Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott (27 lettori)

[il fattore umano]

Buongiorno a Tutti,
dopo una carrellata veloce dei principali titoli della nostra borsetta, ho notato che la stragrande maggioranza dei titoli sono allineati all'indice principale e quindi vicini al loro massimo.
Due titoli, molto sovraperformanti l'indice, invece si trovano in situazione esattamente opposta.
Nonostante siano sui loro massimi storici hanno sia il DSS che lo Schaff scarichi e sembrerebbe...siano pronti a ripartire.
Parliamo di Enel e Campari e di ciclo settimanale.

Non credo che questo tuo discorso possa avere una validità dal punto di vista statistico.
I settaggi dello Schaff e del DSS isolano i vari cicli sull'indice, però - almeno credo - ogni titolo presenta i propri cicli particolari e quindi il settaggio degli oscillatori per l'indice non è sovrapponibile a quello dei singoli titoli, a meno che non si tratti di titoli - come ad esempio Intesa San Paolo - che replicano l'indice.

Credo che sui singoli titoli funzioni molto meglio il Composite Momentum di F. Caruso.

Mi piacerebbe, però, che al riguardo si esprimessero i vari ciclisti del thread.

 

[il fattore umano]

Io ho fatto con il DSS un trading system sull'indice.
Tale TS, però, non funziona sui singoli titoli, tranne casi eccezionali.

Io guardo i cicli sull'indice e poi cerco occasioni long/short sui singoli titoli in base all'analisi tecnica tradizionale.
Oppure investo con i certificati.

Su Fca, per esempio, gli oscillatori danno spesso falsi segnali.

 

[Fernando'S]

 

[Fernando'S]

 

[squalo2500]

Ok FU grazie

 

[il fattore umano]

Sui singoli titoli è bene dare uno sguardo anche al Composite Momentum di F. Caruso

k=4
media1=WeightedAverage[k](Close)
media2=WeightedAverage[k*3](Close)
MOM=average[1](media1-media2)/(media1)*100

diffMOM=MOM-MOM[1]
If MOM>MOM[1] then
temp1=diffMOM
else
temp1=0
endif

If MOM<MOM[1] then
temp2=diffMOM
else
temp2=0
endif

sumtemp1=summation[5](temp1)
sumtemp2=summation[5](temp2)
abssumdiff=summation[5](abs(diffMOM))

aa=((sumtemp1[1]-(sumtemp1[1]/5)+temp1)/(abssumdiff[1]-(abssumdiff[1]/5)+abs(diffmom))*100)

bb=((sumtemp2[1]-(sumtemp2[1]/5)+temp2)/(abssumdiff[1]-(abssumdiff[1]/5)+abs(diffmom))*100)

cc=aa-abs(bb)

key=ExponentialAverage[3](cc)
k=((close-lowest[5](low))/(highest[5](high)-lowest[5](low)))*100

d=average[3](k)
xtl=WeightedAverage[3](d)*2-100
Composite=WeightedAverage[2]((2*key+xtl)/3)

l1=50
l2=-50
linea1=80
linea2=-80
linea3=0

return linea1,linea2,linea3,l1,l2,Composite

 

[ang41]

buongiorno
io invece ci vedo l'inizio di un ritraccio.
Possiamo tirare ancora il collo a questa onda v* ma ci vuole una correzione di almeno 500 punti
Sono curioso per la prossima settimana.

 

[leosoier]

Ciao b serata, (mia opinione) no un ipotesi iii / c non la vedo...se in Usa è una 4, ci sarà un laterale da loro e quindi anche da noi. Poi dalla Brexit mi sembra salita complessa, piu che un i/c.

 

[robdey]

Ciao b serata, (mia opinione) no un ipotesi iii / c non la vedo...se in Usa è una 4, ci sarà un laterale da loro e quindi anche da noi. Poi dalla Brexit mi sembra salita complessa, piu che un i/c.

Grazie Leo,
saresti per la conta nera quindi....

 

[leosoier]

B giorno, si solito abc, ci sarà da fare la b adesso. Si conta nera è piu proporzionata con i tempi.