Dati di Borsa backtest su grafici rettificati o no? (1 Viewer)

mrmister

Forumer storico
salve,

ho il seguente dubbio...

il back testing di un TS su un future...ad esempio sul fib và effettuato sul grafico rettificato per i costi di roll over , oppure su un grafico non rettificato?
 

borg72

Nuovo forumer
salve,

ho il seguente dubbio...

il back testing di un TS su un future...ad esempio sul fib và effettuato sul grafico rettificato per i costi di roll over , oppure su un grafico non rettificato?

ciao.
bah senti.. premesso che sul lungo periodo i rollover non ti smuovono niente a livello di resa finale, perchè sui grandi numeri 50%sono a favore e 50% sono a sfavore, se vuoi fare le cose "al millimetro" tu hai i vari calendari di borsa con le date dei rollover.
quindi metti su un pacco di if nel programma dove quando sei in close dell'ultimo giorno del contratto chiudi la posizione.

ciao e buon pomeriggio!
 

mrmister

Forumer storico
ciao.
bah senti.. premesso che sul lungo periodo i rollover non ti smuovono niente a livello di resa finale, perchè sui grandi numeri 50%sono a favore e 50% sono a sfavore, se vuoi fare le cose "al millimetro" tu hai i vari calendari di borsa con le date dei rollover.
quindi metti su un pacco di if nel programma dove quando sei in close dell'ultimo giorno del contratto chiudi la posizione.

ciao e buon pomeriggio!

io mi riferivo al test sul passato di un TS...ad esempio la nuova scadenza del fib quota 270 punti in meno della precedente.....se domani vado a testare un ts sul grafico rettificato del fib...dell'ultimo anno....è ovvio che i segnali che verranno fuori saranno tutti sballati....o sbaglio?
 

f4f

翠鸟科
io mi riferivo al test sul passato di un TS...ad esempio la nuova scadenza del fib quota 270 punti in meno della precedente.....se domani vado a testare un ts sul grafico rettificato del fib...dell'ultimo anno....è ovvio che i segnali che verranno fuori saranno tutti sballati....o sbaglio?


io personalmente uso l'indice per evitare la questione:
il future è lo strumento, il segnale dall'indice
e non rettifico i dividendi, in genere

ciao :)
 

ender85

Forumer attivo
I dati vanno sempre rettificati: immagina una media mobile a 200 periodi daily come cambia in base alla rettifica.

Invece esistono due modi di rettificare: in punti(+-) od in ratio(*/).
Se fai trading system intraday devi rettificare in punti.
Se fai trading system stretti (un paio di giorni) overnight devi rettificare in punti.
Se fai trading system di lungo periodo devi rettificare in ratio, cioè devi trattarli come se fossero un azione e fare la moltiplicazione/divisione, tenendo sempre bene a mente che i prezzi di ingresso passati potrebbero non essere mai esisti ed avere l'accortezza di arrotondare i prezzi di ingresso/uscita a mercato al tick per non ingannare il backtester (ci capitava che il backtester considerava i mezzi tick, generati dalla rettifica ratio, a favore su ogni ingresso/uscita dal mercato e così apparivano equity line troppo belle per essere vere).

Differente è la soluzione di usare l'indice come fonte dati e non il future (proposta da f4f che saluto :up:)
A mio avviso questa soluzione può andare bene per sistemi trend follower di lungo periodo, ma per sistemi di breakout oppure intraday non è corretta.
Immagina una spike e di essere eseguito su un tuo ordine in stop e l'indice non si è nemmeno avvicinato al prezzo: avresti un eseguito a mercato non controllato dalla macchina che crede di essere flat.

Spero di essere stato chiaro :D
 

f4f

翠鸟科
I dati vanno sempre rettificati: immagina una media mobile a 200 periodi daily come cambia in base alla rettifica.

