FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 2 (5 lettori)

ironclad

Pitchfork + Harmonic patterns
musi gialli settimanale
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guillermo01

Forumer storico
e poi non dimentichiamo mai che la volatilità è una brutta bestia puoi tenerla a bada per tanto tempo però gira e rigira alla fine quanto meno te lo aspetti spunta fuori Vedi l'allegato 600645
Non avevo mai capito che fossero due indicatori distinti il blu e giallo, insieme diventano un indicatore formidabile...appena convergono abbassa la volatilità, quando divergono si impenna la volatilità ....anche Sven vede un picco nelle prossime settimane del Vix
 

foo fighter

Forumer storico
MIB


massimo ha retto e intanto il mensile in corso sta facendo il suo corso. La chiusura ormai imminente dovrebbe portanrci a chiudere il trimestrale. Vedremo se con un T+1 molto ribassita o con un T+1 + una lingua prima di ripartire up con il nuovo T+3 che però dovrebbe essere ribassista, non so se rivedremo nuovi top, dipenderà dal ribasso che farà con questa chiusura di T+3. se reggerà bene e non andrà sotto i 24000 potrebbe anche andare sui max di Febbraio 2020

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foo fighter

Forumer storico
DAX

Impostazione ancora rialzista occorre i supporti della Tenkan hanno retto. Oscillatori anche del T+1 impostati al rialzo. Sono ancora con un solo barrel e non sono rientrato short, Attendo
segnali- Chiusura del T+3 su mm 50 attorno ai 14500-14800 (proiezione)

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walter78

Forumer storico
finalmente!!! dopo un centinaio di post inutili qualcosa di interessante, poteva trattarsi di riferimenti a rialzo li avrei accettati lo stesso eh!!!! Al di la delle solite argomentazioni banali fatti finora, di cui ormai tutti siamo consapevoli..... Io rispondo al tuo grafico del russell con questo visto un paio di settimane fa.... ;) Vedi l'allegato 600457
Iron, non voglio alimentare polemiche. Io ho postato solo una figura grafica che teoricamente è d' inversione, questo perché i mercati li conosco bene e so cosa è l' analisi tecnica. Ma il definire "inutili" i miei post o degli altri....anche no ?!....definire qualcosa "inutile" è tutto relativo ?! Se avessi dato retta all' analisi tecnica negli ultimi anni ...sarei povero !! Se invece ad esempio, qualcuno negli ultimi diciamo 6 Mesi avesse deciso di seguire i miei "inutili post" (così come definiti da te), quindi Long sui mercati in generis senza tante se.ghe mentali, mettersi contrarian alle indicazioni "di certi soggetti" ...è evidente che sarebbe a buon profitto tutt' ora ?! Quindi capisci che "inutile" è tutto relativo ?!...ripeto non voglio fare polemica credimi, ma cerchiamo di essere rispettosi l' uno dell' altro, a prescindere se un' idea è scaturita dall' analisi più complessa, o semplicemente perché è apparsa in sogno, perché quí di tecnico ormai da anni c' è sempre meno. Buonaserata
 

ironclad

Pitchfork + Harmonic patterns
inutili era inteso per il fatto che tutti qua (almeno quelli che postano grafici) siamo consapevoli che il mercato è rialzista, non siamo sciocchi fino a questo punto credo che i grafici settimanali siano ben chiari. ciao
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guillermo01

Forumer storico
La calma prima della tempesta? Goldman dice "Buy The Dip" in VIX
Foto di Tyler Durden

DI TYLER DURDEN
LUNEDÌ, 19 APRILE 2021 - 11:25
Dopo la grande scadenza delle opzioni di venerdì, SpotGamma sottolinea che sia QQQ che IWM iniziano la settimana in / in una posizione gamma negativa, il che implica una maggiore volatilità relativa in quegli indici .

Ora c'è anche una gamma molto ampia nella distribuzione della gamma SPX (la gamma è poco profonda e uniformemente dispersa 4100-4200 con un grande "vuoto" da 4100-4000).






























































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Tesla car crash kills two in Texas





Il potenziale per una maggiore volatilità è rafforzato dal fatto che l'S & P 500 è estremamente allungato su base prezzo-tempo. Come osserva Kriti Gupta di Bloomberg, l'S & P 500 è attualmente scambiato a circa il 16% sopra la sua media mobile a 200 giorni (200DMA), un livello che sembra aver stimolato una svendita negli ultimi otto mesi.

