare tecniche, ragionevolmente plausibili, tali da consentire di estrarre, dalla scomposizione del dato finanziario, le regolarità di fondo che sembrano animare il moto dei mercati finanziari!
E' ovvio che qui non si trasferiranno verità cosmiche: non ne abbiamo ne le capacità ne la voglia...qualore le possedessimo!
Vogliamo solo cercare di capire come le dinamiche si formino e come eventualmente si possano sfruttare se individuate nella loro fase iniziale!
Affronteremo la TEORIA DEI SEGNALI!

 

[curfr@]

1

L’acustica è un argomento abbastanza vicino alla nostra esperienza sensoriale diretta e che conseguentemente non ha grosse difficoltà concettuali a venire compreso. Il meccanismo di generazione e propagazione di un suono è sicuramente molto complesso da descrivere matematicamente, ma è comunque intuitivo capirne gli aspetti fondamentali osservando ciò che ci circonda. Sappiamo tutti cos’è il suono perché lo percepiamo in maniera diretta.
Che il suono è trasportato dall’aria è altrettanto facile da mostrare con l’esperimento di una sveglia sotto una campana di vetro nella quale si fa il vuoto: man mano che la pressione dell’aria nella campana cala (ovvero viene tolto il mezzo della propagazione), il suono della sveglia si affievolisce fino al silenzio completo quando si è raggiunto il vuoto spinto.
Dunque il suono è una perturbazione dell’aria; di conseguenza viene possibile lo studio di questa perturbazione con le nozioni di cui siamo in possesso: l’aria è un gas perfetto e dunque la sappiamo trattare, mentre lo studio del movimento delle particelle è compito della fluidodinamica.
Quando si parla, le particelle d’aria che escono dalla bocca non viaggiano nell’aria con un moto d’assieme: se le particelle d’aria fossero tante palline disposte in un reticolo regolare, tramite una perturbazione la pallina si sposta dalla sua posizione di equilibrio, urtando la successiva e poi torna al punto di partenza, e così via. Un altro modello fisico di tale mezzo è considerare le particelle d’aria come la successione di volumi dotati di massa e di molle connesse tra loro: se viene perturbato lo stato di quiete di uno di questi volumi, esso comincerà ad oscillare attorno alla sua posizione di equilibrio caricando e scaricando le molle che lo connettono alle masse adiacenti che, a loro volta, iniziano ad oscillare.
Le onde sonore hanno la caratteristica fondamentale che le particelle della materia coinvolta nel trasporto del suono fluttuano intorno alla posizione di equilibrio seguendo un moto che avviene parallelamente alla direzione dell’onda (in questo caso si parla di onde longitudinali).
È rilevante osservare che non solamente le onde sonore trasmettono il suono: se considero una persona che parla in una stanza, è possibile che la sua voce possa essere udita (se il locale non è correttamente insonorizzato) anche in una stanza adiacente; in tal caso però le onde sonore si propagano nelle infrastrutture sotto forma di altre onde di tipo trasversale (in cui la fluttuazione delle particelle avviene perpendicolarmente alla direzione dell’onda, come per esempio onde di taglio o di riflessione), le quali poi irradiano onde sonore nell’ambiente ricevente.
Si tratta di un meccanismo di trasporto dell’energia senza trasporto di materia, eppure la materia è necessaria affinché si verifichi tale trasporto poiché il campo acustico ha bisogno di una materia in cui potersi propagare. Anche se le singole particelle rimangono nella stessa posizione e rimbalzano avanti e indietro attorno alla posizione di equilibrio, se tolgo le particelle, tolgo anche la propagazione. Il suono è dato dal moto delle particelle che compongono l’aria, pur non essendoci un moto d’assieme. È un movimento locale attorno alle posizioni di equilibrio che rimangono le stesse poiché non si ha fenomeno di trasporto di massa nel suo complesso.

