2 TS: Nebbiolo e Montecristo (4 lettori)

[Tortuga72]

Ciao a tutti

a cominciare da oggi per circa un anno vorrei provare a postare in questo 3d i segnali di due TS: Nebbiolo e Montecristo.
Entrambi operano sul nostro indice su un timeframe daily.
Premetto che il backtest è stato fatto direttamente sull'indice e non sul future e quindi i segnali verranno generati sulla base dei valori dell'indice.

Di seguito alcune informazioni in merito ai risultati su un orizzonte che va dal 01/01/1998 ad oggi.

NEBBIOLO
CAPITALE INVESTITO: 80.000 euro (mi riferisco al CTV del contratto e non al margine richiesto).
TOTALE OPERAZIONI:162
NUMERO VINCENTI: 90
CONSECUTIVE WIN: 10
CONSECUTIVE LOSS: 6
NET PROFIT: 182.312
DD: 8.023
AVG WIN: 2.727
AVG LOSS: 927
AVG TRADE: 1.125
TEMPO A MERCATO: 44,87%

MONTECRISTO
CAPITALE INVESTITO: 100.000 euro (mi riferisco al CTV del contratto e non al margine richiesto).
TOTALE OPERAZIONI: 74
NUMERO VINCENTI: 25
CONSECUTIVE WIN: 5
CONSECUTIVE LOSS: 15
NET PROFIT: 250.157
DD: 6.151
AVG WIN: 10.956
AVG LOSS: 484
AVG TRADE: 3.380
TEMPO A MERCATO: 38.77%

Attendo domande, commenti, curiosità, l'obiettivo è quello di verificare per un anno come si affrontano le varie fasi del TS, dai dd (inevitabili) ai picchi di equity....oltre all'ipotesi peggiore.....la chiusura dei sistemi.

Grazie a tutti per il contributo che vorrete dare

 

[Aragorn]

Puoi spiegare, in linea generale, il motore utilizzato dai 2 TS e come si differenziano tra loro?

 

[Tortuga72]

Puoi spiegare, in linea generale, il motore utilizzato dai 2 TS e come si differenziano tra loro?

Ciao Aragorn

entrambi i sistemi sono trend follower (purtroppo so pensare solo a quelli.....). Il primo Nebbiolo si basa su un "channel breakout" abbastanza famoso che ho rivisto con l'aggiunta di un filtro di trend ed un elementare filtro di volatilità, il resto è stop loss, trailing profit e target.

Il secondo invece Montecristo si basa su un pattern di prezzo filtrato da tre oscillatori, il resto è SL, TP e TG.

Ne ho postati due perchè il secondo (Montecristo) fa pochissime operazioni pur essendo molto redditizio, per i miei gusti è più facilmente sopportabile.....tuttavia mi rendo conto che la sua significatività statistica è più limitata.

 

[Tortuga72]

MONTECRISTO è flat e per domani rimane flat

NEBBIOLO è entrato LONG il 10 settembre a 22.915 in questo momento è in loss di 84 punti, Stop loss a 22.397

 

[robom1]

Ciao Tortuga, hai un calcolo del max draw down sia su posizioni chiuse che aperte?

 

[Tortuga72]

Ciao Tortuga, hai un calcolo del max draw down sia su posizioni chiuse che aperte?

Ciao Robom1
il MaxDD su posizioni chiuse è quello del mio primo messaggio, per Nebbiolo si è realizzato il 08/12/2008 mentre per Montecristo il 13/03/2009.

Di seguito invece i MaxDD a posizioni aperte:
Nebbiolo euro 10.747 il 19/01/2009
Montecristo euro 12.357 il13/10/2004

Ti chiedo di condividere le tue deduzioni in modo da confrontarsi
Grazie
Ciao

 

[Tortuga72]

MONTECRISTO rimane flat per domani

NEBBIOLO è Long dal 10.09.09 a 22.915, ora è in gain di 545 punti, Stop Loss sempre a livello 22.397.

 

[ender85]

Ciao a tutti
Premetto che il backtest è stato fatto direttamente sull'indice e non sul future e quindi i segnali verranno generati sulla base dei valori dell'indice.

Grazie a tutti per il contributo che vorrete dare

Perchè il sistema non lo fai girare sul future???
La domanda è provocatoria solo perchè mi è stato detto da una persona molto competente: "se un ts funziona sull'indice a replicarlo sul futures si fanno solo danni, meglio utilizzarlo per avere conferme da usare sull'azionario".
Ma non ho mai avuto occasione di testare l'affermazione e il tuo test potrebbe esserne la dimostrazione o la smentita di essa.

Ciao e grazie a te che pubblichi i tuoi test a prescindere dal risultato

 

[Tortuga72]

Ciao Ender

di seguito i risultati del backtest sul FIB e MiniFIB (purtroppo in questo caso gli storici daily mi partono solo dall'aprile 2004---fonte VT)

Nebbiolo
FIB - Net profit 24.402 e DD 8.883
MiniFIB - Net profit 33.602 e DD 8.863
Nello stesso periodo sull'indice - Net profit 52.486 e DD 8.023

MONTECRISTO
FIB - Net profit 66.999 e DD 7.141
MiniFIB - Net profit 62.513 e DD 6.830
Nello stesso periodo sull'indice - Net profit 81.377 e DD 6.151

Alcune considerazioni: entrambi i TS peggiorano se applicati al future, tuttavia i due future (FIB e mini) sullo stesso indice danno risultati diversi.

Do la mia spiegazione: i future sono influenzati dalla lettera e dal denaro essendo negoziati realmente, l'indice invece è dato nel nostro caso da una ponderazione di "40 denari e 40 lettere", questo potrebbe (e dico potrebbe perchè è un discorso che non saprei come dimostrare) portare a rendere i segnali sull'indice più affidabili di quelli sul future proprio perchè trattasi di strumento non negoziato direttamente (in alcuni giorni sfido chiunque a trovare una logica in quello che fanno i future alle 14.30.....specialmente quelli americani).

Non so se sono riuscito a spiegarmi.
A questo poi si aggiungono problemi di ordine pratico di continuità del contratto future e quindi di attendibilità del back test....(sinceramente non so che metodo usa VT sul future italiano.....)

Alla fine quindi la soluzione che ho iniziato ad adottare è quella di prende i segnali sull'indice (che se fila il mio ragionamento sono più attendibili) ed operare sul future o su un CFD dell'indice che ha sicuramente uno spread denaro-lettera da galera, ma almeno i valori sono più comparabili con l'indice (con gli ETF non ho esperienza)..........

 

[Tortuga72]

MONTECRISTO rimane flat per domani

NEBBIOLO è Long dal 10.09.09 a 22.915, ora è in gain di 499 punti, Stop Loss sempre a livello 22.397.