Grand Complication by ALVIN - solo un pour parler - (1 Viewer)

ender85

Forumer attivo
Anche le chiusure anticipate del mercato sballano le statistiche, ma per correggere l'errore devo abbandonare Easylanguage per passare ad Amibroker e non posso fare una cosa del genere sul thread di Alvin :D
Controllate che non abbia fatto errori...

Statistiche:
Codice:
Giorni Totali: 1916 Barrainizio:1
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;407;460
Barra1;206;198
Barra2;115;144
Barra3;90;110
Barra4;162;134
Barra5;141;177
Barra6;186;231
Barra7;143;182
Barra8;803;594

Giorni Totali: 1916 Barrainizio:2
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;357;350
Barra1;170;231
Barra2;116;139
Barra3;179;180
Barra4;151;198
Barra5;189;245
Barra6;147;183
Barra7;542;394
Barra8;408;358

Giorni Totali: 1916 Barrainizio:3
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;290;306
Barra1;172;224
Barra2;237;222
Barra3;191;227
Barra4;201;253
Barra5;151;186
Barra6;481;361
Barra7;244;204
Barra8;330;286

Giorni Totali: 1915 Barrainizio:4
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;258;287
Barra1;291;297
Barra2;216;257
Barra3;204;275
Barra4;154;185
Barra5;458;345
Barra6;218;175
Barra7;201;164
Barra8;256;246

Giorni Totali: 1915 Barrainizio:5
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;356;392
Barra1;254;278
Barra2;225;295
Barra3;155;196
Barra4;454;332
Barra5;202;160
Barra6;181;139
Barra7;150;153
Barra8;213;200

Giorni Totali: 1913 Barrainizio:6
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;409;462
Barra1;245;347
Barra2;170;199
Barra3;428;319
Barra4;185;145
Barra5;150;118
Barra6;108;122
Barra7;112;110
Barra8;337;285

Giorni Totali: 1909 Barrainizio:7
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;453;600
Barra1;207;247
Barra2;440;339
Barra3;174;137
Barra4;137;106
Barra5;93;108
Barra6;91;83
Barra7;189;156
Barra8;351;330

Giorni Totali: 1907 Barrainizio:8
Barra;Massimi;Minimi
Barra0;421;545
Barra1;452;375
Barra2;181;147
Barra3;130;112
Barra4;81;100
Barra5;78;80
Barra6;172;124
Barra7;161;162
Barra8;429;434

Codice:
Codice:
array:orariomassimi[20000](0),orariominimi[20000](0);
input:barrainizio(1);
var:barramassimo(0),barraminimo(0),contagiorni(0),massimo(0),minimo(0),contabarre(0),maxcandele(0),contabarregiornata(0),
	path("c:\statistiche\barrainizio_"+numtostr(barrainizio,0)+"-");
if barnumber=1 then begin
	FileDelete(path+"stats_"+getsymbolname+".txt");
	contagiorni=0;
	barramassimo=0;
	barraminimo=0;
	massimo=0;
	minimo=9999999;
end; 
if date<>date[1] then contabarregiornata=0;
if contabarregiornata>maxcandele then maxcandele=contabarregiornata;
if contabarregiornata=barrainizio then begin
		contagiorni=contagiorni+1;
		contabarre=0;
		orariomassimi[barramassimo]=orariomassimi[barramassimo]+1;
		orariominimi[barraminimo]=orariominimi[barraminimo]+1;
		barramassimo=0;
		barraminimo=0;
		massimo=0;
		minimo=9999999;
end;

if massimo=h then orariomassimi[contabarre]=orariomassimi[contabarre]+1;
if minimo=l then orariominimi[contabarre]=orariominimi[contabarre]+1;

if massimo<h then begin
	massimo=h;
	barramassimo=contabarre;
end;
if minimo>l then begin
	minimo=L;
	barraminimo=contabarre;
end;

contabarre=contabarre+1;
contabarregiornata=contabarregiornata+1;