Invece esistono due modi di rettificare: in punti(+-) od in ratio(*/).
Se fai trading system intraday devi rettificare in punti.
Se fai trading system stretti (un paio di giorni) overnight devi rettificare in punti.
Se fai trading system di lungo periodo devi rettificare in ratio, cioè devi trattarli come se fossero un azione e fare la moltiplicazione/divisione, tenendo sempre bene a mente che i prezzi di ingresso passati potrebbero non essere mai esisti ed avere l'accortezza di arrotondare i prezzi di ingresso/uscita a mercato al tick per non ingannare il backtester (ci capitava che il backtester considerava i mezzi tick, generati dalla rettifica ratio, a favore su ogni ingresso/uscita dal mercato e così apparivano equity line troppo belle per essere vere).

Differente è la soluzione di usare l'indice come fonte dati e non il future (proposta da f4f che saluto :up:)
A mio avviso questa soluzione può andare bene per sistemi trend follower di lungo periodo, ma per sistemi di breakout oppure intraday non è corretta.
Immagina una spike e di essere eseguito su un tuo ordine in stop e l'indice non si è nemmeno avvicinato al prezzo: avresti un eseguito a mercato non controllato dalla macchina che crede di essere flat.

Spero di essere stato chiaro :D


grandissimo piacere di rileggere Enders :up::up:
a cui sono debitore di tantissime idee e suggerimenti


ovviamente Enders ha ragione:
la mia risposta è limitata ai TrSys trendfollower di medio-lungo periodo :
dato che sono il mio campo, ho pensato solo a quelli, senza rendere esplicita la ipotesi di lavoro :help: :help:
 

mrmister

Forumer storico
ciao,

il dubbio era proprio questo....

se faccio il backtest su una serie passata....rettificata.....non avrò dei risultati falsati?...
tipo prezzi d'ingresso o di uscita che nella realtà non si sono mai verificati....

non ho capito la rettifica per ratio...puoi farmi un esempio pratico?

I dati vanno sempre rettificati: immagina una media mobile a 200 periodi daily come cambia in base alla rettifica.

Invece esistono due modi di rettificare: in punti(+-) od in ratio(*/).
Se fai trading system intraday devi rettificare in punti.
Se fai trading system stretti (un paio di giorni) overnight devi rettificare in punti.
Se fai trading system di lungo periodo devi rettificare in ratio, cioè devi trattarli come se fossero un azione e fare la moltiplicazione/divisione, tenendo sempre bene a mente che i prezzi di ingresso passati potrebbero non essere mai esisti ed avere l'accortezza di arrotondare i prezzi di ingresso/uscita a mercato al tick per non ingannare il backtester (ci capitava che il backtester considerava i mezzi tick, generati dalla rettifica ratio, a favore su ogni ingresso/uscita dal mercato e così apparivano equity line troppo belle per essere vere).

Differente è la soluzione di usare l'indice come fonte dati e non il future (proposta da f4f che saluto :up:)
A mio avviso questa soluzione può andare bene per sistemi trend follower di lungo periodo, ma per sistemi di breakout oppure intraday non è corretta.
Immagina una spike e di essere eseguito su un tuo ordine in stop e l'indice non si è nemmeno avvicinato al prezzo: avresti un eseguito a mercato non controllato dalla macchina che crede di essere flat.

Spero di essere stato chiaro :D
 

ender85

Forumer attivo
se faccio il backtest su una serie passata....rettificata.....non avrò dei risultati falsati?...
tipo prezzi d'ingresso o di uscita che nella realtà non si sono mai verificati....
Se rettifichi in punti: è probabile che i prezzi che vedi non siano veramente stati battuti sul mercato in quell'istante, ma al contrario di quanto tu pensi stai ricreando le condizioni perfette di prezzo per cui gli indicatori, le tue analisi e il backtest sono corretti così come se avessi operato in tempo reale.
Nello specifico: i prezzi di ingresso e uscita sono diversi ma la quantità di punti è corretta. Un trade da 100 punti anche se con prezzi di ingresso/uscita differenti sono sempre 100 punti.