 

[tontolina]

Re: 1

È un movimento locale attorno alle posizioni di equilibrio che rimangono le stesse poiché non si ha fenomeno di trasporto di massa nel suo complesso.

ricordo che il mio profess. per farci capire il concetto che non era la materia a spostarsi fece l'esempio di un tappo di sughero messo al centro di un'onda d'acqua... mentre si notava il moto ondoso si constatava che il tappo di sugero non si muoveva dalla sua posizione



mi sorge una domanda:" sul tappo di certo agivano delle forze che gli consentivano di vibrare ... le forze del capmo appunto.... ma non gli consentivano di spostarsi nel verso dell'onda ? che forze sono?"

 

[curfr@]

Re: 1

È un movimento locale attorno alle posizioni di equilibrio che rimangono le stesse poiché non si ha fenomeno di trasporto di massa nel suo complesso.

ricordo che il mio profess. per farci capire il concetto che non era la materia a spostarsi fece l'esempio di un tappo di sughero messo al centro di un'onda d'acqua... mentre si notava il moto ondoso si constatava che il tappo di sugero non si muoveva dalla sua posizione



mi sorge una domanda:" sul tappo di certo agivano delle forze che gli consentivano di vibrare ... le forze del capmo appunto.... ma non gli consentivano di spostarsi nel verso dell'onda ? che forze sono?"

Il suo minore peso specifico! La sua inerzia è bassa rispetto al campo di forze che lo circonda e questo gli consente di "galleggiare" mantenendo il suo baricentro quasi parallelo al suo campo gravitazionale! Praticamente scivola sopra l'acqua....mi pare che si tratti del concetto di "tensione di superficie"...ma posso sbagliarmi...non sono un fisico!

 

[curfr@]

2

Questo movimento delle particelle d’aria avviene secondo la legge del moto: dato che la propagazione si verifica in un sistema tridimensionale, il moto può avvenire in qualunque direzione e quindi si definiscono i seguenti vettori:
 vettore spostamento ,
 vettore velocità ,
 vettore accelerazione ,
che rappresentano, per ciascun punto dello spazio dove sta andando il fluido di cui ne vogliamo studiare il moto, la sua accelerazione e la sua velocità.
Nel caso che stiamo considerando lo spostamento avviene lungo l’asse x e le particelle di fluido si muovono di un moto di tipo oscillatorio attorno alla posizione di equilibrio che ha spiccate analogie con quello che in meccanica si studia come il moto di un pendolo: le oscillazioni semplici di un pendolo che va avanti e indietro attorno alla sua posizione di equilibrio coincidono con le oscillazioni delle particelle d’aria.

Figura 2 – Oscillazione di una particella d’aria attorno alla sua posizione di equilibrio

Nota preliminare: teoria del moto armonico
Il moto armonico si ha ogni qualvolta la forza di richiamo su una particella spostata dalla posizione d'equilibrio è proporzionale allo spostamento.
Esempi comuni di un tale moto sono un corpo attaccato a una molla e un pendolo semplice (per piccoli spostamenti dall'equilibrio).

Il moto armonico trova inoltre applicazioni nello studio delle onde sia sonore, sia elettromagnetiche e, in generale, di tutti i fenomeni di tipo periodico.
Più in generale diremo moto armonico il moto individuato su un diametro della circonferenza (o su una retta qualsiasi parallela al diametro medesimo) da un punto che si muove di moto circolare uniforme sulla circonferenza medesima.