if LastBarOnChart then begin
	FileAppend(path+"stats_"+getsymbolname+".txt","Giorni Totali: "+ numtostr(contagiorni,0)+" Barrainizio:"+numtostr(barrainizio,0)+newline);
	FileAppend(path+"stats_"+getsymbolname+".txt","Barra;Massimi;Minimi"+newline);
	for value1=0 to maxcandele begin
		value2=orariomassimi[value1];
		FileAppend(path+"stats_"+getsymbolname+".txt","Barra"+numtostr(value1,0)+";"+numtostr(value2,0));
		value2=orariominimi[value1];
		FileAppend(path+"stats_"+getsymbolname+".txt",";"+numtostr(value2,0)+NewLine);

mi son dimenticato di ringraziare... THX... :D

oggi ho mal di testa e il mio codice non l'ho ancora cambiato...
anche perke' mi pare + complicato... :wall:
Tu non devi ringraziare nessuno :up:


Altra ipotesi di lavoro: la finestra sessione rimane quella fissa/naturale, cioè il "trading day", però insieme ai livelli ottenuti empiricamente calcoliamo anche i corrispondenti valori dell'arctangent rule.
Poichè poi l'esistenza di un minimo o di un massimo è un valore sì/no, possiamo modellarla come una binomiale, per cui noto (dall'arctangent rule) il valore atteso conosciamo anche la distribuzione, da cui possiamo calcolarci i livelli di significatività a piacere e così valutare l'effettiva rilevanza statistica del fenomeno.

Es:
Giornata divisa in 10 barre.
Probabilità di min/max nella prima/ultima barra =~ 0,205
Giornate analizzate: 1000
Risultato atteso: 205 min/max
Soglia significatività 1%: 235 min/max
E così per tutte le barre
Pprllo sei troppo legato alla statistica, a mio avviso sarebbe meglio sapere il guadagno medio ad operazione piuttosto che la significatività.
Perchè se il fenomeno non è significativo ci metto poco a capirlo (basta aspettare), se invece è significativo ma intradabile ho perso tempo a correre dietro a qualcosa inutile.
Come feci notare tempo fa l'analisi tecnica e l'econometria sono strumenti ed evidenziano gli stessi fenomeni se la persona dietro al monitor usa la testa :up:
Oggi chiudo, a domani.
 
Ultima modifica:

alvin_angel

K-LOVER
Faccio l'esempio completo con i numeri originali di Alvin:
Codice:
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041001
  
datafine   test  = 20100204
  
totale giorni  test ----->    1354.00
  
    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW      %EXP      %3STDEV       PASS 
    952.00    450.00    421.00     33.26     31.12    20.48   17.19 - 23.77    BOTH
   1044.00    103.00    115.00      7.61      8.50     9.03    6.69 - 11.37    NONE
   1136.00     64.00     62.00      4.73      4.58     7.38    5.25 -  9.51   LOW
   1740.00    313.00    284.00     23.13     20.99    20.48   17.19 - 23.77    NONE
EDIT: In questo caso non ho preso l'1% ma 3 deviazioni standard come soglia di significatività.

ottimo!!! :bow::bow:
anche se, x miei limiti, non ho capito :wall: sono contento che hai pacioccato i miei dati...
era esattamente quello che volevo... :up::up::up:

xo' son sicuro che prima o poi capiro'...
non son ancora del tutto sbilenko...
basta farmelo capire in maniera terraterra... ;)
 

alvin_angel

K-LOVER
Anche le chiusure anticipate del mercato sballano le statistiche, ma per correggere l'errore devo abbandonare Easylanguage per passare ad Amibroker e non posso fare una cosa del genere sul thread di Alvin :D
Controllate che non abbia fatto errori...

va benissimo qualsiasi linguaggio... non formalizzatevi...
ho preferenze x il PakkoStation ma fare statistiche con AB va pure bene...

