Algoritmi genetici (1 Viewer)

marofib

Forumer storico
ma la vuoi smettere di venire a disturbare in questo thread con le tue corbellerie da minus sapiens ? :down:
tornatene nel tuo ridicolo thread ( uno, due , tre figuriamoci, da sbellicarsi dalle risate . . . :D ) e non rompere !


ah perche' io no qui? a far previsione con 2 righe di vba dando in basto una chiusura?
vabbe' ciao
 

starless

Forumer attivo
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Skarso, questo non è evitare overfitting, questo è evitare di guardare al futuro relativo per prevederlo. Del resto se vuoi prevedere l'andamento futuro, non hai certo a disposizione le quotazioni di domani per farlo.

Ovvero significa semplicemente evitare un banale errore computazionale.



Addirittura malafede? :D

"Overfitting" significa modellare rumore piuttosto che la legge di funzionamento del sistema reale che si vuole controllare/prevedere; questa non è una mia opinione: è una definizione.

Inutile dire che modellare rumore passato non serve certo a prevedere rumore futuro, per definizione stessa di rumore.

Tutti gli algoritmi da te citati possono essere efficaci per sistemi dove il rumore è trascurabile rispetto agli effetti delle leggi reali che li regolano. In questi casi riescono a "simulare" leggi di comportamento senza la necessità di conoscerle.

Quando invece il sistema è estremamente soggetto a rumore e reagisce ad ogni tentativo di "controllo" (una specie di legge di Heisenberg per i mercati :D), questi sistemi generano overfitting più di qualunque altro metodo.

Ovvero non sono adatti allo scopo.

Se si vuole una prova pratica di quanto detto, basta generare una serie casuale e verificare che una rete neurale sarà capace di generare su di essa una equity di tutto rispetto. Ex-post. Ex-ante, ovviamente, fallirà miseramente.

Per concludere, la ricerca empirica può anche essere fatta in maniera esaustiva, purchè si abbia tempo infinito. Altrimenti è fondamentale saper riconoscere al più presto le strade che possono avere più speranze di altre con logiche del tipo qui sopra descritte. Che si traduce metodologicamente parlando nel tagliare i rami morti della ricerca prima di doverli esplorare completamente (senza trascurare il rischio che questo tipo di operazione comporta).

Come al solito il tempo è un valore che si trascura sistematicamente, pur essendo il più importante di tutti.


Giulia mi ha impressionato il tuo msg molto eloquente e didattico, ma riflettendoci meglio mi sembra che, portando avanti il tuo ragionamento, si arriverebbe a concludere che ogni backtest è superfluo e non c'è altro che random walk, oppure ho capito male?
 

Skarso

Forumer attivo
Giulia mi ha impressionato il tuo msg molto eloquente e didattico, ma riflettendoci meglio mi sembra che, portando avanti il tuo ragionamento, si arriverebbe a concludere che ogni backtest è superfluo e non c'è altro che random walk, oppure ho capito male?

invece hai capito benissimo . . . :up:
ma forse non sai che la gentile signora, nuova gradita presenza in questo forum, è altrove nota come la implacabile “distruttrice” di ogni sistema, ipotesi, ragionamento . . . :rolleyes:
inoltre pensa e mi tratta, bontà sua, come se io fossi alla stregua del lettore quadratico medio dei forum pseudo-finanziari, generalmente scientificamente analfabeta . . . :eek:
però forse sull' ultimo punto ha ragione a guardare la mia foto a lato e il luogo di provenienza . . .
 
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maurice

Nuovo forumer
e te pareva che non arrivassero per disturbare il Gatto e la Volpe, erano attesi . . . :eek:
per il momento è arrivato l’ anziano che tirava numeri magici “3”, “13” etc buoni forse da giocare al lotto, poi vedrete arriverà anche il suo compare e compagno di merende, il molesto peluquero . . . :down:

Vedo che il tempo passa ma l'astio no..

Nel merito di questo e dell'altro tuo post sulla fuzzy, come "palma natalizia" posto il link di una tesi :

The Structure and Behaviour of the Continuous Double Auction - ECS EPrints Repository

Buona lettura e Buon Natale, e rilassati che la vita è breve :)

Maurizio
 

lelle47

Nuovo forumer
ho anche dimenticato di indicare i risultati ( ultimo anno ) per chi non è abbonato a Dropbox:
su FI utile netto = 85% Omega = 2.183 MDD = - 10.50%
su F utile netto = 87 % Omega = 2.554 MDD = - 6%[/QUOTE]

Skarso, ho visto che il sistema gira con timeframe giornaliero.
Funzionerebbe con timeframe diversi, ad esempio 10 minuti?
I miei fornitori di segnali sono Fineco e VisualTrader, secondo te quale modalità si può utilizzare per alimentare in realtime il database di excell.
Grazie per la risposta
 