Detto P il punto che si muove di moto circolare uniforme con velocità angolare omega sulla circonferenza di raggio R e sia theta la sua posizione angolare in un generico istante t.
Quando P percorre la circonferenza, le sue proiezioni sui due assi, rappresentate dai punti X e Y, si muovono avanti e indietro sugli assi, oscillando attorno al centro O della circonferenza. In particolare quando P si muove da A verso B, la proiezione X si muove da A verso O; quando P va da B a C, X va da O verso C; quando P va da C a D, X ritorna da C verso O e quando P conclude il giro da D ad A, X ritorna da O verso A.
Il tempo impiegato dal punto che si muove di moto armonico a percorrere l'intero diametro e ritornare alla posizione di partenza (oscillazione completa) coincide con il tempo impiegato dal punto per percorrere l'intera circonferenza. Il periodo di un'oscillazione completa del moto armonico coincide con il periodo del moto circolare. Quindi il moto armonico avrà anche la stessa frequenza e la stessa velocità angolare del moto circolare uniforme.

La velocità del moto armonico è la proiezione sull'asse x della velocità u del moto circolare di P.
Si può dedurre che la velocità è:
 nulla agli estremi A e C di oscillazione;
 massima al centro O di oscillazione;
 negativa da A a C;
 positiva da C ad A.

 

[Giuppy]

Tutto molto bello!
Però la teoria dei segnali non è proprio la teoria del moto armonico.

Tempo fa ho avuto un pò di tempo e mi son divertito a studiare..ahimè da solo...le vibrazioni dei mercati.
Come prima cosa ho fatto un'analisi di fourier ma ovviamente ho trovato solo rumore e poche singolarità.
Allora ho intrapreso una strada un pò diversa.
Ho individuato i massimi e minimi e mi son costruito un segnale derivato che valeva 1 in corrispondenza di un massimo ovvero di un minimo e che valeva zero negli altri casi.
Ho fatto una FFT di questo segnale e lo spettro risultante era molto più pulito.

Questa è sicuramente un'analisi semplicistica ma mi ha fatto capire le potenzialità di un tipo di approccio prezzo-tempo come questo nello studiare i movimenti di borsa.
Mi son sempre ripromesso di riprendere gli studi e le analisi con diverse idee che ho in mente...ma ahimè non ho mai trovato lo stimolo.

Chissà che voi non mi riusciate a far venire nuovamente la voglia....

Mettiamo un pò di carne al fuoco e vediamo che ne esce...dai!!

Ciao
G.

 

[alan1]

Tutto molto bello!
Però la teoria dei segnali non è proprio la teoria del moto armonico.

Tempo fa ho avuto un pò di tempo e mi son divertito a studiare..ahimè da solo...le vibrazioni dei mercati.
Come prima cosa ho fatto un'analisi di fourier ma ovviamente ho trovato solo rumore e poche singolarità.
Allora ho intrapreso una strada un pò diversa.
Ho individuato i massimi e minimi e mi son costruito un segnale derivato che valeva 1 in corrispondenza di un massimo ovvero di un minimo e che valeva zero negli altri casi.
Ho fatto una FFT di questo segnale e lo spettro risultante era molto più pulito.

Questa è sicuramente un'analisi semplicistica ma mi ha fatto capire le potenzialità di un tipo di approccio prezzo-tempo come questo nello studiare i movimenti di borsa.
Mi son sempre ripromesso di riprendere gli studi e le analisi con diverse idee che ho in mente...ma ahimè non ho mai trovato lo stimolo.

Chissà che voi non mi riusciate a far venire nuovamente la voglia....

Mettiamo un pò di carne al fuoco e vediamo che ne esce...dai!!

Ciao
G.

Giuppy,
lo studio armonico rientra nei miei interessi,
come sai sono un appassionato sia di acustica, sia di fisica, sia di ciclicità dei mercati,
ho inoltre anni di esperienza sullo studio delle definizioni armoniche, studi che ovviamente mi derivano dalle esperienze ingegneristiche, oltre che dalla passione per la riproduzione musicale.
Abbiamo tutti gli elementi per procedere allo studio.
Ma ora non ho tempo.

Riprenderemo lo studio armonico con FFT, ma non sui mercati classici (indici), che ovviamente sono sporchi,
ma sui mercati Omogenei (e tu sai quali sono).
Occorrerà sviluppare una procedura che lavori sui 6 mercati omogenei contemporaneamente per trarre indicazioni utili, e dovremo farlo su più frame.