Pprllo sei troppo legato alla statistica, a mio avviso sarebbe meglio sapere il guadagno medio ad operazione piuttosto che la significatività.
Perchè se il fenomeno non è significativo ci metto poco a capirlo (basta aspettare), se invece è significativo ma intradabile ho perso tempo a correre dietro a qualcosa inutile.

ecco... questo discorso mi e' + chiaro ma solo se hai gia' trovato una metodologia sistemistica di trading...
in questo thread non si e' ancora arrivati a quel punto...
o forse mi sono perso qualcosa?!!? :-?

cia'!
 

alvin_angel

K-LOVER
PS
il LUNEDI' e' giornata solitamente direzionale...
il mercato "TENDE" a fare i min/max all'inizio e alla fine...
forse...

a questo proposito pubblico le statistiche "overfittate" per giorno della settimana...

il LUNEDI' l'avevo gia' pubblicato ma x pulizia lo ripubblico...

LUNEDI'
Codice:
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
  
Giorno della Settimana -> 1
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041000
  
datafine   test  = 20100204
  
totale giorni  test ----->    1354.00  DayWeek (1) ctr dayW ->  266
  
    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW      %TOT   #PassHILO %PassHILO ProbStayHL 
    952.00     88.00    107.00     33.08     40.23     73.31    532.00    100.00  1 su   2.7
   1044.00     27.00     22.00     10.15      8.27     18.42    192.00     36.09  1 su   3.9
   1136.00     13.00     11.00      4.89      4.14      9.02    125.00     23.50  1 su   5.2
   1228.00     12.00      8.00      4.51      3.01      7.52     97.00     18.23  1 su   4.8
   1320.00      1.00      7.00      0.38      2.63      3.01     73.00     13.72  1 su   9.1
   1412.00      4.00      7.00      1.50      2.63      4.14     71.00     13.35  1 su   6.5
   1504.00     13.00      8.00      4.89      3.01      7.89     84.00     15.79  1 su   4.0
   1556.00     17.00     13.00      6.39      4.89     11.28    101.00     18.98  1 su   3.4
   1648.00     25.00     27.00      9.40     10.15     19.55    134.00     25.19  1 su   2.6
   1740.00     66.00     56.00     24.81     21.05     45.86    122.00     22.93  1 su   1.0
MARTEDI'
Codice:
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
  
Giorno della Settimana -> 2
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041000
  
datafine   test  = 20100204
  
totale giorni  test ----->    1354.00  DayWeek (2) ctr dayW ->  274
  
    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW      %TOT   #PassHILO %PassHILO ProbStayHL 
    952.00    100.00     78.00     36.63     28.57     65.20    546.00    100.00  1 su   3.1
   1044.00     19.00     21.00      6.96      7.69     14.65    219.00     40.11  1 su   5.5
   1136.00     14.00     12.00      5.13      4.40      9.52    159.00     29.12  1 su   6.1
   1228.00      5.00     14.00      1.83      5.13      6.96    124.00     22.71  1 su   6.5
   1320.00      6.00      9.00      2.20      3.30      5.49     97.00     17.77  1 su   6.5
   1412.00      9.00      7.00      3.30      2.56      5.86     82.00     15.02  1 su   5.1
   1504.00     12.00     12.00      4.40      4.40      8.79    107.00     19.60  1 su   4.5
   1556.00     14.00     26.00      5.13      9.52     14.65    112.00     20.51  1 su   2.8
   1648.00     35.00     29.00     12.82     10.62     23.44    146.00     26.74  1 su   2.3
   1740.00     60.00     66.00     21.98     24.18     46.15    126.00     23.08  1 su   1.0
MERCOLEDI'
Codice:
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
  
Giorno della Settimana -> 3
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041000
  
datafine   test  = 20100204
  
totale giorni  test ----->    1354.00  DayWeek (3) ctr dayW ->  275
  
    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW      %TOT   #PassHILO %PassHILO ProbStayHL 
    952.00     84.00     88.00     30.55     32.00     62.55    550.00    100.00  1 su   3.2
   1044.00     10.00     25.00      3.64      9.09     12.73    200.00     36.36  1 su   5.7
   1136.00     13.00     14.00      4.73      5.09      9.82    144.00     26.18  1 su   5.3
   1228.00     11.00     11.00      4.00      4.00      8.00    103.00     18.73  1 su   4.7
   1320.00      5.00      9.00      1.82      3.27      5.09     81.00     14.73  1 su   5.8
   1412.00      8.00      8.00      2.91      2.91      5.82     82.00     14.91  1 su   5.1
   1504.00     17.00     10.00      6.18      3.64      9.82    128.00     23.27  1 su   4.7
   1556.00     18.00     19.00      6.55      6.91     13.45    123.00     22.36  1 su   3.3
   1648.00     34.00     39.00     12.36     14.18     26.55    150.00     27.27  1 su   2.1
   1740.00     75.00     52.00     27.27     18.91     46.18    127.00     23.09  1 su   1.0
GIOVEDI'
Codice:
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
  
