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Non conosco il mondo assicurativo, ma non vorrei che fosse un mondo più gaussiano del nostro. Prendiamo la ddp di un titolo relativamente tranquillo (Generali), logrendimenti EOD dal 1995, aggiungendo la classica curva ‘normale’: vista così ci dice poco, ma se facciamo uno zoom della coda sx...

Non conosco la seconda formula, però la prima mi sembra una rimasticatura matematica del classico Kelly Criterion in versione continuous finance, con tutti i suoi pregi e (molti) difetti . Infatti, usando la tua notazione: KC = a/(d*d), ovvero il media logrendimenti su varianza dei medesimi...

Una possibilità è quella di usare la cointegrazione per la formazione di un portafoglio. Supponi di fissare come tuo benchmark da replicare l’indice Dow Jones + 3% annuo: puoi esplorare le possibili combinazioni dei constituents, variando i pesi (anche negativi) in modo da trovare un portafoglio...

Ah! Teniamocele per noi queste cose, non diciamo nulla alla Reale Accademia Svedese delle Scienze! :-) Mi associo :-) Saltando di palo in frasca (e scusandomi con tutti per gli OT, questo è l’ultimo, giuro) visto che ti occupavi di curve dei tassi, conosci nulla che possa fare grafici 3d con...

Pensavo che dopo centinaia di interventi nel thread Overfitting, l’aspetto ‘quantitativo’ e lo stato dell’arte sui rimedi che il mondo accademico suggerisce per evitare il data-snooping fosse stato trattato a dovere. In particolare la presenza dell’ottimo Cren, molto legato al mondo della...

Ottima discussione, complimenti. Secondo me conviene fare un passo indietro, un passo lungo almeno un paio di chilometri. Se ha un senso applicare tutta una serie di misure su dati relativi a trade reali, uscenti dallo storico di un account reale, ha già meno senso se queste info escono dal...

Ci sono due filosofie opposte, usate in genere dagli hedge-fund, per ottenere il market neutral: la tipologia long/short e quella stat-arb. Nel primo caso, proprio come ipotizzato da te, si opera sulla divergenza paniere di titoli vs indice di riferimento, nella speranza che questa divergenza...

Se ti riferisci al paper di Eric Crittenden no, non è servito R: sono bastate poche parole a Niederhoffer per cassare la strategia. L’idea di Crittenden aveva un certo fascino: un portafoglio composto da azioni che avevano fatto registrare nuovi massimi storici. L’assenza di medie mobili, di...

In pratica ciò che ti serve è un oggetto xts che contenga un indice numerico riferito al mese: require(quantmod) getSymbols("SPY",from="2012-01-27") m <- format(index(SPY), format="%m") a <- xts(order.by=index(SPY)) n_mese <- merge(a, Mese=m) # oggetto xts head(n_mese) Mese...

Ciao, Pedro la prima parte del listato, quella che arriva alla matrice dei prezzi sincronizzati, mi sembra ottima. Invece mi sembra un po' troppo complicata l'istruzione che perviene al vettore dei rendimenti (io non l'ho capita): forse sarebbe meglio spezzarla in più sotto-condizioni, con...

Il pacchetto-base legge dati dall’universo ascii (txt, csv etc.) ma con un concetto diverso dai software classici, ad esempio l’istruzione:  read.table()  legge indifferentemente da un file sul tuo pc, dalla tua clipboard, oppure da internet. In pratica ciò permette di accedere allo sterminato...

Non scherziamo reef, wikipedia è una cosa seria! :- ) Esistono già parecchi pagine ben fatte riferite a R su wiki, alcune anche in italiano. No, anche se un forum 'generalista' credo sia troppo dispersivo, visto che R viene usato per le discipline più disparate. Esiste R-SIG-Finance che non è...

Dovendo installare R su un vecchio pc (win XP, un dual core duo) ho deciso di scrivere queste brevi note, ad uso e consumo di trader e analisti tecnici, sperando di esorcizzare la paura che incutono i programmi open-source dove la filosofia del tutto gratis spesso conduce a learning-curve...

Capisco l’obiezione di PAT sull’inflazione: se da un punto di vista teorico lo Sharp-Ratio terrà conto con il risk-free, in prima approssimazione, degli effetti nefasti, questo può non valere (o valere meno) per il classico trader retail (come me, per esempio) che accede ai mercati attraverso le...

La differenza principale credo stia nella capacità di analizzare portafogli di attività finanziare e/o portafogli di strategie, e pure l'enorme supporto che può dare una ampia 'community' con forum, blog e siti dedicati come quella associata ad Amibroker. Il caso di Trading Blox sembra essere...