Skarso

Forumer attivo
Skarso, ho visto che il sistema gira con timeframe giornaliero.
Funzionerebbe con timeframe diversi, ad esempio 10 minuti?
I miei fornitori di segnali sono Fineco e VisualTrader, secondo te quale modalità si può utilizzare per alimentare in realtime il database di excell.
Grazie per la risposta

non capisco bene cosa intendi con “Funzionerebbe con time frame diversi, ad esempio 10 minuti?”, se puoi spiegati meglio, sai io sono “scarso” di nome e di fatto . . . ;)
non conosco il funzionamento dei TOL da te usati ed il loro DDE per alimentare un Foglio Excel
comunque almeno nel caso dei 2 sistemi qui presentati, che ripeto sconsiglio di usare con denaro reale, non sarebbe a rigore necessario un collegamento diretto al feed di dati
infatti Excel è un programma del tipo “what if ?” quindi trascinando in basso l’ ultima riga, inserendo manualmente il valore di apertura e poi immettendo manualmente un prezzo qualsiasi per le 1600 e variandolo a step di 1 tick alla volta manualmente o tramite una semplice routine in VB, è possibile sapere con molto anticipo a quale prezzo scatterebbe il segnale “long” o “short” e regolarsi di conseguenza
sono stato chiaro ?
 

Skarso

Forumer attivo
anche in qualche università si pensa all' uso di GA nel trading
 

Allegati

  • TS e algoritmi genetici.pdf
    944,4 KB · Visite: 665

lelle47

Nuovo forumer
non capisco bene cosa intendi con “Funzionerebbe con time frame diversi, ad esempio 10 minuti?”, se puoi spiegati meglio, sai io sono “scarso” di nome e di fatto . . . ;)
non conosco il funzionamento dei TOL da te usati ed il loro DDE per alimentare un Foglio Excel
comunque almeno nel caso dei 2 sistemi qui presentati, che ripeto sconsiglio di usare con denaro reale, non sarebbe a rigore necessario un collegamento diretto al feed di dati
infatti Excel è un programma del tipo “what if ?” quindi trascinando in basso l’ ultima riga, inserendo manualmente il valore di apertura e poi immettendo manualmente un prezzo qualsiasi per le 1600 e variandolo a step di 1 tick alla volta manualmente o tramite una semplice routine in VB, è possibile sapere con molto anticipo a quale prezzo scatterebbe il segnale “long” o “short” e regolarsi di conseguenza
sono stato chiaro ?

ho fatto una copia dell'ultima riga, ho inserito le variabili di questa settimana, ma le celle ripetono esattamente i valori dell'ultima riga.
Ho visto che le formule inserite nelle celle non hanno le celle di riferimento dalle quali prendere i valori. A questo punto è evidente che rimangono i valori dell'ultima riga.
Cosa è possibile fare?
grazie
 

Skarso

Forumer attivo
ho fatto una copia dell'ultima riga, ho inserito le variabili di questa settimana, ma le celle ripetono esattamente i valori dell'ultima riga.
Ho visto che le formule inserite nelle celle non hanno le celle di riferimento dalle quali prendere i valori. A questo punto è evidente che rimangono i valori dell'ultima riga.
Cosa è possibile fare?
grazie

beh siccome i valori che hai inserito si riferiscono a più giorni credo, occorre far girare di nuovo l' algoritmo clickando sul pulsante "CALCOLA" previo settaggio di "opzioni di calcolo" su "manuale" altrimenti ci mette un sacco di tempo
inoltre tieni conto che il foglio funziona non con riferimenti assoluti alle celle ma con riferimenti simbolici ( nomi ) come un vero linguaggio di programmazione e tutte le righe sono come degli array ( matrici ) che hanno il nome della prima riga
infine perchè i valori delle celle che contengono formule possano variare, se "ozioni di calcolo" è impostato su "manuale" occorre premere F9
 

Skarso

Forumer attivo
per verificare la potenza del calcolo evolutivo degli algoritmi genetici ( GA ) presento in allegato un semplice esempio, questa volta per tutti e non solo per gli iscritti a Dropbox . . .
lo scopo del programmino è quello di trovare un numero di 6 cifre da immettere nella casella di colore giallo di nome “unknown”
per trovare il numero le combinazioni sono molte, 10^6 se consideriamo anche lo 0
attualmente vedete un numero che diviso per 10^4 altri non è che il famoso “pigreco” fino alla 5° cifra decimale, ma può essere sostituito da qualsiasi altro numero di 6 cifre
una volta inserito il numero di 6 cifre nella cella in giallo, clickando sul pulsante “CALCOLA” il programma chiede un numero di max 8 cifre da usare come “seme” per l’algoritmo di estrazione di numeri casuali ( di Park e Miller ), dopo di che inizia il procedimento
spesso una sola generazione che parte da pochi individui generati casualmente, di cui il primo è indicato nella cella di nome “partenza”, è sufficiente per trovare il numero cercato
nel caso che occorrano più generazioni per trovare il numero cercato, si può ripetere il procedimento aumentando il numero di individui per generazione agendo sul controllo “numcro”
il migliore individuo di ogni generazione è visualizzato nella tabella accanto alla scritta “generazioni” da cui ci si può accorgere che c’ è buona approssimazione già al termine della prima generazione

WARNING : per usare il programmino è necessario Office 2010
 

Allegati

  • ESEMPIO-GA.xlsm.pdf
    34,7 KB · Visite: 464
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