Giorno della Settimana -> 4
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041000
  
datafine   test  = 20100204
  
totale giorni  test ----->    1354.00  DayWeek (4) ctr dayW ->  274
  
    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW      %TOT   #PassHILO %PassHILO ProbStayHL 
    952.00     90.00     73.00     32.85     26.64     59.49    548.00    100.00  1 su   3.4
   1044.00     27.00     30.00      9.85     10.95     20.80    212.00     38.69  1 su   3.7
   1136.00     12.00      9.00      4.38      3.28      7.66    148.00     27.01  1 su   7.0
   1228.00     11.00     10.00      4.01      3.65      7.66    121.00     22.08  1 su   5.8
   1320.00      8.00     12.00      2.92      4.38      7.30     96.00     17.52  1 su   4.8
   1412.00      8.00      9.00      2.92      3.28      6.20     86.00     15.69  1 su   5.1
   1504.00     26.00     22.00      9.49      8.03     17.52    128.00     23.36  1 su   2.7
   1556.00     20.00     16.00      7.30      5.84     13.14    104.00     18.98  1 su   2.9
   1648.00     19.00     36.00      6.93     13.14     20.07    117.00     21.35  1 su   2.1
   1740.00     53.00     57.00     19.34     20.80     40.15    111.00     20.26  1 su   1.0
VENERDI'
Codice:
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
  
Giorno della Settimana -> 5
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041000
  
datafine   test  = 20100204
  
totale giorni  test ----->    1354.00  DayWeek (5) ctr dayW ->  265
  
    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW      %TOT   #PassHILO %PassHILO ProbStayHL 
    952.00     88.00     75.00     33.21     28.30     61.51    530.00    100.00  1 su   3.3
   1044.00     20.00     17.00      7.55      6.42     13.96    186.00     35.09  1 su   5.0
   1136.00     12.00     16.00      4.53      6.04     10.57    145.00     27.36  1 su   5.2
   1228.00     16.00     10.00      6.04      3.77      9.81    117.00     22.08  1 su   4.5
   1320.00      3.00      6.00      1.13      2.26      3.40     88.00     16.60  1 su   9.8
   1412.00      4.00      3.00      1.51      1.13      2.64     70.00     13.21  1 su  10.0
   1504.00     23.00     23.00      8.68      8.68     17.36    139.00     26.23  1 su   3.0
   1556.00     15.00     23.00      5.66      8.68     14.34    119.00     22.45  1 su   3.1
   1648.00     25.00     39.00      9.43     14.72     24.15    127.00     23.96  1 su   2.0
   1740.00     59.00     53.00     22.26     20.00     42.26    112.00     21.13  1 su   1.0
il LUNEDI' il mercato "TENDE" a fare i min/max all'inizio e alla fine della giornata + di altri giorni... :D
e' un'ovvieta'?!?!?
boh... forse SI... forse NO...
FORSE... :)

:ciao:


PS
ocio che se non fate i bravi incomincio a postare i video koreani... :lol::lol:

PS2
ParkosenoStation
 

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alvin_angel

K-LOVER
ecco... questo discorso mi e' + chiaro ma solo se hai gia' trovato una metodologia sistemistica di trading...
in questo thread non si e' ancora arrivati a quel punto...
o forse mi sono perso qualcosa?!!? :-?

cia'!