non ho capito la rettifica per ratio...puoi farmi un esempio pratico?
Provo a spiegartelo, se non capisci insisti a chiedere :up:
Quando lavori su future devi fare attenzione ai calcoli percentuali: uno stop del 3% a 40k o 20k del nostro FIB hanno valore monetario molto differente, questo perchè usando un future sei costretto ad usare la leva intrinseca del contratto e non puoi spezzare i contratti (come invece fai con le azioni).
L'unico modo per poter utilizzare i calcoli percentuali correttamente è di rettificare in ratio, cioè mantieni corrette le proporzioni percentuali, ma sballi la quantità di punti e i prezzi passati (generando persino prezzi con la virgola sul fib).

Tutto questo discorso vale per i future, per le azioni esistono altre importanti problematiche. Thomas Stridsman è il primo che mi viene in mente che ha affrontato questo argomento.
 

mrmister

Forumer storico
si è vero alla fine il risultato del trade sarà lo stesso in termini di punti....

non ho capito bene invece come rettificare in base al ratio....ad esempio prendiamo la scandenza ultima del fib che quota circa 270 punti in meno rispetto alla precedente...come si rettifica in base al ratio?

io uso PRt, nel menu opzioni c'è la voce "storico aggiustato" che dà due possibilità:
"rispetto ai dividendi versati" e "per i contratti continui dei futures"
li ho vistati entrambi....ma non vedo la rettifica nel grafico del "full" fib.

c'è qualcuno che sa come rettificare il grafico con PRT?




Se rettifichi in punti: è probabile che i prezzi che vedi non siano veramente stati battuti sul mercato in quell'istante, ma al contrario di quanto tu pensi stai ricreando le condizioni perfette di prezzo per cui gli indicatori, le tue analisi e il backtest sono corretti così come se avessi operato in tempo reale.
Nello specifico: i prezzi di ingresso e uscita sono diversi ma la quantità di punti è corretta. Un trade da 100 punti anche se con prezzi di ingresso/uscita differenti sono sempre 100 punti.


Provo a spiegartelo, se non capisci insisti a chiedere :up:
Quando lavori su future devi fare attenzione ai calcoli percentuali: uno stop del 3% a 40k o 20k del nostro FIB hanno valore monetario molto differente, questo perchè usando un future sei costretto ad usare la leva intrinseca del contratto e non puoi spezzare i contratti (come invece fai con le azioni).
L'unico modo per poter utilizzare i calcoli percentuali correttamente è di rettificare in ratio, cioè mantieni corrette le proporzioni percentuali, ma sballi la quantità di punti e i prezzi passati (generando persino prezzi con la virgola sul fib).

Tutto questo discorso vale per i future, per le azioni esistono altre importanti problematiche. Thomas Stridsman è il primo che mi viene in mente che ha affrontato questo argomento.
 

ender85

Forumer attivo
non ho capito bene invece come rettificare in base al ratio....ad esempio prendiamo la scandenza ultima del fib che quota circa 270 punti in meno rispetto alla precedente...come si rettifica in base al ratio

Esempio(prezzi inventati):
scadenza nuova: 15840
scadenza vecchia: 16110
differenza tra le scadenze (come da te specificato): -270

Praticamente dobbiamo trasformare 16110 in 15840 per cui dobbiamo calcolarci il fattore di rettifica:
scadenza nuova/scadenza vecchia= fattore di rettifica

15840/16110= 0,9832402234636872

Ora prendiamo tutti i nostri prezzi della serie storica passata e li moltiplichiamo per il fattore di rettifica. Un semplice file Excel può aiutarti in questa operazione.
Spero di essere stato chiaro, altrimenti insisti :up:


io uso PRt, nel menu opzioni c'è la voce "storico aggiustato" che dà due possibilità:
"rispetto ai dividendi versati" e "per i contratti continui dei futures"
li ho vistati entrambi....ma non vedo la rettifica nel grafico del "full" fib.
c'è qualcuno che sa come rettificare il grafico con PRT?
Qui non riesco ad aiutarti :D
 

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