Fonte: Bloomberg
La cifra del 16% ha coinciso con una correzione del 10% durante il naufragio tecnologico di settembre, un calo del 2% a novembre e dicembre e poi vendite di ~ 5% a gennaio e febbraio.
Se dovessimo ottenere una "tempesta", arriverà dopo un periodo scioccante di "calma" (poiché le disposizioni di liquidità hanno sopraffatto il caos globale) con il Dow Jones Industrial Average che ora è passato 30 giorni senza una perdita di oltre l'1% .. la serie più lunga da prima della pandemia.

Fonte: Bloomberg
La calma nei mercati azionari ha coinciso con un calo dell'attività di negoziazione . Il volume medio degli scambi dell'S & P 500 come quota della capitalizzazione di mercato finora ad aprile si è registrato come il più basso da gennaio 2020.
Ma, come le note SpotGamma , c'è una scadenza VIX il Mercoledì che potrebbe smuovere le cose, troppo ... che si adatta con quello che Goldman Sachs' Rocky Fishman è avvertimento.
Il rally di quasi il 10% per l'SPX nelle ultime sei settimane ha spinto il VIX al di sotto di 17 per la prima volta nell'era COVID. Il minimo della volatilità implicita che si è tenuto dopo le elezioni di novembre è stato rotto di diversi punti vol. Secondo Goldman, questa è un'opportunità da aggiungere alle coperture a breve termine, poiché si aspettano un ritorno al premio di rischio per l'elevata volatilità prevalente del 2021 entro breve .

È interessante notare che VIX ha raggiunto livelli più bassi con ogni SPX alto, invertendo la tendenza del 2018-2020.
Durante il rally del 2021, il VIX è sceso e ha toccato nuovi minimi ogni volta che l'SPX raggiunge un nuovo massimo. Sebbene la correlazione volatilità negativa-spot non sia insolita, si tratta di una rottura rispetto alla tendenza degli ultimi tre anni, in cui i nuovi massimi sono stati spesso associati al nervosismo sui livelli di valutazione.

Il passaggio da livelli spot in aumento a nuovi massimi a un regime di vol più basso con ogni nuovo massimo somiglia al 1997 e al 1998 (evidenziati in verde); in ciascuno di quegli anni, le conseguenze di un evento importante hanno lasciato un periodo di nuovi minimi VIX con ogni picco SPX, ma i mercati sono diventati molto più volatili subito dopo in ogni caso.
In una nota a margine, Goldman sottolinea che un fattore che ha contribuito alla caduta delle scorse settimane nella volatilità implicita è stata una riduzione dell'acquisto di singole azioni . Tuttavia, l'attuale livello di attività di single stock option rimane estremamente elevato rispetto a qualsiasi periodo precedente a COVID e riteniamo che le single stock option siano una continua, significativa, fonte di domanda di opzionalità.

Tuttavia, mentre il rallentamento della volatilità dei tassi di interesse e la sovraperformance nell'introduzione del vaccino nei paesi DM hanno probabilmente contribuito all'ottimismo degli investitori che riduce la domanda di copertura, Goldman avverte che con l'aumentare delle valutazioni e gli investitori considerano il potenziale impatto di diversi rischi a breve termine, aspettarsi un ritorno verso Prevalente premio per il rischio ad alta volatilità del 2021 nelle prossime settimane .
Se si guarda puramente agli aspetti tecnici (cioè, le linee tracciate su un grafico che in qualche modo prevedono cose), l'ultima rampa era prevedibile, ma sembra che stia raggiungendo un punto di esaurimento con solo 10 punti da percorrere fino a quando la resistenza non viene colpita.

E, come recentemente notato da JPMorgan ... come "la combinazione [di una crescente divergenza nel sonnolento VIX rispetto allo spinoso MOVE Index, e un aumento del rapporto put-call] sembra suggerire un crescente nervosismo tra gli investitori " .
 

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