Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott (16 lettori)

il fattore umano

Forumer storico
Siamo arrivati a target :ola:
Se si fosse aperto uno short in area 20.860 punti, adesso si prendeva profitto.

Il metodo è davvero infallibile o, almeno, così dicono gli esperti del volume profile.
A me però piacerebbe avere un backtest per controllare statisticamente la (presunta) infallibilità del metodo.

Vi è da dire che il trading con i volumi è molto efficace, perché i volumi sono la principale manifestazione delle mani forti.
 

Tolomeo

Perdo pelo, non il vizio
Ho messo un segnalibro (VWAP + PVP).
Il post è #2230 e vi è la mia spiegazione della strategia.

Ho messo due dispense.
In quella di tucciotrader vi sono tutti i riferimenti a MT4 (post #2267) ed è una dispensa leggibile.
Nel post #2270 c'è il libro di Salvatori, con tutta l'analisi statistica della distribuzione dei volumi.

Insomma, si dice che i volumi anticipano i prezzi: in realtà è la skew (cioè la distribuzione dei volumi) che anticipa i prezzi.

:up:

Avrò di che studiare !
 

il fattore umano

Forumer storico
:up:

Avrò di che studiare !
Tu, peraltro, caro @Tolomeo, hai pure il gran pregio di saper spiegare le cose bene.
Qui ci sono i video in cui Gianluca Salvatori spiega il pentagramma



Non si tratta del market profile, ma del volume profile (che ne è un'evoluzione).

Io credo che il parametro fondamentale sia il valore della skew.
Oggi pomeriggio, quando ho parlato della skew negativa, il valore era -200: il grafico era fortemente sbilanciato e quindi i prezzi hanno ritracciato (con il valore della skew che si è ridotto a -125).

Ieri, invece, la skew era positiva con prezzi in discesa: lo sbilanciamento ha provocato un corposo rimbalzo.
 

alayasf

Forumer attivo
Come volevasi dimostrare: arrivati a target:ola:
Il trading volumetrico è super-efficace, ma occorre fissare bene i concetti:
1) VWAP;
2) PVP (poc, punto di controllo);
3) skew.

Questi tre concetti devono lavorare insieme.

Sul daily, per ora, VWAP a 22.285 punti e skew positiva.

Ma il PVP com è calcolato ?
Volume * prezzo ?
In pratica una impulsiva è un POC ?
 

il fattore umano

Forumer storico
Ma il PVP com è calcolato ?
Volume * prezzo ?
In pratica una impulsiva è un POC ?
Il PVP è il picco dei volumi.
Inserisci il Volume Prezzi: lo trovi su Prorealtime.
Altrove l'indicatore si chiama "Price distribution", etc.

Devi avere i volumi a lato e non in basso.
Il PVP è il picco dei volumi, cioè è la barra orizzontale con maggiori volumi (quella "più lunga", per capirci).
Io ho poi calcolato il PVP sul prezzo: la barra orizzontale più lunga si è formata in corrispondenza del prezzo del derivato a 20.825 punti.
Il VWAP, invece, lo calcola la piattaforma.

Se il PVP è a 20.825 punti e il VWAP a 20.600, la skew è -225 (20.600-20.825 = - 225).

Alcuni chiamano il PVP point of control, cioè POC, ma è erroreo.
Rimuoviamo il termine POC dalle nostre discussioni, perché è solo fuorviante.

Il POC sta al market profile - che adesso noi NON usiamo - come il PVP sta al volume profile - che è il metodo che stiamo utilizzando noi.

Adesso è più chiaro?
Il PVP è dato dalle barre orizzontali dei volumi.
Allego il grafico di Powerdesk (ho Prt chiusa).
Su Powerdesk il "Volume Prezzi" non è fatto benissimo, ma forse con questa rappresentazione si capisce meglio.

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