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La fisica dei mercati, di Ignazio Licata 11 dicembre 2012 Recita una massima che “fisica è ciò che fanno i fisici”. La notte tardi, aggiunge una versione. E da sempre la fisica ha tratto nutrimento concettuale da ambiti d’esperienza molto diversi: lo...

Nanex ~ 01-Aug-2012 ~ The Black Knight PS voi professionals, che ne pensate del software?

mi sarebbe piaciuto che Sheckley avesse scritto un romanzo di financial science fiction, magari sulla scia di 'A ticket to Tranai'

questo non implica che il rischio incorporato sia equivalente ad "highly speculative", nonostante non si riesca (?) a valutarlo? PS non è che poi hai visto se hai le serie di forecast initial claims? io non riesco a trovarne ante 2007

grazie, su FRED non sono riuscito a trovare niente del genere

vorrei incrociare la stessa serie con quella del relativo consensus... dove potrei trovarla?

c'entra come i cavoli a merenda (trad. got to do like cabbage indicators), forse, ma lo posto lo stesso ciao a tutti

:bow: Cren, sei stato molto chiaro nel tradurre il concetto e chiarirmi la questione: che è oltre le mie capacità moltissime grazie comunque ciao :)

scusate l'OT Cren, approfitto della tua gentilezza ed erudizione per chiederti cosa ne pensi (in parole molto povere) di questo documento che ho scoperto ora e se ne applichi la misura e se vi è un modo di farlo adatto ad un profano ignorante come me (tipo foglio excel) grazie

ti ringrazio ben vengano consigli hmmm.... ma allora questo implica che il mercato è altamente inefficiente anche per periodi relativamente lunghi e poi... questa incoerenza non si riscontrava nei future americani... (in allegato ZB vs ES) ...ma come sfruttare tutto ciò...? hmmm ci devo pensare...

no ma il mio non era un invito a considerare l'offerta di Striker, che neanche ho letto, ma proprio semplicemente a farmi dire da voi se c'è qualche elemento positivo in quella lunga lista di TS pubblici o se non ce n'è nessuno e perchè

sarebbe didatticamente apprezzabile (mi piacerebbe) che voi grandi esperti, e mi riferisco a tutti quelli che hanno scritto qui e sicuramente a molti di quelli che leggono, spendeste un po di temopo a commentare i ts più famosi, indicandone punti di forza e di debolezza (parecchi se ne trovano...

:-?:-?:-? come si fa a dare una distribuzione a U se ogni inizio è arbitrario non essendoci inizio nè fine per il fatto di essere continuo? non c'arrivo :wall::wall::wall: Forex trading hours, Forex trading time: New York opens at 8:00 am to 5:00 pm EST (EDT) Tokyo opens at 7:00 pm to 4:00...

grazie, quello che intendo è che: se già nel funzionamento cognitivo di base esiste un effetto primacy ed un effetto recency, mi aspetto una netta enfatizzazione nelle fasi di posizionamento iniziale e finale rispetto a quanto avviene nel durante, tanto più se deve essere scontato quanto è...

non ho seguito tutta la discussione nè sono in grado di formalizzare niente, ma dico la mia, questo avviene: 1) giacchè non si tratta di uno strumento H24, in open siamo "over"-influenzati dalla memoria non già scontata e in close dall'anticipazione e 2) perchè, funzioniamo proprio così...