Fortezza Bastiani - elaborazione di trading systems, analisi ciclica, onde di Elliott (34 lettori)

robdey

Forumer storico
Buongiorno
se non si tratta di un tracy da 10gg abbiamo il 2° tracy che è diventato negativo, se confermeranno i vincoli e continueranno a scendere bisogna tenere conto anche della possibilità di un ultimo mensile corto composto da t+1 da 12gg circa (in viola
sul grafico).

Sarebbe atteso un 4°giornaliero negativo a chiudere il 3°t-1, se non venisse rispettato il vincolo e questo giornaliero in partenza chiudesse positivo conterei il 3° t-1 a 3 tempi chiuso venerdì.
Sarebbe un primo segnale di accorciamento dei tempi...

Buongiorno,
appena nomini le "anomalie" arrivano subito :) a meno di rapidissimi dietro front darei per chiuso un t+1 da 12gg ieri.
Comincia ad assomigliare alla linguaccia nominata da buge, con la chiusura del t+2 inverso si chiariranno meglio le cose.

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robdey

Forumer storico
Leggo bene solo adesso: ripartenza di un T+6, non di un T+5.
Cosa significa ciò? Da questi livelli potrebbe/dovrebbe ripartire un ciclo biennale e non solo annuale?
Se ripartisse un T+6, allora i 24.500 punti verrebbero polverizzati.
E' così oppure sbaglio qualcosa?

per @robdey, @Tolomeo e per chi sa rispondere :tutti:

Premesso che è prematuro parlarne ora perchè mancano gli elementi ma se ipoteticamente prendiamo per buona questa centratura dovrebbero ripartire un t+5 o un t+6, nel caso del solo t+5 quindi con 2° t+7 con la stessa struttura del primo a 3 t+5 dovrebbe essere fortemente negativo perchè è vincolato negativo ed inoltre chiuderebbe tutto il t+8 quindi vedrei un rimbalzo di poco conto.
Nel caso del t+6 il 3° t+5 non ha vincoli ed in teoria potrebbe anche andare sopra ai 24.500 e chiudere positivo lasciando al 4° l'incombenza di chiudere il t+8, un pò come è successo nel 3° t+5 2015/2016.
 

il fattore umano

Forumer storico
Buongiorno,
appena nomini le "anomalie" arrivano subito :) a meno di rapidissimi dietro front darei per chiuso un t+1 da 12gg ieri.
Comincia ad assomigliare alla linguaccia nominata da buge, con la chiusura del t+2 inverso si chiariranno meglio le cose.
Io ho due conteggi (che nel breve si equivalgono).
Nel conteggio giallo c'è un'onda 5 in failure (truncation): anomalia per anomalia.

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il fattore umano

Forumer storico
Fbk ha finalmente rotto i massimi storici ed è entrata in territori vergini e inesplorati.
Mancano i volumi, ma io spero arrivino nella tarda mattinata e nel pomeriggio.
Dovrebbe valere la regola del 20%.
 

il fattore umano

Forumer storico
Fbk ha finalmente rotto i massimi storici ed è entrata in territori vergini e inesplorati.
Mancano i volumi, ma io spero arrivino nella tarda mattinata e nel pomeriggio.
Dovrebbe valere la regola del 20%.
Se su Fbk vi sarà una falsa rottura con shooting star, invece, allora il ritracciamento è quasi certo.
E' bene attendere che la rottura venga confermata in close :wall:
 

il fattore umano

Forumer storico
Questo è il grafico a 1 minuto del nostro derivato con il pentagramma di borsa.
Il sommo maestro cantore del pentagramma era il mitico colonnello plasmonit (spero che qualcuno se lo ricordi).
Io, se devo essere sincero, non avevo capito molto, però adesso ho trascorso 15 giorni buoni a studiare il trading con i volumi.

Il grafico del pentagramma di borsa prevede questo settaggio:

1) a lato occorre inserire il price volume.
Il picco dei volumi (PVP, cioè peak volume price) è il POC, cioè il punto di controllo (point of control).
Il PVP cambia durante il giorno.
Stamattina il PVP era a 20.650 punti, adesso è sceso a 20.450 punti;

2) occorre poi inserire il pentagramma di borsa.
Il pentagramma comprende il VWAP (cioè il prezzo medio ponderato per i volumi) e le deviazioni standard (SD).
Nel mio pentagramma ho inserito 3 SD: il pentagramma è diventato un eptagramma :mumble:

E' tutto facile, i codici sono online: basta cercare.

Se si guardassero solo i volumi a lato, verrebbe da fare questo ragionamento: compero sotto il PVP e vendo sopra il PVP.
Infatti, il PVP rappresenta il picco dei volumi: evidentemente sotto il PVP vi sono i buyers (che vogliono comprare basso) e sopra il PVP vi sono i sellers (che vogliono vendere alto).
In realtà non è così.
Occorre integrare il PVP con il VWAP e introdurre il concetto statistico di skew (inclinazione).
Magari @Fernando'S spiegherà meglio i concetti; io scrivo ciò che ho compreso e, se dovessi sbagliare, chiedo di essere prontamente corretto.

Teniamo presenti questi punti:

1) VWAP > PVP, allora la skew è positiva: si fanno solo operazioni long;
2) VWAP < PVP, allora la skew è negativa: si fanno solo operazioni short;
3) VWAP = PVP, allora la skew è neutra: non c'è trend.

Occorre dunque analizzare la skew.
Posto un grafico del derivato delle ore 14.00.
Analisi: VWAP > PVP, skew positiva.
Operatività: attendo che i prezzi scendano verso la SD2 (20.370 punti) e provo un long.

Questo è quanto.

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