OK... l'altro giorno mentre prendevo il sole ho visualizzato un'abbozzo di strategie x cercare di sfruttare le % intraday + basse...
ieri ho iniziato i primi test sugli ultimi 2 anni di FIB...

prima strategia: entro e chiudo a fine giornata
equity positiva... buon inclinazione... ma la media trade e' troppo bassa... :down::down::down:

seconda strategia: entro e chiudo dopo con TakeProfit di TOTpunti...
qui le cose si fanno senza dubbio interessanti... :up::up::up:
anke pekke entra in gioco l'ottimizzazione (del TP)... :lol:
strategia da verificare e implementare(magari con % al posto di punti)...

terza strategia: entro e chiudo dopo "xxxx"...
questo "xxxx" non mi e' ancora venuto in mente ma sento che lo sto partorendo... :D

perintanto... un caro saluto... buona giornata!!!! :ciao:

cia!!!
 

alvin_angel

K-LOVER
a mio avviso e' una delle percentuali statistiche piu' interessanti...

inoltre e' da considerare che i prezzi di una delle estremita' della barra potrebbero anche essere i max-min dell'intera settimana...

Codice:
ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
  
Giorno della Settimana -> 1 - LUNEDI' -
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041000
  
datafine   test  = 20100204
  
totale giorni  test ----->    1354.00  DayWeek (1) ctr dayW ->  266
  
    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW      %TOT   #PassHILO %PassHILO ProbStayHL 
    952.00     88.00    107.00     33.08     40.23     73.31    532.00    100.00  1 su   2.7
 
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popov

Coito, ergo cum.
a mio avviso e' una delle percentuali statistiche piu' interessanti...

inoltre e' da considerare che i prezzi di una delle estremita' della barra potrebbero anche essere i max-min dell'intera settimana...
ciao alvin ;) chi fa swing trading quell'orario lo conosce molto bene visto che è - appunto - nell'intorno del primo swing della giornata.
 

alvin_angel

K-LOVER
ciao alvin ;) chi fa swing trading quell'orario lo conosce molto bene visto che è - appunto - nell'intorno del primo swing della giornata.

Hola Lupacchiotto!!!!! :bow::bow::bow:

ormai sei un grande esperto di H&S e un superallievo del grandissimo Fibmaster... :up::up::up:

massi'... qui si scrivono ovvieta'... mica sistemi supersegreti... :D

e' solo un pour-parler x dare e avere idee... :)

in questo caso (prima barra del Lunedi') la % e' interessante e parrebbe sfruttabile con diversi metodi (basta liberare la fantasia :lol:)...

cia'!!!!! :ciao:

PS
ma lo swing del Fibmaster non si puo' meccanizzare... vero? :-?
 

alvin_angel

K-LOVER
OK... l'altro giorno mentre prendevo il sole ho visualizzato un'abbozzo di strategie x cercare di sfruttare le % intraday + basse...
ieri ho iniziato i primi test sugli ultimi 2 anni di FIB...

seconda strategia: entro e chiudo dopo con TakeProfit di TOTpunti...
qui le cose si fanno senza dubbio interessanti... :up::up::up:
anke pekke entra in gioco l'ottimizzazione (del TP)... :lol:
strategia da verificare e implementare(magari con % al posto di punti)...

:ciao::ciao::ciao:

test condotto sui dati non visti dalle statistiche...
dal 1 febbraio 2010 a oggi...

sono andato a testare solo qualche orario che aveva un rapporto molto alto nel ProbStayHL...

visualizzo alcuni risultati dopo le ottimizzazioni sul TakeProfit (da 25 a 1000 passo 25)...

l'orario che aveva un rapporto di 10 ha rivelato pero' che non c'era trippa x gatti... :eek::eek::eek:
nonostante sulla carta fosse un potenziale winner si e' mostrato un looser... azzzzzzz!!!! :down::down::down:
 

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alvin_angel

K-LOVER
addirittura se lo vado a misurare con un takeprofit di soli 5 o 10 punti trovo percentuali sopra al 90% di win/loss...
peccato che i pochi trade che si chiudono a fine giornata mangino abbondantemnete tutto il gain e oltre...
[NdA: test solo dimostrativo... 5 o 10 punti non hanno senso...]

cmq sia... forse visto con un altro okkio potrebbe pure portare qualcosa di buono...
 

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