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Ciao Frenke.. Mi sto interessando alle medie mobili centrate e a Prorealtime, ma non trovo il modo per calcolare le medie centrate. Io vorrei avere la media mobile arretrata di metà periodo e la parte scoperta vorrei approssimarla ripetendo tot volte l'ultimo dato disponibile, si fa così...

Mi sembra un pò caretto però. Tu cosa ne pensi?

Bhè il mio non è fatto con il zigzag ed è perfettamente seguibile da tutti :invasion: Gli ingredienti sono tre Stocastico, Media Mobile e un trigger per entrare in posizione.

Ehi ender dove si finito? Dimmi dove posso trovare le tue equity?

Pensa che non l'avevo capito sono proprio ingenuo. Ma il tuo l'hai fatto con il zigzag ottimizzato? Comunque ho capito quello che vuoi dire, vuoi sapere quali sono gli "ingredienti" del T.S.?

Non vorrei essere indiscreto gransasso, ma ci puoi dire all'incirca che tipo di ottimizzazione hai usato?

Hai espresso un grande concetto ender. Certo che mi interessa la tua equity dove la trovo?

Davvero complimenti gransasso. Hai utilizzato qualche ottimizzazione nel tuo T.S.?

Con aladino non posso competere, vado K.O. subito. :boxe: Qualche altro T.S. non ce l'ha nessuno???

Dai ragazzi vi lancio il "guanto della sfida". :) Chi mi sa proporre un T.S. overnight che competa con il mio in termini di guadagni e di drawdown? Magari dopo diversifico un pò i miei investimenti :up:

Grazie per i complimenti. Comunque ragazzi nei quattro anni dal marzo 2003 al marzo 2007, dove come dite voi si è "piantato" ha fatto un guadagno medio annuo del 25% rispetto al capitale di partenza, se conoscete altri T.S. dove nel periodo peggiore fanno + 25% vi prego di comunicarmelo. :)

A mio modestissimo giudizio, sono state espresse idee in questo forum in merito all'ottimizzazione dei T.S. e ai drawdown, che se si hanno "orecchie per intendere" valgono oro.

Capisco il tuo amore per la "precisione" e ti rispondo volentieri. 1) Ho affermato "molto bene" perchè i risultati si scostano poco da quelli del periodo originale di ottimizzazione di "circa" tre anni, contrariamente ad aspettative molto negative espresse in questo forum. 2) Secondo te, il...

Al momento non so, ma penso di non condividerlo per diverse ragioni: Non ho ancora finito il lavoro e penso di metterci ancora le mani sopra. Non so se sono in grado di avere la costanza di pubblicare i segnali sul forum. Non vorrei mai avere la responsabilità di far perdere qualcuno. Per...

Come potete notare l'ottimizzazione sui 4 anni ha tenuto molto bene nei sei anni seguenti, ma non solo, il risultato finale fra l'ottimizzazione sui 4 anni più i sei seguenti, non si discosta molto dall'ottimizzazione originale fatta su tutti e dieci gli anni di storico.

...poi ho seguito il consiglio che molti di voi mi hanno dato e mantenendo gli stessi parametri ottimizzati su 4 anni, ho esteso il periodo di test a tutti e dieci gli anni come il T.S. in origine ottenendo questi risultati:

Vorrei condividere con voi un esperimento che ho fatto. Sono partito dal T.S. sull'Eurostoxx con cui ho aperto questa discussione che era ottimizzato su tutti i dieci anni di storico, ho limitato il periodo di backtest a circa 4 anni dal 1999 al 2003, ed ho ottenuto questi risultati:

A parere mio è estremamente importante il concetto espresso da f4f, sia per i T.S. ottimizzati che non. Bisogna avere già chiaro il punto in cui occorre fermarsi e quando invece si è sulla retta via, anche se è una decisione per niente semplice da prendere.

Al di là delle dissertazioni linguistiche mi sembra che non sia stato centrato il nocciolo del mio quesito, che riassumo di seguito: Perchè un T.S. ottimizzato dovrebbe essere meno stabile nel tempo di uno non ottimizzato? Ne consegue: Perchè da molti viene quasi "demonizzata" l'ottimizzazione...

Vi ringrazio per i preziosi suggerimenti. Vorrei anche provocatoriamente spezzare una lancia a favore dell'ottimizzazione. Un T.S. non è forse un insieme di regole che statisticamente ti porta ad ottenere del profit da un mercato? Bene l'ottimizzazione non fa altro che trovare le condizioni che...