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secondo il mio modesto parere, le opzioni andrebbero vendute a copertura della posizione sul fib ( lo farei solo sulle call e mai sulle put)....calcolando delta pari a 1 per le opzioni a copertura....e perciò il tutto andrebbe ricalcolato ogni sera a close dei mkt....
la copertuta di drenaggio...
stavo pensando....c'è qualcuno che ha l'escursione di un indice ( dax, S&P) calcolata da ogni scadenza option alla successiva?.....
sarebbe interessante ....
1) anche per me è corretto, ma perchè allora non aprire uno straddle....hai ugualmente 2 vie di uscita....
2) ok, ma allora il mini che potresti chiudere su spike ( se non ho inteso male)....cosa ha a che vedere con le opt?....
:)
visto che siete in linea...mi dite la chiusura del mini S&P 500 e anche il suo minimo odierno..grazie ( non ho voglia di aprire la piatta)
Gabriele scrive per non quotare qui: chiusura 1099.92 con un minimo a 1098.74
a scadenza ovviamente ok.....c'è anche da sottolineare che per guadagnare sulla vola significa fare un movimento bel più alto di 980 tick......quindi siamo sempre li.....:up:
per walter ego
esatto
allora si aspetta un forte movimento direzionale con conseguente aumento della vola, in modo che il deprezzamento dovuto al time-decay ( trascorrere del tempo) sia più che compensato dall'aumento di valore di una delle 2 opzioni ( e che tale aumento possa compensare anche...
mi sembra che ultimamente anche le analisi più sensate, siano da buttare...:(...questi salgono, sorretti da un mare di liquidità, anzi da un oceano, con il beneplacito di Benny,Tricheco,le varie GS e compagnia bella....
tutti che aspettano i dati, ma abbiamo visto che con disoccupazione in aumento, ism e varie in calo, fiducia in calo
e questi continuano a salire.....
servono a qualcosa?
:-o:-o