Ma ora il team ha altri obbiettivi da perseguire, e non c'è tempo.

 

[curfr@]

Tutto molto bello!
Però la teoria dei segnali non è proprio la teoria del moto armonico.

Tempo fa ho avuto un pò di tempo e mi son divertito a studiare..ahimè da solo...le vibrazioni dei mercati.
Come prima cosa ho fatto un'analisi di fourier ma ovviamente ho trovato solo rumore e poche singolarità.
Allora ho intrapreso una strada un pò diversa.
Ho individuato i massimi e minimi e mi son costruito un segnale derivato che valeva 1 in corrispondenza di un massimo ovvero di un minimo e che valeva zero negli altri casi.
Ho fatto una FFT di questo segnale e lo spettro risultante era molto più pulito.

Questa è sicuramente un'analisi semplicistica ma mi ha fatto capire le potenzialità di un tipo di approccio prezzo-tempo come questo nello studiare i movimenti di borsa.
Mi son sempre ripromesso di riprendere gli studi e le analisi con diverse idee che ho in mente...ma ahimè non ho mai trovato lo stimolo.

Chissà che voi non mi riusciate a far venire nuovamente la voglia....

Mettiamo un pò di carne al fuoco e vediamo che ne esce...dai!!

Ciao
G.

Giuppy,
lo studio armonico rientra nei miei interessi,
come sai sono un appassionato sia di acustica, sia di fisica, sia di ciclicità dei mercati,
ho inoltre anni di esperienza sullo studio delle definizioni armoniche, studi che ovviamente mi derivano dalle esperienze ingegneristiche, oltre che dalla passione per la riproduzione musicale.
Abbiamo tutti gli elementi per procedere allo studio.
Ma ora non ho tempo.

Riprenderemo lo studio armonico con FFT, ma non sui mercati classici (indici), che ovviamente sono sporchi,
ma sui mercati Omogenei (e tu sai quali sono).
Occorrerà sviluppare una procedura che lavori sui 6 mercati omogenei contemporaneamente per trarre indicazioni utili, e dovremo farlo su più frame.


Ma ora il team ha altri obbiettivi da perseguire, e non c'è tempo.

Uhmmm...il moderatore richiama all'ordine (...ed invita subliminalmente ad evadere la discussione)! Forse non c'è spazio per questo 3d...ma non è un problema e non ho molta voglia di discutere: faccio il mio lavoro anche senza condividerlo con gli altri!
Grazie, comunque, a chi è si è interessato...ma forse è meglio che il team torni agli obbiettivi che già persegue: non c'è tempo da perdere!
Saluti...

 

[gioric]

io nn l'ho interpretata cosi

alan ha solo detto che nn ha tenpo x collaborare

tu puoi benissimo continuare

anzi, l'argomento mi sembra interessante

 

[tontolina]

Mettiamo un pò di carne al fuoco e vediamo che ne esce...dai!!

Ciao
G.

Ma ora non ho tempo.

Uhmmm...il moderatore richiama all'ordine (...ed invita subliminalmente ad evadere la discussione)! Forse non c'è spazio per questo 3d...ma non è un problema e non ho molta voglia di discutere: faccio il mio lavoro anche senza condividerlo con gli altri!
Grazie, comunque, a chi è si è interessato...ma forse è meglio che il team torni agli obbiettivi che già persegue: non c'è tempo da perdere!
Saluti...

RICORDO CHE QUESTO 3D HA SCOPO DIDATTICO!!!!!!
quindi per tentare di insegnare i principi fisici
E NON è UN 3D DI DISCUSSIONE PER INIZIATI!!!!!!

per cui se volete un confronto aprite un 3d apposito
viceversa cercate di collaborare con l'obiettivo DIDATTICO e non di confronto....
grazie CUFR@