reportdiborsa
Forumer attivo
Mah...
sulla rete neurale a livello di fit è probabile faccia meglio, certo che è da confrontare con un test se no si rischia l'overfitting. Inspiegabile è vero, però questa inspiegabilità è insita nel concetto di black box della rete neurale e comunque si potrebbe vedere la siginificatività dei singoli coefficenti per vedere quanto importanti siano presi uno ad uno.
D'accordo sulla correlazione usando i lag.
Per l'analsi dei parametri pensavamo ti riferissi alla significatività non alla stabilità.
OK il chow test che è un test sulla stabilità, unica carenza è che servono molti dati, al limite un'altra scelta (molto simile) potrebbe essere il predictive failure test molto simile al Chow.
Saluti
Lo staff
sulla rete neurale a livello di fit è probabile faccia meglio, certo che è da confrontare con un test se no si rischia l'overfitting. Inspiegabile è vero, però questa inspiegabilità è insita nel concetto di black box della rete neurale e comunque si potrebbe vedere la siginificatività dei singoli coefficenti per vedere quanto importanti siano presi uno ad uno.
D'accordo sulla correlazione usando i lag.
Per l'analsi dei parametri pensavamo ti riferissi alla significatività non alla stabilità.
OK il chow test che è un test sulla stabilità, unica carenza è che servono molti dati, al limite un'altra scelta (molto simile) potrebbe essere il predictive failure test molto simile al Chow.
Saluti
Lo staff
conide ha scritto:Ok, non c'è problema, ovviamente la mia richiesta era un "free lunch", anche perchè un'analisi di questo tipo sarebbe da pagare di norma..
Sulla questione della rete neurale, mi spiace ma non concordo: il risultato sarebbe certamente migliore in termini di fit, ma in gran parte inspiegabile.
In merito alle variabili lag, direi che non c'è problema in fase inizale di modellizzazione ed è scontato il loro utilizzo, (vista la correlazione tra le qualcuno dei regressori in gioco), quindi metterei già in conto errori correlati o eteroschedasticità: da spiegare con variabili lag, chiaro e trasmormando il modello (C-O).
In merito al test di stabilità dei coefficienti, penso ad un semplice Chow test. (Nota: il t test serve per verificare quanto significativi sono i singoli coeficienti, l' F test serve per misurare la globabilità dei coefficienti, non la stabilità).
In conclusione, ... ci ho provato!!!!
un saluto
conide
reportdiborsa ha scritto:L'idea che dici tu è buona ma il tempo per il test mi sa che attualmente non ce l'abbiamo.....
tra l'altro invece di una semplice regressione lineare (seppure mutivariata) avendo tempo si potrebbe pure impostare una rete neurale che abbia come imput quelle variabili da te dette per vedere + altre lag-gate (passaci questo termine orribile....) per effettuare una previsione daily o weekly.
Che tipo di test di significatività pensavi; un test t di student oppure un test multivariato (tipo F?)
Saluti
Lo staff
PS: complimenti per la "cultura statistica"!
Saluti
conide ha scritto:reportdiborsa ha scritto:conide ha scritto:Grazie, aggiungo anche che sarebbe interessante realizzare una regressione multivariata per'esempio dell'oro inserendo come regressori il petrolio, un bond (T-bond o Bund), un indice rilevante (esempio lo S&P500), e magari sotto dummyVar inserire il Franco Svizzero (così da valutarne l'effetto congiuno). Partirei da un modello misto che include tutte le possibili relazioni, poi magari crerei dei modelli ristretti da testare al fine di valutare se sono significativi.
Se fate qualche cosa del enere mi piacerebbe vedere il risultato!
Un saluto
conide