Ma il buy and hold (specie in europa) conviene? (1 Viewer)

[marofib]

ovviamente il dimezzamento per il rischio viene a rompere i cocones prima del +4 del nasdasq
questo purtroppo dipende dall'alta vola dei 2 mesi prec, non sara' sempre cosi'...l'up prodigioso e' vola...e' rischio
essendoci stato l'up il var e' basso ma non la vola !


fra mezz'ora il resto

REALE_30/11/2022 22.01.14; PL oggi 310 0,78 % c/c 71311; asset 39600 PL totale 3537 ; PL% tot norm 14,21 % // yield_r 51.7 % stdevan 14.54 sharpe 2.73 maxDD -4.05 modVaR -3.03 corr vs msci world -0.292 leva per risk parity(mVaR) msci world 13 \\ oggi: max = 310 min= -42 leva az 0,35 13741 leva asset 12 carico sul nozionale 0,07 margini 7 % no SL scala = DD ! rif = 554 blocco sulla devst > 12,5 blocco sul var no shock > 1,63 blocco vola+var insieme impostato e anche attivo ! con 0,463 VaR odierno no shock -1,03 > -410 VaR stressato -1,03 > -410 correlazione vs s&p500 0,91 / 0,98 rec 0,232 correlazione vs dollar -0,16 correlazione interna 0,13 interna di breve 0,232
tail risk + 38 % efficienza, rischi = + 3 % carico norm 0.1
devst 33,43 % rank 128 mVar -1,99 % rank 58
ultimo trade FTSEMIB 30/11/2022 18.21.12
anomalie ? 30/11/2022 22.01.14 pare ok
non sto controllando la coerenza di qualche prodotto, per farlo cmd > non no. NQ100

 

[marofib]

domani e' abbastanza libero di far danni
pero' e' meno correlato di oggi



correlazione interna 0,146
interna di breve 0,019

correlazione vs 500 0,82 / 0,86 rec 0,019
correlazione vs dollaro -0,04
correlazione singole
DAX 0.448
RUSSELL 0.279
FTSEMIB 0.239
EUR-USD -0.029
GOLD -0.022
S&P500 0.324
NQ100 0.295
BUND 0.099
BTP -0.108
GBP-USD -0.144
EUR-GBP 0.076

var no shock -1,55 -630
var stressato -1,55 -630
tail risk + 40 % efficienza, rischi = + 30 % carico norm 0.24
devst 15,22 % rank 61 mVar -1,67 % rank 48
media storica, devst 11,86 mVar -1,55

trade proposto > profilo rischio, scalato ! 0,852
nuovo var no shock -1,32 -537
nuovo var stressato -1,32 -537
carico sul nozionale 0,19 margini 12 %
nozionale totale 70268

 

[marofib]

RUSSELL 10 > 9110 / 0,61
FTSEMIB 5 > 6210 / 0,76
EUR-USD -10 > 10000 / -0,24
GOLD -4 > 6800 / -0,38
S&P500 3 > 5898 / 0,4
NQ100 2 > 4638 / 0,43
BUND -4 > 5664 / -0,35
GBP-USD -6 > 6948 / -0,23
EUR-GBP -15 > 15000 / -0,28

nozionale totale 70268


e il pac di fine mese 1000 e 500 ogni venerdi'

REALE_30/11/2022 22.37.13; PL oggi 326 0,8 % c/c 71367; asset 40600 da 39600

 

[marofib]

il nasdaq pare andare dove lo volevo cioe' sulla ribassista, la stessa del 500..quella che l'ha gia' contenuto per 3 volte
solo che il 500 ci e' arrivato praticamente stasera, manca circa 0.3
al nasdaq 2.5 sulla prima ed eventualmente un'altra poco sopra a +4.5

 

[marofib]

un'altra roba va detta altrimenti uno pensa che i calcoli siano random
la modifica del rischio avviene con alcuni prodotti chiusi...bund, ftsemib, dax
quindi appena apriranno il nozionale si alzera'

sul dax pero' non ce la fara' a comprare niente dato che ha max 2 microlotti ma con size scalata a 0.11 non prendera'
niente...salvo modifiche entro le 8 dato che ci sara' una rinfrescata

 

[marofib]

diverse modifiche, con queste si va avanti fino a circa mezzogiorno dove solitamente arrivano alcuni dati per la sterlina
con meno vola entrera' in funzione il dax intraday dove contera' la stima e si tradera' il delta, ma non e' per questi giorni

size aperte, nozionale in euro
RUSSELL 1 > 907 / 0,06
FTSEMIB 9 > 11169 / 0,79
EUR-USD -11 > 11000 / -0,25
GOLD -4 > 6820 / -0,32
S&P500 1 > 1956 / 0,15
NQ100 1 > 2307 / 0,36
BUND -7 > 9926 / -0,3
GBP-USD -5 > 5795 / -0,19
EUR-GBP -13 > 13000 / -0,24

nozionale totale 62880
leva az 0,46 nozionale 18294

 

[marofib]

quando incide il PAC sull'esposizione/rischio ?

3k al mese * leva 12 * 0.21 (nozionale mediamente usato) = 7560 euro in + ogni mese

 

[marofib]

se ci sono guadagni ovviamente vengono reinvestiti immediatamente alle 22, ma questo non e' rischio
in drawdown solitamente scala per mantenere leva fissa ma ora ho l'opzione che non lo fa per recuperare + velocemente quando perdo (se i margini fossero impiccati non lo potrei fare)
quindi si puo' andare da leva 12 anche a circa 13.5....ogni max raggiunto e' il nuovo asset

 

[marofib]

il ns, sicuramente non si puo' venderlo in ste condizioni
non ci fosse tutto il contesto degradato potrebbe essere un pennant di continuazione

 

[kuelo]

potrebbe essere un pennant di continuazione

Vedi l'allegato 691737

....mica sbagliato....
mi sto legando le mani....ma se rompono qui potremmo vederlo sopra i 26000 a breve...
e la 50 e la 200...ormai...mmmmm...come mi prudono le mani

Comciato a leggere stamane sto' 3d...... ma mica tutto...

Una curiosita' Marofib: che cosa tradi, .... ( mib. dax etc )...e se fai anche altro ( obbligazioni , commodietes , forex, cripro etc etc )....giusto per sapere.
Tranquillo non son un finanziere